Rational Expectations and Econometric Practice pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:University of Minnesota Press

作者:Robert Lucas

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1981-10

价格:USD 31.90

装帧:Paperback

isbn号码:9780816610983

丛书系列:

图书标签:

Econometrics
Rational Expectations
Macroeconomics
Time Series Analysis
Econometric Modeling
Economic Forecasting
Applied Econometrics
Monetary Economics
Financial Economics
Bayesian Econometrics

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具体描述

书名：《动态随机一般均衡模型：理论与应用》内容简介本书深入探讨了动态随机一般均衡（DSGE）模型在宏观经济学分析中的核心理论基础、建模技术和前沿应用。DSGE模型作为理解现代经济体复杂动态行为的标准工具，已成为中央银行、国际金融机构和学术界分析货币政策、财政政策、金融摩擦以及经济周期波动的首选框架。本书的结构旨在为读者提供一个从理论构建到实际操作的全面指南。我们首先从微观基础出发，详细阐述了代表性主体（如家庭和厂商）的优化问题，包括跨期消费、储蓄、投资和劳动力供给决策。重点分析了随机冲击（如技术冲击、偏好冲击和政府政策冲击）如何通过这些微观主体进入并影响宏观经济变量的动态路径。在理论部分，我们详尽地介绍了构建一个标准新古典和新凯恩斯主义DSGE模型的步骤。这包括对关键市场（商品市场、劳动市场和金融市场）的均衡条件的推导，以及如何将这些条件整合成一个描述经济体所有部门相互作用的系统。特别关注的是，我们系统地分析了粘性价格（如Calvo定价或菜单成本）和粘性工资（如合同不连续性）如何使模型产生非平凡的动态响应和短期非中性。本书的另一个核心部分聚焦于模型的求解和估算。我们详细介绍了线性化技术，特别是如何利用“一阶近似”或“平方近似”将非线性模型转化为可以在计算机上有效求解的线性或二阶模型。对于求解算法，我们系统地介绍了迭代法、矩阵分解法和求解高阶差分方程组的方法。在估算方面，本书提供了应用贝叶斯方法进行参数估计的详尽指南。我们探讨了如何构建合理的先验分布，如何使用MCMC（马尔可夫链蒙特卡洛）算法来探索后验分布，以及如何进行模型检验和选择。这部分内容特别强调了将理论模型与实际的宏观时间序列数据（如GDP、通货膨胀率、失业率）进行校准和估计的技术细节。本书还广泛覆盖了当代DSGE建模的前沿拓展。我们深入分析了金融摩擦对宏观经济的影响，特别是那些源自巴罗-戴蒙德或Bernanke-Gertler等经典模型的金融加速器机制。这些机制解释了信贷约束和资产负债表效应如何在经济衰退期间放大波动。此外，我们讨论了异质性主体（HANK模型）的兴起，探讨了当主体之间存在财富、风险偏好或约束的差异时，标准代表性主体假设如何失效，以及引入异质性如何改变货币政策的传导机制和有效性。在政策分析方面，本书提供了利用DSGE模型进行量化分析的案例研究。这包括： 1. 货币政策分析：评估泰勒规则的有效性，分析零利率下限（ZLB）约束下的非常规货币政策（如量化宽松和前瞻性指引）的效力。 2. 财政政策评估：模拟政府支出、税收变动或债务水平对私人部门决策和长期经济增长的影响。 3. 冲击识别：展示如何利用结构向量自回归（SVAR）技术识别和量化经济冲击，并将这些识别结果用于校准和验证DSGE模型。本书的目标读者是高级经济学研究生、计量经济学家、中央银行的研究人员以及任何希望深入理解现代宏观经济模型构建和应用的专业人士。我们假设读者具备微积分、线性代数和基础计量经济学的知识，但通过清晰的推导和详细的案例，本书旨在使复杂概念易于掌握。通过阅读本书，读者将不仅能够理解主流宏观经济分析的底层逻辑，还能掌握使用专业软件（如Dynare, Julia等）构建和求解复杂DSGE模型的实用技能，从而能够自信地应对前沿的政策和理论挑战。本书力求在理论的严谨性与实践的应用性之间搭建一座坚实的桥梁。