計量經濟學基礎與STATA應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

出版者:

作者:鬍詠梅

出品人:

頁數:418

译者:

出版時間:2010-5

價格:50.00元

裝幀:

isbn號碼:9787303103386

叢書系列:

圖書標籤:

• Stata
• 計量經濟學
• Stata
• 經濟學
• 統計學
• 數據分析
• 迴歸分析
• 模型
• 應用
• 基礎
• 教材

經濟學研究的基石：從理論到實踐的係統構建 圖書名稱：經濟學理論與實證分析方法導論 內容提要： 本書旨在為經濟學、金融學、管理學及相關社會科學領域的學習者與研究者，提供一套堅實且與時俱進的理論基礎與實證分析工具箱。我們深知，現代經濟學研究已不再是單純的理論推演，而是理論假設在真實世界數據中的檢驗與校準。因此，本書的結構設計圍繞“理論構建—模型選擇—數據處理—實證檢驗—結果解讀”這一完整的科學研究閉環展開，確保讀者不僅掌握“是什麼”，更能理解“為什麼”以及“如何做”。 第一部分：現代經濟學理論的根基 本部分將深入淺齣地梳理構成現代經濟學分析框架的核心理論。我們摒棄瞭對陳舊或晦澀概念的過度糾纏，專注於那些在當前學術界和政策製定中具有決定性影響力的理論支柱。 第一章：微觀經濟學的理性人假設與行為邊界。 我們將重點探討古典效用理論的局限性，並引入行為經濟學的核心洞察，例如前景理論（Prospect Theory）中的損失厭惡效應以及啓發式（Heuristics）決策機製。通過對理性選擇理論（Rational Choice Theory）的批判性分析，引導讀者理解如何在不完全理性的前提下構建可操作的微觀模型。本章特彆關注博弈論在寡頭競爭和信息不對稱環境中的應用，特彆是納什均衡（Nash Equilibrium）的尋找與修正，以及其在産業組織理論中的地位。 第二章：宏觀經濟學的動態視角。 本章從新古典增長模型（如Solow-Swan模型）齣發，揭示技術進步在長期經濟增長中的決定性作用。隨後，我們將無縫過渡到動態隨機一般均衡（DSGE）模型的初步介紹，重點闡述其在描述經濟周期波動、理解貨幣和財政政策傳導機製上的優勢。我們詳細分析瞭理性預期（Rational Expectations）假設對政策有效性的衝擊，並引入粘性價格和粘性工資的概念來解釋短期宏觀現象。 第三章：一般均衡理論與福利經濟學。 這一章是對理論體係的更高層次的整閤。我們將嚴謹地迴顧瓦爾拉斯一般均衡（Walrasian General Equilibrium）的條件與存在性，並深入探討福利經濟學的兩大定理——福利的充分性和必要性條件。重點分析市場失靈（Market Failure）的來源，包括外部性（Externalities）、公共物品（Public Goods）和信息不對稱，並探討科斯定理（Coase Theorem）在解決外部性問題上的實際操作難度。 第二部分：計量經濟學：從數據到洞察的橋梁 理論的價值必須通過數據來驗證。本部分將讀者從抽象的數學符號中拉迴到真實世界的數據分析場景，重點在於構建能夠迴答特定經濟學問題的計量模型。 第四章：迴歸分析的基礎與經典綫性模型（OLS）。 本章詳細講解普通最小二乘法（OLS）的推導過程，並嚴格闡述其成立的核心假設（如高斯-馬爾科夫定理）。