金融机构集聚论 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:陈铭仁

出品人:

页数:215

译者:

出版时间:2010-4

价格:32.00元

装帧:

isbn号码:9787504954329

丛书系列:

图书标签:

金融集聚
金融地理
区域金融
金融创新
产业集聚
经济地理
金融发展
空间经济学
金融机构
区域经济

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具体描述

《金融机构集聚论:金融中心形成的新视角》关于金融与经济增长的关系问题，在理论上存在两种观点。在古典经济学和新古典经济学看来，金融仿佛实体经济的“面纱”；以熊彼特为代表的另一些经济学家则认为，金融是经济增长的“发动机”。自20世纪80年代以来，新制度经济学、博弈论、发展经济学和信息经济学的发展进一步推动了关于金融发展与经济增长关系问题在理论和实证上的研究，这些研究雄辩地证明了金融发展对经济增长具有“发动机”作用。其中，发展经济学提出，在金融发展过程中，金融发展与经济增长之间具有“低均衡”、“高均衡”和“多重均衡”的复杂关系，它们之间不但存在“供给推动型”和“需求引导型”的金融发展路径的因果关系，而且这种因果关系还存在互为因果联系，这给世界经济增长提供了新的思路：以金融发展促进经济增长。

金融发展能够推动经济增长，这充分说明金融在现代经济中的重要地位。金融机构是金融得以存在的主要载体，金融机构的主要活动是从事资金管理、证券发行和交易以及保险。所以，金融机构可以大体上分为三大类：银行、证券公司和保险公司。此外还可以衍生出许多其他的机构，如各类经纪公司、信托公司等。这些不同的金融机构，其功能和管理方式都不同，表现出多样性，因此研究金融机构空间运动的规律具有十分重要的意义。

金融机构空间运动和发展呈现出金融机构集聚的特点，这存在着深刻的内在原因。从微观上来看，金融机构集聚的起点在于金融机构选址决策，选址决策趋同是金融机构集聚的本质。从金融机构选址决策过程中的主要动力来划分，金融机构集聚过程可以分为内生集聚路径和外生集聚路径，这两种集聚路径与金融发展的两种路径高度相关。如果金融机构在某个城市内集中，那么这个城市的金融业发展水平就必然较高，因而处于金融中心的地位。从这个角度来看，金融中心的形成过程与金融机构集聚过程是一致的。因此，研究金融机构集聚的规律性对于发现金融中心形成和发展的规律具有重要的理论意义。

现代世界金融的竞争在一定程度上可以说是金融中心之间的竞争。中国作为一个发展中的经济大国，要提高金融服务的水平，并以加速金融业的发展来进一步推动可持续的经济增长，进而在激烈竞争的国际金融舞台上占据重要地位，必须形成和发展中国自己的国际金融中心。

