具体描述
《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》中强调了经营风险，涵盖了风险管理方面的新技巧，总结了巴塞尔协议的最新规范.补充了使用VAR进行风险预算和全面风险管理。《风险价值VAR:金融风险新标准(第3版)》的及时更新旨在为那些力图驾驭来势迅猛和变化迅速的金融风险的管理者提供帮助。
作者简介
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
目录信息
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读后感
有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……
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评分那是1995年2月26日，英国女王一觉醒来，她的助理告诉她，拥有233年历史的老牌银行，巴林银行破产了。而究其原因，是因为那个28岁的交易员尼克.里森进行的衍生产品交易给巴林银行带来的13亿美元的损失，而当时的巴林银行股本金也只有5.7亿美元股本金。新闻中不断播放着那被灰笼...
用户评价
在浩瀚的金融学领域，风险管理无疑是贯穿始终的核心命题。这本书的标题，“风险价值VAR”，精准地捕捉到了这一关键要素。作为一名对金融市场运作机制抱有浓厚兴趣的读者，我非常期待这本书能够为我揭示VAR（Value at Risk）这一重要的风险度量工具的内在逻辑。我尤其关注书中对于VAR计算方法的深入讲解。我知道VAR的计算方法多种多样，例如历史模拟法、参数法（方差-协方差法）以及蒙特卡洛模拟法等，我迫切希望书中能够详细阐述这些方法的数学原理、操作步骤以及各自的优缺点，并通过具体的金融场景或案例来辅助理解，比如如何在一个包含多种资产的投资组合中计算VAR，或者在不同的时间窗口下VAR数值的变化趋势。更进一步，我希望这本书能够深入探讨VAR在实际金融业务中的应用，例如它在银行资本充足性监管、投资组合优化、衍生品定价以及交易对手风险评估等方面的作用。我更期待书中能够提及VAR的局限性，以及如何通过结合其他风险管理工具来构建更全面的风险度量体系。这本书仿佛是一次金融风险的深度挖掘之旅，我期待它能为我提供宝贵的知识和洞见。
评分金融市场的波诡云谲，使得风险管理成为永恒的主题。这本书的标题“风险价值VAR”精准地抓住了这一核心。我作为一个对金融世界充满探索欲的读者，一直对VAR（Value at Risk）这个概念心怀好奇。我希望这本书能够深入浅出地解析VAR的原理，它究竟是如何量化金融资产在一定持有期内可能面临的最大损失，以及这个“价值”是如何被计算出来的。我尤其期待书中能够详尽地介绍VAR的计算方法，无论是基于历史数据的模拟，还是利用参数模型（如正态分布假设下的方差-协方差法），亦或是更为复杂的蒙特卡洛模拟。我希望作者能够清晰地阐述这些方法的数学基础，并结合实际的金融案例来演示其操作过程，比如如何构建一个包含股票、债券和外汇的投资组合，并计算出该组合的VAR。此外，我也非常希望这本书能讨论VAR在不同市场环境下的表现，例如在市场波动剧烈时VAR的预测能力如何，它能否有效捕捉尾部风险，以及它在不同资产类别上的应用差异。这本书仿佛是一扇通往风险管理深水区的窗户，我期待它能为我揭示更多有价值的洞见。
评分这本书的名字，就像一个专业的门牌，直接指向了金融领域的核心课题——风险管理。作为一名对金融市场充满好奇的普通读者，我对“风险价值VAR”这个概念并不陌生，但对其内在的逻辑和实际应用却常常感到模糊。我购买这本书的初衷，是希望它能像一位循循善诱的老师，为我揭示VAR的奥秘。我期待书中能够首先清晰地界定VAR的含义，解释它究竟是如何量化“风险”的，以及它所衡量的“价值”又是指什么。我更关注的是VAR的计算方法。我知道有多种方法可以计算VAR，比如历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法，我希望这本书能详细介绍这些方法的原理、步骤和各自的优缺点，并且通过具体的例子来帮助我理解，例如如何在不同的数据样本下运用这些方法，以及如何选择最适合当前市场情况的方法。此外，我对于VAR在实际投资决策中的应用场景也非常感兴趣。这本书是否会探讨如何使用VAR来评估股票、债券、衍生品等不同资产的风险？它是否会介绍如何通过VAR来优化投资组合，或者在极端市场情况下如何调整持仓？我希望这本书能提供一个全面且深入的视角，让我能够真正掌握VAR这个强大的风险管理工具。