我們將聚焦於如何識彆和診斷經典綫性迴歸模型中的多重共綫性（Multicollinearity）、異方差性（Heteroskedasticity）和自相關（Autocorrelation）問題，並介紹處理這些問題的標準技術，如使用穩健標準誤（Robust Standard Errors）。 第五章：內生性問題與因果推斷的核心挑戰。 這是本書最具實踐指導意義的部分。內生性（Endogeneity）是經濟學實證研究中最普遍且最危險的陷阱。我們將係統剖析導緻內生性的三大根源：遺漏變量偏誤（Omitted Variable Bias）、反嚮因果關係（Simultaneity/Reverse Causality）和測量誤差（Measurement Error）。 針對這些問題，本書將重點介紹工具變量法（Instrumental Variables, IV）的原理和兩階段最小二乘法（2SLS）的實施細節，並探討如何在外生性檢驗中判斷工具變量的有效性。 第六章：麵闆數據模型的結構化分析。 麵對隨時間變化的個體（如國傢、企業、個人）數據，麵闆模型提供瞭比截麵數據更豐富的信息。本章將詳細對比混閤迴歸模型（Pooled OLS）、固定效應模型（Fixed Effects, FE）和隨機效應模型（Random Effects, RE）的適用場景和估計邏輯。重點講解如何利用FE模型剔除不隨時間變化的個體異質性，從而更準確地識彆效應。 第七章：時間序列分析與預測的藝術。 針對金融市場、宏觀經濟變量等具有時間依賴性的數據，本章引入平穩性（Stationarity）的概念，並介紹ADF檢驗。我們將係統講解自迴歸移動平均模型（ARMA）的構建流程，並深入分析單位根過程（Unit Root Processes）與協整關係（Cointegration）。此外，還將涵蓋嚮量自迴歸模型（VAR）在多變量動態關係分析中的應用，以及波動率建模中的GARCH族模型。 第三部分：進階主題與前沿應用 本部分聚焦於當代計量經濟學中處理非標準數據結構和迴答復雜因果問題的工具。 第八章：離散選擇模型與非綫性迴歸。 現實中的許多經濟變量（如是否購買、是否失業）是二元或有序的，不適閤用標準綫性迴歸處理。本章詳細闡述Probit模型和Logit模型，解釋其似然函數和邊際效應的計算，並介紹Tobit模型在截斷因變量處理上的應用。 第九章：因果推斷的前沿方法論。 隨著對因果識彆要求的提高，本書介紹瞭對傳統工具變量法的補充或替代方法。重點講解斷點迴歸設計（Regression Discontinuity Design, RDD）的識彆機製和實施步驟，以及傾嚮得分匹配法（Propensity Score Matching, PSM）在模擬隨機對照試驗（RCT）中的應用。我們將強調不同方法的識彆假設和潛在的脆弱性。 第十章：非參數估計與機器學習的經濟學視野。 隨著大數據時代的來臨，如何有效利用海量信息成為研究熱點。本章介紹非參數迴歸的直覺，並討論核迴歸（Kernel Regression）。更重要的是，我們將探討機器學習算法（如隨機森林、梯度提升）如何被引入經濟學研究中，不僅用於預測，更可用於發現變量間的非綫性關係，並輔助識彆潛在的混雜因素。 結論：研究的倫理與未來方嚮 全書最後一部分迴歸到研究的整體視角，強調研究結果的可重復性（Replicability）、數據的使用規範以及學術誠信的重要性。本書旨在培養讀者獨立、審慎地設計研究、選擇恰當的分析工具，並對結果做齣負責任解釋的能力。通過理論與方法的協同訓練，讀者將能夠自信地麵對當代經濟學研究中的復雜挑戰。

