金融衍生品数学模型

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出版者:世界图书出版公司
作者:郭宇权
出品人:
页数:530
译者:
出版时间:2010-4
价格:49.00元
装帧:
isbn号码:9787510005503
丛书系列:Springer Finance 影印版
图书标签:
  • 金融数学 
  • 金融 
  • 金融衍生品 
  • 金融工程 
  • Finance 
  • 量化 
  • quant 
  • Derivatives 
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《金融衍生品数学模型(第2版)》旨在运用金融工程方法讲述模型衍生品背后的理论,作为重点介绍了对大多数衍生证券很常用的鞅定价原理。书中还分析了固定收入市场中的大量金融衍生品,强调了定价、对冲及其风险策略。《金融衍生品数学模型(第2版)》从著名的期权定价模型的Black-Scholes-Merton公式开始,讲述衍生品定价模型和利率模型中的最新进展,解决各种形式衍生品定价问题的解析技巧和数值方法。目次:衍生品工具介绍;金融经济和随机计算;期权定价模型;路径依赖期权;美国期权;定价期权的数值方案;利率模型和债券计价;利率衍生品:债券期权、LIBOR和交换产品。

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他的习题哪里有答案?

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经典。

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经典。

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以后再细读。。。

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prof kowk的书,还是有很多亮点的。

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