评分说实话，当我第一次看到这本书的书名，并没有立刻产生强烈的阅读冲动，因为“风险价值VAR”这个词汇本身就带有一些专业性和技术性，我担心它会过于枯燥乏味，充斥着复杂的数学公式和模型，而我本身并不是一个金融科班出身的专业人士。然而，随着我对金融市场的了解日益加深，我逐渐意识到，理解和量化风险是多么关键的一环，而VAR（Value at Risk）作为一种广泛应用的风险度量工具，其重要性不言而喻。我之所以最终决定拿起这本书，是因为我听说它在解释VAR方面做得非常出色，能够将相对抽象的概念以一种相对容易理解的方式呈现出来。我非常希望这本书能够帮助我理解VAR的计算原理，比如它涉及到的历史模拟法、参数法（如方差-协方差法）以及蒙特卡洛模拟法等，并且能够解释这些方法各自的优势和劣势，以及在什么情况下选择哪种方法更为合适。更重要的是，我期待这本书能够深入浅出地说明VAR是如何被应用于实际的风险管理场景中的，例如银行如何计算其交易账户的VAR以满足监管要求，基金经理如何利用VAR来评估投资组合的风险敞口，以及企业如何使用VAR来管理其市场风险。这本书的篇幅和内容结构，似乎预示着它会是一次全面的、深入的探索，而不是浅尝辄止的介绍。
评分对于我这样一个在金融市场摸爬滚打多年的投资者而言，理解风险管理工具是提升投资绩效和降低潜在损失的关键。当我得知有这样一本关于“风险价值VAR”的书时，我的兴趣瞬间被点燃了。我深知，在风险与收益的天平上，准确地衡量风险是做出明智投资决策的前提。我尤其期待这本书能够深入探讨VAR的几个核心问题：首先，VAR的数学模型究竟是如何构建的？它涉及到哪些关键的统计假设和参数设定？其次，在不同的市场环境下，VAR的计算结果会受到哪些因素的影响？例如，市场的波动性、流动性以及是否存在尾部风险，这些都会对VAR的准确性产生怎样的作用？我希望书中能有详细的案例分析，展示VAR如何在实际操作中被应用于资产组合的风险评估，比如如何通过计算组合的VAR来确定合适的投资比例，或者在市场剧烈波动时如何调整投资策略。另外，我对于书中是否会涉及到VAR的敏感性分析和压力测试部分也十分期待，毕竟，单靠一个静态的VAR数值很难全面反映风险的全貌。我希望能通过这本书，提升自己对VAR的理解深度，并将其更好地运用到我的投资决策中，实现更稳健的财富增长。
评分当我拿起这本书，封面上的“风险价值VAR”几个字，立刻点燃了我对金融风险管理的好奇心。我一直认为，理解风险是投资成功的基石，而VAR作为一种衡量市场风险的常用指标，其重要性不言而喻。我非常期待这本书能够从零开始，清晰地解释VAR究竟是什么，它衡量的是哪种类型的风险，以及它所揭示的“价值”的含义。在计算方法方面，我知道VAR有多种模型，比如历史模拟法、参数法（如方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法。我希望这本书能够详细地介绍这些方法的原理，包括它们所依赖的统计学理论、如何选择合适的参数，以及它们在不同市场环境下的适用性和局限性。例如，我希望能了解如何运用历史数据来模拟未来的市场波动，如何利用历史价格数据来计算资产的协方差矩阵，以及如何通过大量的随机模拟来估计潜在的损失。此外，我也非常关注VAR在实际金融业务中的应用。这本书是否会提供具体的案例分析，展示VAR如何被用于银行的交易风险管理、基金的投资组合风险评估，甚至是企业对冲汇率风险的决策过程？我期待这本书能够为我提供一个全面、深入且实用的VAR知识体系，帮助我更好地理解和应对金融市场中的风险挑战。
评分从书名“风险价值VAR”就能感受到一种专业与严谨的气息，这正是吸引我的地方。在金融投资领域，风险的量化和管理是提升投资效益、规避潜在损失的关键。我一直希望能够深入理解VAR（Value at Risk）这一重要的风险度量工具，而这本书似乎提供了一个绝佳的契机。我特别期待书中能够详细阐述VAR的计算原理，例如它所依赖的概率统计模型，以及如何通过历史数据或参数假设来估算未来的潜在损失。我知道VAR有多种计算方法，如历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法，我希望本书能对这些方法进行详细的比较和分析，说明它们各自的优劣以及适用的场景。更重要的是，我希望这本书能够提供丰富的实操案例，展示VAR在实际金融业务中的应用，比如银行如何利用VAR来衡量其市场风险敞口，基金经理如何通过VAR来评估和管理投资组合的风险，以及企业如何在日常运营中运用VAR来规避财务风险。我期待这本书能为我打开一扇深入了解金融风险管理的大门，并从中获得可借鉴的知识和方法。