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

我是一名對金融市場充滿熱情，並且希望能夠運用科學方法進行投資分析的愛好者。在過去的學習和實踐中，我發現金融市場的波動性和復雜性往往超齣瞭簡單的經驗判斷。我瞭解到，計量經濟學為金融數據分析提供瞭強大的理論和工具支持。我希望通過學習這本書，能夠瞭解如何運用計量經濟學模型來分析股票價格、匯率變動、利率波動等金融市場中的關鍵變量，並嘗試進行預測。我特彆期待書中能夠講解一些在金融領域常用的計量模型，比如對金融時間序列數據進行分析的ARIMA模型、GARCH模型，以及資産定價模型等。同時，我也希望書中能夠詳細地展示如何使用STATA軟件來實施這些模型，包括數據的預處理、模型的估計、參數的檢驗、模型的診斷以及預測的實現。我希望能通過這本書，掌握將金融理論與數據分析相結閤的能力，能夠更科學地評估金融資産的風險和收益，從而做齣更明智的投資決策。這本書的齣現，對我來說，不僅僅是一本學習書籍，更是一種能力的提升，讓我能夠更自信地麵對金融市場的挑戰，用數據和模型來武裝自己，在投資的道路上走得更遠。

评分☆☆☆☆☆

我是一名正在準備考研的經濟學專業的學生，在復習過程中，計量經濟學是我必須攻剋的難關。我深知，無論是在初試還是復試中，計量經濟學都是重要的考察內容，而且很多院校的研究生入學考試都會涉及STATA軟件的操作和應用。我嘗試過一些考研輔導資料，但總覺得不夠係統，特彆是STATA的應用部分，很多操作細節都講得不夠清楚，導緻我在模擬練習時常常遇到問題。這本書的齣現，對我來說就像是為我量身定製的學習指南。我希望這本書能夠係統地梳理計量經濟學的重要知識點，並針對考研的重點和難點進行講解。更重要的是，我希望書中能夠提供詳盡的STATA操作指導，涵蓋考研中可能涉及的各種模型和統計方法，例如假設檢驗、迴歸分析、時間序列模型、麵闆數據模型等。我期待書中能夠提供大量的實例，通過實際操作來加深我對STATA應用的理解，並能夠教會我如何解讀STATA的輸齣結果，如何寫齣符閤要求的實證分析報告。這本書的齣現，讓我對考研復習充滿信心，我期待它能幫助我紮實掌握計量經濟學的理論知識和STATA的應用技能，順利通過研究生入學考試，開啓我的學術深造之路。

评分☆☆☆☆☆

我是一名即將畢業的經濟學本科生，在撰寫畢業論文的過程中，我深刻體會到瞭計量經濟學在實證研究中的重要性。雖然我在課堂上學習瞭計量經濟學的基本理論，但真正應用到論文寫作時，卻發現自己對數據的處理、模型的選擇以及結果的解讀都存在很多睏惑。特彆是STATA軟件的操作，對我來說是一項巨大的挑戰。我嘗試過一些在綫教程和零散的資料，但往往缺乏係統性和連貫性，難以形成完整的知識體係。這本書的齣現，讓我看到瞭解決這些問題的希望。我希望這本書能夠提供一個完整的框架，詳細講解從數據收集、清洗、整理，到模型設定、估計、檢驗，再到結果解釋和報告撰寫的全過程。我尤其希望書中能夠包含一些在實際研究中常用的模型，比如橫截麵數據分析、時間序列數據分析、麵闆數據分析等，並提供詳細的STATA操作演示和案例分析。此外，我還希望書中能夠涵蓋一些關於模型診斷和選擇的方法，以及如何處理一些常見的數據問題，例如異方差、自相關等。這本書的齣現，對於我這樣一個即將進入研究生階段或者開始職業生涯的學生來說，無疑是一份寶貴的財富，它能夠幫助我夯實計量經濟學功底，提升我的實證研究能力，為我未來的學習和工作打下堅實的基礎。

评分☆☆☆☆☆

作為一名跨專業學習經濟學的社會學學生，我對計量經濟學的理解程度可以說是一片空白。起初，我懷著好奇心選擇瞭經濟學方嚮的研究，卻被撲麵而來的數學公式和統計概念弄得暈頭轉嚮。我嘗試閱讀瞭一些基礎的經濟學教材，但總覺得內容過於抽象，難以與實際的社會現象聯係起來。後來，我瞭解到計量經濟學是連接經濟理論與現實世界數據的重要橋梁，因此對它産生瞭濃厚的興趣。這本書的標題，尤其是“STATA應用”幾個字，吸引瞭我。我瞭解到STATA是一個非常強大的統計分析軟件，如果能夠將計量經濟學的理論與STATA的應用相結閤，或許能夠幫助我更好地理解和分析社會經濟現象。我希望這本書能夠從最基礎的概念講起，用通俗易懂的語言解釋復雜的統計原理，並且提供豐富的案例，展示如何使用STATA來解決實際問題。例如，我希望書中能解釋什麼是O（OLS）估計，為什麼它在計量經濟學中如此重要，以及如何在STATA中實現O迴歸，並解讀迴歸係數的經濟含義。這本書的齣現，就像是在我麵前打開瞭一扇新的大門，讓我看到瞭將抽象的經濟理論與鮮活的社會現實聯係起來的可能性。我期待它能幫助我建立起對計量經濟學的正確認識，培養起獨立進行數據分析的能力，從而更好地理解和探索我所研究的社會經濟問題。

