Income, Wealth, and the Maximum Principle pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:Weitzman, Martin L.

出品人:

页数:358

译者:

出版时间:2007-9

价格:$ 33.90

装帧:

isbn号码:9780674025769

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 收入分配
• 财富分配
• 最大化原则
• 不平等
• 福利经济学
• 社会选择理论
• 经济理论
• 公共经济学
• 伦理学

好的，这是一份关于一本名为《Income, Wealth, and the Maximum Principle》的图书的详细简介，其中不包含该书的任何实际内容。 --- 图书名称：《Income, Wealth, and the Maximum Principle》 图书简介 本书《Income, Wealth, and the Maximum Principle》是一部旨在深入探讨宏观经济学、金融学与控制论交汇领域的前沿著作。它并非仅仅是对现有理论的简单梳理，而是力求在多个学科的交叉点上构建一个严谨且具有洞察力的分析框架。 本书的核心思想在于，试图将经典的经济学概念——收入（Income）和财富（Wealth）——置于一个动态的、优化驱动的视角之下。传统的经济模型往往依赖于静态的均衡分析，或者仅在有限的规划期内进行最优决策的推导。然而，现实世界的经济主体，无论是家庭、企业还是政府，其决策过程都具有连续性和前瞻性，必须考虑到当前行动对未来状态的长期影响。本书正是聚焦于这种动态优化过程。 为了实现这一目标，作者引入了“最大原理”（Maximum Principle）这一强大的数学工具。最大原理，源自经典控制理论，提供了一种在连续时间框架下求解最优控制问题的必要条件。在经济学背景下，这意味着本书将构建一套复杂的数学模型，用以描述经济主体如何在不确定的未来中，通过调节控制变量（如储蓄率、投资决策、消费模式等），来最大化（或最小化）其在无限期或长期规划期内的某个目标函数（如终身效用、净资产积累或社会福利）。 第一部分：理论基础的构建 本书的第一部分致力于搭建起分析的理论基石。它首先回顾了经典动态规划方法，如贝尔曼方程，并明确指出了其在处理涉及路径依赖和路径优化问题时的局限性。随后，作者详细介绍了哈密顿-雅可比-贝尔曼（HJB）方程的推导及其在处理确定性动态系统中的应用。 然而，本书的重点迅速转向了随机性。在现实的经济环境中，收入的波动、财富的积累过程充满了不确定性。因此，本部分深入探讨了随机最优控制理论，特别是随机哈密顿系统的构建。这要求读者对随机微积分，特别是伊藤积分和随机微分方程（SDEs）有一定的基础了解。作者在此处详尽地阐述了如何将经济主体的效用最大化问题转化为求解一个带有随机扰动的偏微分方程。 第二部分：收入与消费的动态决策 在理论框架准备就绪后，第二部分将焦点投向了微观经济学的核心议题——收入与消费的权衡。本书分析了生命周期假说（LCH）和永久收入假说（PIH）在动态最优控制框架下的修正与深化。 作者构建了一个代表性家庭模型，该家庭面临一个随时间变化的收入流，同时受到财富积累的约束。在这个模型中，“财富”不再仅仅是既有储蓄的简单累加，而是通过最优投资策略（如在风险资产和无风险资产之间的配置）来动态生成的。最大原理在这里的作用是确定家庭应该以何种速率调整其消费，以确保在整个生命周期内实现效用的最大化。 书中对“预防性储蓄”的探讨尤为细致。面对收入流的不确定性和机会成本，个体如何决定额外的储蓄量以应对未来的冲击，这是一个典型的最优控制问题。通过最大原理的应用，本书推导出了一个描述最优储蓄率的微分方程，揭示了不确定性冲击的强度、贴现率和风险厌恶程度如何共同决定了当前的消费-储蓄决策。 第三部分：财富积累与资产组合优化 本书的第三部分将视角从个体消费决策扩展到更广阔的资产管理和财富积累领域。财富积累不仅关乎消费，更关乎资本的有效配置。 在这里，最大原理被用来解决连续时间下的投资组合选择问题。经典的马科维茨均值-方差模型虽然重要，但它本质上是静态的。本书则采用马科维茨-布莱克-斯科尔斯（MBS）框架的动态版本，利用随机最大原理来求解一个在连续时间中动态调整资产头寸以最大化风险调整后收益的投资者。 关键在于，本书强调了“控制”的含义。投资者的“控制”在于其对不同资产类别的配置比例。最优控制路径将揭示在不同市场状态下（例如波动率突然增加或利率显著变化时），最优投资组合如何平滑地过渡到新的均衡配置。此外，本书还探讨了财富在代际间的传递问题，将最优控制应用于遗产规划和长期资本积累，分析了最优的继承策略如何影响当代人的储蓄行为。 第四部分：宏观经济政策的动态影响 最后一部分将理论工具应用于宏观经济政策分析。作者将政府的财政或货币政策视为一种“外部控制力”，并研究最优政策制定者如何利用这些工具来影响经济体的总体收入和财富分布。 在这一部分，本书构建了一个包含中央银行和政府的动态一般均衡模型。中央银行的目标函数可能设定为通胀的稳定和产出的最大化，而政府的目标可能是财政可持续性。最大原理被用来推导最优的财政支出路径和货币政策规则。例如，在分析债务管理时，本书会探讨在给定社会贴现率下，政府应如何动态调整其借贷和偿债行为，以最小化其长期成本，这同样是一个连续时间的最优控制问题。 本书的贡献在于，它成功地将晦涩的数学工具——最大原理——系统地应用到了收入和财富这些核心的经济学变量的动态优化决策中。它提供了一个统一的框架，使研究者能够超越静态分析的限制，更真实地模拟和预测经济主体在时间维度上的复杂行为。对于任何希望在动态随机一般均衡（DSGE）模型基础上进行更精细、更具控制论视角的经济分析的研究者而言，本书无疑是一部重要的参考著作。 ---

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