评分在我看来，金融市场的魅力在于其复杂性与动态性，而风险管理则是驾驭这种复杂性的关键。这本书的标题“风险价值VAR”恰恰触及了这一核心。我是一个渴望深入理解金融世界的人，而VAR作为一种量化风险的通用语言，是我一直想要掌握的。我希望这本书能够带领我从VAR的起源开始，循序渐进地理解它诞生的背景和解决的问题。我非常期待书中能够详尽地阐述VAR的各种计算方法，从最基础的参数法，如方差-协方差法，到更复杂的蒙特卡洛模拟法，并且能够清晰地解释这些方法背后的数学原理，以及它们在不同市场条件下的适用性和局限性。更重要的是，我希望这本书能通过生动的案例，展示VAR是如何在金融实践中发挥作用的。例如，银行如何利用VAR来管理其市场风险敞口，基金经理如何运用VAR来评估和控制投资组合的风险，以及企业如何应用VAR来为未来的不确定性做好准备。我希望这本书不仅能让我理解VAR的“是什么”和“为什么”，更能让我明白VAR的“怎么用”，从而在我的金融学习和实践中获得切实的帮助。
评分这本书的封面设计确实挺吸引人的，那种深邃的蓝色搭配着简洁的字体，给人一种专业且值得信赖的感觉。我拿到它的时候，就仿佛捧着一本通往金融世界深处的大门钥匙。虽然我还没有来得及深入阅读，但仅仅从它的标题“风险价值VAR”来看，我就能感受到它所承载的重量。在当今这个充满不确定性的金融市场，理解和管理风险是每一个投资者、金融从业者甚至是任何一个与金钱打交道的人都必须面对的课题。而“价值”二字，又似乎在暗示这本书不仅仅是关于规避风险，更是关于如何在风险中寻找和实现价值。我对于书中会如何解析VAR这个概念充满了好奇，它会是那种晦涩难懂的数学模型，还是会以一种更加直观、易于理解的方式呈现？我特别期待它能解释VAR是如何在实际的金融决策中发挥作用的，比如在资产组合管理、衍生品定价，甚至在银行的风险资本监管等方面。我猜想，这本书或许会从VAR的历史发展讲起，然后深入到各种VAR计算方法的优缺点，再到VAR在不同市场环境下的适用性，最后可能会探讨VAR的局限性和未来的发展方向。我已经迫不及待想要 dive into 它了，希望能从中获得一些切实可行的指导，让我在投资的道路上更加稳健前行。
评分翻开这本书的扉页，一种严谨而又充满智慧的氛围扑面而来。尽管我还没开始细读，但仅凭其厚度和目录，我就能感受到作者在内容上的深度和广度。我特别关注的是书中对于“风险”这个核心概念的定义和分类，以及“价值”如何在风险的框架下被重新审视和衡量。在金融世界里，风险无处不在，从宏观经济的波动到微观的个股表现，再到复杂的衍生品交易，风险的形态千变万化。而VAR，作为一种衡量市场风险的指标，无疑是分析和管理这些风险的重要工具。我迫切想知道，这本书会如何从理论层面剖析VAR的数学基础，例如它所依赖的概率统计原理、时间序列分析技术，甚至是一些高级的统计模型。同时，我更看重的是它在实操层面的应用价值。例如，书中是否会详细讲解如何根据不同的业务场景和市场特征，选择并构建适合的VAR模型？它是否会讨论VAR在不同资产类别（如股票、债券、外汇、商品）上的应用差异？此外，我非常好奇书中会不会提及VAR的局限性，例如它对极端事件的敏感度、对非线性风险的捕捉能力，以及如何结合其他风险度量工具（如CVaR）来弥补其不足。这本书仿佛是一次深入的金融风险探索之旅，我期待它能为我揭示风险管理的深层逻辑。
评分frm推荐阅读书籍，内容以金融统计研究与var居多。公式为主比较学术，实用不多，适合翻翻查阅
评分现阶段有点用处的
评分下了两次决心，但应该永远读不完的感觉
评分这个翻译的简直惨不忍睹，各种错误，译者的英语也是体育老师教的对吧
评分终于读完了。。。 这本书还不错，就这么个简单的东西嚼来嚼去，到最后还有点甜味，已经非常不错了。
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