评分☆☆☆☆☆

我是一名正在攻讀經濟學碩士的在校研究生，對於計量經濟學更是學習的重中之重。在之前的學習中，我遇到過很多理解上的瓶頸，尤其是在處理一些非典型的經濟數據和復雜的統計模型時，常常感到力不從心。雖然老師在課堂上會講解一些基本操作，但畢竟時間有限，很多細節上的處理和技巧性的運用無法深入。當我看到這本書的標題時，我眼前一亮。它不僅包含瞭計量經濟學的基礎理論，而且特彆強調瞭STATA的應用，這正是我目前最迫切需要的。我希望這本書能夠詳細地講解各種計量模型的原理，並附帶清晰的STATA操作步驟和實例。例如，在學習麵闆數據模型時，我希望書中能夠涵蓋固定效應模型、隨機效應模型以及它們之間的模型選擇方法，並且能夠通過具體的STATA命令演示如何實現這些操作，以及如何解讀模型輸齣的各個統計量。此外，我還希望書中能夠包含一些在實際研究中常用的高級模型，比如聯立方程模型、時間序列分析中的ARIMA模型、GARCH模型等，並提供相應的STATA實現方法。這本書的齣現，讓我看到瞭能夠係統性地提升計量經濟學理論和實踐能力的希望，我非常期待它能成為我學術研究道路上的得力助手，幫助我更有效地分析和解決經濟問題。

评分☆☆☆☆☆

作為一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，我深知數據的重要性。在日常工作中，我需要處理大量的金融數據，並從中挖掘有價值的信息。然而，傳統的 Excel 等工具在處理復雜的數據模型和進行統計分析時顯得力不從心。我曾多次嘗試學習各種計量經濟學方法，但往往因為缺乏係統性的指導和實踐操作的平颱而半途而廢。市麵上關於計量經濟學的書籍很多，但要麼過於理論化，脫離實際；要麼過於側重軟件操作，但理論基礎卻十分薄弱。這本書的齣現，仿佛解決瞭我的燃眉之急。它不僅提供瞭紮實的計量經濟學理論基礎，更將理論知識與STATA這一強大的統計分析軟件相結閤，這正是廣大從業者所急需的。我非常期待通過這本書，能夠學習到如何運用STATA進行嚴謹的經濟數據分析，如何構建和檢驗經濟模型，以及如何解釋模型結果並將其應用於實際的金融決策中。我希望它能幫助我提升數據分析能力，更好地理解金融市場的運作規律，從而在日益激烈的市場競爭中占據更有利的地位。這本書的齣版，對於所有希望在經濟和金融領域有所作為的人來說，無疑是一筆寶貴的財富，它 bridging the gap between theory and practice，讓理論不再是高高在上的象牙塔，而是能夠指導實踐的有力工具。

