U.S. and Latin American Relations pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Weeks, Gregory B.

出品人:

页数:304

译者:

出版时间:2007-12

价格:$ 77.29

装帧:

isbn号码:9780321276247

丛书系列:

图书标签:

美国拉丁美洲关系
拉丁美洲历史
美国外交政策
国际关系
冷战
古巴导弹危机
中美洲
南美洲
政治史
经济史

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具体描述

U.S. and Latin American Relations offers in-depth theoretical and historical analysis to comprehensively examine the complex dynamic between the countries of Latin America and their northern neighbor. Surveying the history of these relations from the 19th century to the present, this text highlights how attitudes and policy approaches have changed in the United States and Latin America and then discusses issues of current importance within this historical context. Throughout, international relations theories are applied to examine regional relations from a broader global perspective. Written for students of Latin American politics and American foreign policy, the unique combination of theory and history explores the background of and future for relations between Latin America and the United States.

《全球金融市场波动与风险管理：理论、模型与实证分析》内容简介本书深入探讨了当代全球金融市场的复杂动态，着重分析了驱动市场波动的核心力量、主要的风险敞口以及有效的风险管理策略。本书旨在为金融专业人士、学术研究人员以及对宏观金融议题感兴趣的读者提供一个全面而深入的分析框架。第一部分：全球金融市场的结构与演变本部分首先勾勒了自21世纪初以来全球金融市场的结构性变迁。我们考察了金融创新（如衍生品市场的发展、高频交易的兴起）如何重塑了资产定价机制和市场效率。第一章：全球化背景下的金融市场重构本章细致分析了资本自由流动对不同经济体的影响。我们比较了发达经济体与新兴市场在金融自由化进程中面临的独特挑战，特别是跨境资本流动带来的“热钱”现象及其对国内货币政策和资产价格的溢出效应。重点讨论了全球金融中介体系（如投资银行、对冲基金）在全球配置中的角色演化。第二章：信息技术对市场微观结构的影响本章聚焦于技术进步，特别是电子化交易平台和算法交易对市场流动性和价格发现过程的改变。通过对订单簿数据（Order Book Data）的实证检验，我们量化了高频交易对短期波动性的贡献，并探讨了“闪电崩盘”（Flash Crashes）等极端事件的潜在诱因及其对市场韧性的挑战。同时，本书也探讨了分布式账本技术（DLT）在未来金融基础设施中扮演的角色。第二部分：金融波动的理论模型与计量分析本部分深入研究了金融波动的驱动因素，并介绍了用于量化和预测波动的先进计量经济学工具。第三章：波动性的多重来源：系统性与非系统性风险波动性不仅仅是资产回报率的方差，它包含了对未来不确定性的市场预期。本章区分了由宏观经济冲击（如货币政策转向、地缘政治事件）引发的系统性风险，以及由特定资产或机构特有事件引发的非系统性风险。我们采用动态因子模型（Dynamic Factor Models）来解耦这些不同的波动来源。第四章：波动性建模：从ARCH到随机波动性模型详细回顾了波动率时间序列分析的经典模型，包括GARCH族模型（EGARCH, GJR-GARCH等）及其在波动率聚集性（Clustering）和杠杆效应（Leverage Effect）捕捉上的适用性。随后，引入随机波动性（Stochastic Volatility, SV）模型，并利用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法进行估计，以更灵活地刻画波动率的潜在随机过程。第五章：溢出效应与传染机制的计量检验金融市场间的相互关联性是系统性风险的关键。本章采用广义格兰杰因果关系检验、基于协方差矩阵的溢出指数（如Diebold-Yilmaz Spillover Index）和网络分析方法，来识别和量化不同资产类别（股票、债券、外汇）和不同国家市场之间的风险传染路径和强度。实证案例聚焦于2008年全球金融危机和2020年新冠疫情冲击下的跨市场联动性。第三部分：金融风险管理的前沿实践本部分将理论模型应用于实际的风险管理框架，探讨了现代金融机构如何应对日益复杂的风险环境。第六章：信用风险、流动性风险与压力测试全面审视了金融机构面临的三大核心风险。在信用风险管理方面，本书探讨了从传统的违约概率（PD）模型到基于机器学习的违约预测模型的演进。重点分析了巴塞尔协议III（Basel III）框架下对资本充足率和流动性覆盖率（LCR）的要求。此外，本书详细阐述了压力测试的设计原则、情景构建方法（自上而下与自下而上）及其在宏观审慎监管中的作用。第七章：衍生品定价与风险对冲策略本章深入探讨了期权定价中的非标准假设，如跳跃扩散过程（Jump-Diffusion Processes）和随机局部波动率模型（SLV），以更好地解释波动率微笑（Volatility Smile）。在风险对冲方面，本书不仅讨论了标准的Delta对冲，还介绍了Gamma、Vega对冲，并探讨了在极端市场条件下对冲失效的风险（Hedge Inefficiency Risk）。第八章：尾部风险的量化与极端事件管理传统风险度量（如VaR，Value at Risk）在捕捉市场“肥尾”现象方面存在局限性。本章重点介绍了极值理论（Extreme Value Theory, EVT）在估计尾部损失概率上的优势，包括Peaks Over Threshold (POT) 方法。同时，本书也探讨了条件尾部期望（CVaR, Conditional Value at Risk）作为更稳健的风险度量标准的应用，并将其嵌入到投资组合优化（CVaR Optimization）中。第九章：宏观审慎政策与全球金融稳定最后一部分将视角提升至监管层面。分析了如何通过逆周期资本缓冲（Countercyclical Capital Buffer, CCyB）和系统重要性金融机构（SIFIs）的附加资本要求来管理系统性风险。探讨了货币政策与宏观审慎政策之间的协调机制，以及在当前全球低利率环境下，如何平衡金融稳定与经济增长的目标。本书强调了国际合作在维护全球金融稳定中的不可替代性。总结《全球金融市场波动与风险管理》不仅是一本理论参考书，更是一份面向实践的指南。它综合了宏观经济学、金融工程学和计量经济学的最新研究成果，旨在帮助读者建立起一个对当代金融市场深刻而全面的认知体系，以更专业、更审慎的态度驾驭市场波动。本书的分析深度和广度，使其成为应对未来金融挑战的必备工具书。