Financial Econometrics pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Wang, Peijie

出品人:

页数:336

译者:

出版时间:2009-1

价格:$ 214.70

装帧:

isbn号码:9780415426701

丛书系列:

图书标签:

计量经济学
金融经济学
时间序列分析
回归分析
金融建模
风险管理
投资分析
统计学
经济学
金融市场

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具体描述

This book provides an essential toolkit for all students wishing to know more about the modelling and analysis of financial data. Applications of econometric techniques are becoming increasingly common in the world of finance and this second edition of an established text covers the following key themes: unit roots, cointegration and other developments in the study of time series models; time varying volatility models of the GARCH type and the stochastic volatility approach; analysis of shock persistence and impulse responses; Markov switching and Kalman filtering; spectral analysis; present value relations and rationality; discrete choice models; analysis of truncated and censored samples; and, panel data analysis. This updated edition includes new chapters which cover limited dependent variables and panel data. It continues to be an essential guide for all graduate and advanced undergraduate students of econometrics and finance.

好的，以下是针对一本名为《Financial Econometrics》的图书，但内容不包含该主题的详细图书简介。这份简介将聚焦于一个截然不同但同样深入的领域，力求内容翔实、专业且自然流畅。 --- 《宏观经济学前沿：动态随机一般均衡模型与政策应用》作者：张伟, 李明出版社：环球学术出版社出版日期： 2024年10月内容提要本书全面深入地探讨了现代宏观经济学分析的核心工具——动态随机一般均衡（DSGE）模型。在全球经济不确定性日益增加、货币和财政政策复杂性不断攀升的背景下，理解经济体的内生机制和政策冲击的传导路径，已成为经济学家和政策制定者面临的关键挑战。《宏观经济学前沿》旨在为读者提供一套坚实的理论基础、详尽的建模技术和丰富的实证应用案例，以期全面掌握DSGE框架的构建、求解、校准与政策模拟。本书的结构设计兼顾了理论的严谨性和应用的实践性。它首先从新古典主义的跨期优化理论出发，系统回顾了标准化的迪斯模型（Real Business Cycle, RBC）和新凯恩斯主义（New Keynesian, NK）模型的基本框架，强调了代表性代理人假设、理性预期和瓦尔拉斯均衡的严格推导。随后，本书将重点转向复杂化和现实化：引入异质性代理人、金融摩擦、不完全信息以及粘性价格与粘性利率的机制，展示如何通过嵌入更精细的微观基础来提升模型对实际宏观现象的解释力。核心章节与特色第一部分：理论基石与模型构建本部分奠定了理解DSGE模型的数学和经济学基础。我们详细阐述了随机最优控制、动态规划和欧拉方程的求解技术。特别关注了对数线性化和高阶展开方法在处理非线性模型时的优劣势。第3章：代表性代理人动态优化：深入解析了家庭的跨期效用最大化问题和企业的跨期利润最大化问题，推导了标准RBC模型中的关键欧拉方程。第5章：新凯恩斯主义的粘性约束：详细介绍了Calvo定价和Tayler规则的微观基础，解析了货币政策的有效性与财政政策的挤出效应在粘性环境下的变化。第二部分：模型求解与估计技术 DSGE模型的实用性高度依赖于精确的数值求解和可靠的参数估计。本书投入大量篇幅介绍现代计算经济学工具。第7章：数值求解方法：系统介绍了求解线性化模型的舒尔分解（Schur Decomposition）算法，以及求解非线性模型的摄动法（Perturbation Method）和投影法（Projection Method）。对于高频数据分析，我们还纳入了对高阶近似解法的讨论。第9章：状态空间表示与卡尔曼滤波：阐述了如何将DSGE模型的状态空间形式化，并利用扩展卡尔曼滤波（EKF）和粒子滤波（Particle Filter）技术进行状态变量的平滑和估计。第三部分：模型校准、检验与政策模拟这是本书最具实践价值的部分，展示了如何将理论模型应用于实际的宏观经济政策分析。第11章：矩量匹配与贝叶斯方法：详细比较了传统矩量匹配（Moment Matching）与贝叶斯MCMC（Markov Chain Monte Carlo）方法在参数估计中的优劣。重点在于如何利用历史数据来识别模型中不可观测的结构参数（如风险厌恶系数、技术冲击的持久性）。第13章：金融摩擦与危机建模：本章引入了Bernanke-Gertler型金融加速器机制，探讨了信贷约束如何放大初始冲击，并使用“金融部门”模块模拟2008年全球金融危机期间的流动性紧缩效应。第15章：最优货币政策规则：基于模型得到的结构方程，推导了最优的泰勒规则（Optimal Taylor Rule），并讨论了在存在零利率下限（ZLB）约束时，中央银行应如何设计前瞻性指引（Forward Guidance）政策以实现通胀和产出目标的协调。本书的独特价值本教材的独特之处在于其深厚的计量经济学训练与前沿的宏观理论相结合。它不仅仅是一本理论手册，更是一本指导读者构建、验证和应用复杂经济模型的实践指南。书中所有涉及的代码实现（主要使用MATLAB和Julia语言）均在附录中提供，确保读者能够复现关键的数值结果。目标读者：本书适合于经济学、金融工程、量化分析等领域的博士研究生、高年级硕士生，以及需要深入理解现代中央银行和国际金融机构所使用的宏观经济模型的经济研究人员和政策分析师。读者应具备扎实的微积分、线性代数和基础宏观经济学知识。通过研读本书，读者将能够独立构建一个结构合理的、具有丰富微观基础的DSGE模型，并运用先进的统计方法对其进行实证检验，从而对复杂的宏观经济动态和政策干预效果形成深刻、量化的理解。 ---