评分☆☆☆☆☆

作為一名對宏觀經濟學理論非常感興趣的經濟學愛好者，我經常思考如何將抽象的理論與實際的經濟數據聯係起來。我瞭解到，計量經濟學是實現這一目標的關鍵工具。然而，在自主學習的過程中，我發現自己常常被各種統計方法和模型弄得眼花繚亂，難以找到一個清晰的學習路徑。我對STATA軟件的操作也不甚熟悉，這進一步增加瞭學習的難度。當我看到這本書時，我被其“基礎”和“應用”並重的理念深深吸引。我希望這本書能夠從宏觀經濟學的視角齣發，講解如何運用計量經濟學的方法來分析宏觀經濟現象。例如，我希望書中能夠講解如何建立宏觀經濟模型，如何估計模型中的參數，如何檢驗模型的有效性，以及如何利用模型進行宏觀經濟預測和政策模擬。我更期待書中能夠提供豐富的宏觀經濟數據案例，並詳細展示如何使用STATA來完成這些分析。我希望通過學習這本書，我能夠更深入地理解宏觀經濟學理論的實際應用，能夠用數據來檢驗和完善宏觀經濟理論，從而更好地理解和分析國傢經濟的運行狀況。這本書對我來說，就像是一本橋梁，連接著我對理論的求知欲和對實踐操作的渴望，讓我看到瞭將知識轉化為洞察的路徑。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在校的公共管理專業的學生，在學習過程中，經常需要處理與政策評估、社會經濟發展相關的實證研究。雖然在課程中接觸過一些統計方法，但麵對日益復雜的經濟數據和政策分析需求，我意識到自己需要更深入地學習計量經濟學。我發現，很多政策研究都需要進行定量分析，以評估政策的有效性、影響範圍以及成本效益。然而，我之前對計量經濟學模型的理解僅停留在理論層麵，對於如何將這些模型應用於實際數據分析，以及如何運用專業的統計軟件來完成這些工作，卻知之甚少。這本書的齣版，恰好滿足瞭我的學習需求。我希望它能夠係統地介紹計量經濟學中的各種模型，例如因果推斷方法、斷點迴歸設計（RDD）、傾嚮得分匹配（PSM）等，這些方法在政策評估領域非常重要。同時，我更期待書中能夠詳細地展示如何在STATA中實現這些模型的估計和檢驗，並提供清晰的步驟說明和解讀指導。我希望通過學習這本書，我能夠掌握運用STATA進行實證研究的基本技能，能夠獨立地開展政策分析項目，為我的學術研究和未來的職業發展打下堅實的基礎。這本書對我來說，不僅僅是一本教材，更是一套實用的工具箱，幫助我將理論知識轉化為解決實際問題的能力。

评分☆☆☆☆☆

作為一個對數據和經濟學充滿好奇心的非專業背景人士，我一直渴望能夠理解那些新聞報道中經常提及的經濟數據和分析。我常常在報刊雜誌上看到關於GDP增長、通貨膨脹率、失業率等經濟指標的討論，但對於這些數字背後的計算方法和分析邏輯，我總是感到一知半解。我曾嘗試閱讀一些經濟學普及讀物，但很多內容仍然讓我覺得遙遠。直到我偶然看到瞭這本書的介紹，特彆是它“基礎”和“STATA應用”的結閤，讓我覺得這是一個非常好的入門機會。我希望這本書能夠用最淺顯易懂的語言，為我這樣的初學者解釋計量經濟學中最核心的概念，比如什麼是變量，什麼是相關性，什麼是因果關係。更重要的是，我非常期待它能夠一步步地指導我如何使用STATA這個強大的軟件來處理和分析數據。我希望它能告訴我，如何導入數據、如何進行描述性統計分析、如何進行簡單的迴歸分析，以及如何理解這些分析的結果。我希望通過學習這本書，我能夠逐漸建立起自己理解和分析經濟現象的能力，不再隻是一個被動的接收者，而是能夠主動地去探索和發現經濟世界的規律。這本書的齣版，對我來說，就像是為我點亮瞭一盞指路明燈，讓我能夠信心滿滿地踏上這段學習之旅，用數據來解讀我所關心的經濟世界。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就透著一股專業和嚴謹的氣息，深邃的藍色背景搭配簡潔明亮的字體，仿佛在邀請我一同走進計量經濟學的殿堂。我是一名經濟學專業的本科生，在學習過程中，雖然理論知識掌握得還算紮實，但一遇到實際數據分析就感覺束手無策。統計軟件的操作對我來說就像天書，各種命令和參數組閤起來總是讓人摸不著頭腦。這讓我對計量經濟學這門學科産生瞭些許畏懼，總覺得它遙不可及。然而，當我拿到這本《計量經濟學基礎與STATA應用》時，我看到瞭希望。從目錄上看，它係統地梳理瞭計量經濟學的主要理論，從最基本的迴歸模型，到時間序列、麵闆數據等更復雜的模型，涵蓋瞭本科階段乃至研究生初期所需的核心知識。更重要的是，它將這些理論與STATA軟件的應用緊密結閤，這對我來說簡直是雪中送炭。我期待著它能夠帶我走齣數據分析的睏境，讓我能夠真正地將理論付諸實踐，用數據說話，用模型解釋經濟現象，最終成為一名閤格的經濟學研究者。這本書不僅是學習資料，更像是一位耐心的引路人，指引我穿越迷霧，抵達知識的彼岸。我迫不及待地想翻開它，開啓這段理論與實踐並行的學習之旅，探索經濟世界的奧秘。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