商业银行风险管理：从理论基石到实践应用作者：经济金融研究团队出版社：现代金融出版社出版日期： 2024年5月 --- 内容简介：本书深入剖析了当代商业银行面临的复杂风险图景，旨在为金融从业者、监管机构人员以及学术研究者提供一个全面、系统且具有高度实践指导意义的风险管理框架。在全球金融市场日益一体化和技术迭代加速的背景下，传统风险管理模式的局限性愈发凸显。《商业银行风险管理：从理论基石到实践应用》不仅梳理了信用风险、市场风险、操作风险等核心风险的经典理论，更着重探讨了流动性风险、声誉风险、以及新兴的声誉风险与网络安全风险的量化与应对策略。全书结构严谨，逻辑清晰，共分为七个主要部分，涵盖了从风险识别、计量、控制到最终报告与治理的完整流程。 --- 第一部分：风险管理的理论基础与演进本部分首先界定了商业银行风险的内涵、类型及其在银行稳健经营中的核心地位。通过对巴塞尔协议I、II、III的演进历程进行详细解读，确立了现代银行风险治理的国际标准和监管要求。特别强调了“风险文化”在组织内部的建立与培育，指出风险管理不应是孤立的职能部门工作，而是渗透到业务决策全过程的文化基因。我们引入了期望损失（EL）与非期望损失（UL）的概念区分，为后续的资本配置打下理论基础。第二部分：信用风险的量化与精细化管理信用风险作为商业银行风险之首，占据了本书的核心篇幅。我们摒弃了传统基于历史违约率的粗放管理，转而侧重于现代信用风险计量模型。 1. 违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的建模：详细介绍了逻辑回归模型、生存分析模型在PD估计中的应用，并探讨了LGD估计时对抵押品有效性和回收流程的敏感性分析。 2. 风险集中度与压力测试：针对信贷资产组合的集中度风险，阐述了如何利用VaR（风险价值）和ES（期望缺口）等度量指标对特定行业、区域或单一借款人集团进行暴露度管理。压力测试环节，设计了宏观经济情景（如利率急剧上升、房地产市场硬着陆）下的信贷资产组合重估模型，用以检验银行资本的充足性和弹性。 3. 资产组合管理：探讨了信贷资产的证券化技术（CDO、CLO）在风险转移中的作用与潜在的系统性风险，强调了表外业务风险的计量难度与监管审慎性要求。第三部分：市场风险的度量与对冲策略本部分聚焦于利率、汇率、股票价格和商品价格波动带来的风险。 1. 市场风险的计量工具：深入讲解了历史模拟法、参数法（方差-协方差法）的优缺点，并重点阐述了在非常规市场环境下，如何利用蒙特卡洛模拟法克服分布假设的局限性。 2. 利率风险管理：详细分析了银行资产负债表久期缺口分析（Duration Gap Analysis）的局限性，引入了更精细的“重定价缺口”和“重定价区间分析”，以应对利率期限结构变动带来的净利息收入波动。 3. 衍生工具的应用：探讨了远期、互换和期权在对冲利率和汇率风险中的实际操作，强调了衍生品定价模型的选择对风险敞口计算的实质性影响，并提及了对冲会计的复杂性。第四部分：流动性风险与资金管理的动态平衡流动性危机是引发银行倒闭的直接诱因。本书构建了从日常监测到危机应对的全周期流动性风险管理体系。 1. 流动性风险的识别与衡量：细致分析了“融资流动性风险”与“市场流动性风险”。引入了监管要求的LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比例）的内部计算模型，并探讨了它们与银行内部资金转移定价（FTP）系统的耦合关系。 2. 压力情景下的流动性缓冲：强调建立充足的高质量流动性资产储备（HQLA）。设计了一套多维度的流动性压力测试方案，模拟存款快速流失、融资渠道突然中断等极端情景，并评估银行的应急融资计划（Contingency Funding Plan, CFP）的有效性。第五部分：操作风险、合规风险与新兴风险应对在金融科技驱动的变革时代，操作风险的内涵正在被重新定义。 1. 操作风险的内部损失数据（ILD）收集：探讨了如何建立一个有效、非惩罚性的ILD报告系统，并利用频率-严重度模型进行风险评估。 2. 监管合规与声誉风险：结合反洗钱（AML）和制裁合规（Sanctions Compliance）的最新要求，分析了模型风险（Model Risk）在监管审查中的关键地位。声誉风险的量化虽然困难，但本书提供了基于社交媒体情绪分析和媒体风险指数的初步预警机制。 3. 网络安全与技术风险：面对日益复杂的网络攻击，本书提出了将IT风险纳入操作风险框架的建议，强调了业务连续性规划（BCP）和灾难恢复（DR）的定期演练和验证机制。第六部分：风险计量模型的验证与治理（MRM）再精密的模型也可能因假设错误或数据偏差而失效。本部分专注于模型的稳健性。 1. 模型验证的“三道防线”：清晰界定了业务部门（一线）、独立模型风险管理部门（二线）和内部审计（三线）在模型治理中的职责分工。 2. 模型的生命周期管理：从模型的开发、独立验证、定期复审到最终的退役，建立了完整的治理流程。特别是对复杂机器学习模型的“黑箱”问题，提出了可解释性AI（XAI）在风险模型验证中的应用前景。第七部分：综合风险管理架构与前瞻本书最后一部分展望了未来银行风险管理的集成化趋势。 1. 企业风险管理（ERM）的落地：强调将不同风险条线进行整合，实现风险-回报的平衡决策。介绍了如何通过建立统一的风险计量平台（Risk Aggregation Platform）实现风险的交叉视角审视。 2. 资本管理与经济资本：区分了监管资本（Pillar 1）与经济资本（Economic Capital, EC）。阐述了如何利用EC来衡量银行特定风险偏好下的真实资本需求，并将其应用于战略规划和绩效评估。 --- 本书特色：实践导向性强：包含了大量来自国际银行业务的真实案例分析与监管要求解读。技术深度适中：对复杂的计量模型进行了清晰的数学推导和直观的业务解释，兼顾了理论深度与可操作性。前瞻性视野：涵盖了ESG风险、气候风险等新兴领域对银行风险管理框架的潜在冲击。目标读者：银行风险管理人员、内控合规官、金融机构的战略规划者、金融工程与风险管理专业的研究生及教师。