统计分析方法及应用 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:王学民

出品人:

页数:414

译者:

出版时间:2010-6

价格:33.00元

装帧:

isbn号码:9787564207427

丛书系列:

图书标签:

• 统计分析
• 数据分析
• 统计方法
• 应用统计
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• 数据挖掘
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• 方差分析
• 假设检验

现代经济学前沿理论与计量模型探析 本书导言：洞悉复杂经济现象的驱动力与未来趋势 在全球化加速、技术迭代日新月异的背景下，现代经济学正经历一场深刻的范式革新。传统的静态分析模型已难以全面捕捉市场动态、政策效应以及非理性行为在经济系统中的复杂交互作用。本书《现代经济学前沿理论与计量模型探析》旨在为读者提供一个前瞻性的视角，深入剖析当代经济学界涌现出的关键理论突破、新的研究范式以及支撑这些理论发展的先进计量工具。我们聚焦于那些正在重塑我们对增长、波动、不平等和政策有效性理解的核心议题。 第一部分：理论基础的深化与拓展 本部分将聚焦于对主流经济学框架进行深入的批判性审视与拓展，引入近年来越来越受到重视的行为经济学、信息经济学和网络经济学的核心概念。 第一章：新古典范式的超越与行为经济学的兴起 本章详细梳理了新古典经济学中关于“理性人”假设的局限性。我们将探讨卡尼曼与特沃斯基的展望理论（Prospect Theory）如何解释决策中的非线性偏好与损失厌恶，以及赫伯特·西蒙的有限理性（Bounded Rationality）概念对资源配置决策的影响。重点分析了启发式（Heuristics）和认知偏差（Cognitive Biases）如何系统性地影响金融市场和消费选择。此外，我们将介绍异质性主体模型（Heterogeneous Agent Models），探讨个体差异如何导致宏观层面的非预期后果。 第二章：不确定性、信息不对称与委托-代理问题 信息经济学是理解现代市场失灵的关键。本章深入研究了阿克洛夫的“柠檬市场”理论、斯蒂格利茨的信号传递（Signaling）和筛选（Screening）机制。着重讨论了在医疗、保险和金融信贷领域，信息不对称如何导致逆向选择（Adverse Selection）和道德风险（Moral Hazard）。我们将系统阐述委托-代理关系中的激励兼容性（Incentive Compatibility）设计，包括最优契约理论的最新进展，特别是关于努力程度观测困难情况下的最优激励结构。 第三章：宏观经济学的新疆界：异质性、不完全市场与金融摩擦 本书将超越标准的动态随机一般均衡（DSGE）模型，转向更具微观基础的异质性主体动态随机一般均衡（HANK）模型。我们考察了家庭异质性（如财富和生命周期阶段）如何影响货币政策的传导机制。深入分析了“不完全市场”假设（Incomplete Markets），尤其是在面对意外冲击时，金融摩擦如何加剧经济衰退的深度和持续时间。本章还将探讨金融部门的内生性风险，包括金融加速器效应（Financial Accelerator）与资产泡沫的形成机制。 第二部分：前沿计量方法的实证应用 理论的进步必须依赖于强大的实证工具来检验和量化效应。本部分重点介绍近年来在因果推断领域取得突破性进展的计量方法，并展示它们在政策评估和经济预测中的应用。 第四章：现代计量经济学中的因果推断：超越传统的回归分析 本章将严格区分相关性与因果性。我们将详细介绍工具变量法（Instrumental Variables, IV）的最新发展，尤其是弱工具变量的处理方法。重点讲解断点回归（Regression Discontinuity Design, RDD）和双重差分法（Difference-in-Differences, DiD）的严格识别假设（如平行趋势检验的强化）。此外，我们将引入合成控制法（Synthetic Control Method, SCM）在评估区域性或国家级政策干预效果中的强大能力，并探讨倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）的局限与改进。 第五章：大数据时代的计量挑战：高维数据与非参数估计 面对经济活动中爆炸式增长的高维数据（如海量企业数据、高频交易数据），传统的参数模型面临维度灾难。本章介绍正则化估计方法，如Lasso和Ridge回归，在变量选择和模型预测中的应用。深入探讨非参数和半参数计量模型，例如局部加权回归（Local Regression）和核估计，如何有效地捕捉数据中潜在的复杂函数关系，而无需预设严格的函数形式。 第六章：时间序列分析的深化：非线性和高频数据的处理 本章关注金融和宏观经济时间序列的波动性集群（Volatility Clustering）特征。除了标准的ARCH/GARCH模型族外，我们将引入随机波动率模型（Stochastic Volatility Models, SV）及其贝叶斯估计方法。针对高频金融数据，我们将探讨微观市场结构模型（Market Microstructure Models）如何帮助理解订单流和价格形成机制。同时，对时间序列中的结构性变化（Structural Breaks）进行稳健检验和建模处理也是本章的重点内容。 第三部分：政策效应的量化与分析 理论与工具的结合最终体现在对现实政策干预效果的精准评估上。本部分将选取当前最受关注的宏观经济政策领域进行深入的案例分析。 第七章：货币政策传导机制的再检验与非传统工具的评估 在零利率下限（Zero Lower Bound, ZLB）问题日益凸显的背景下，量化宽松（QE）等非传统货币政策的效果备受争议。本章将应用事件研究法（Event Study）和高频金融数据分析，评估QE对资产价格、信贷扩张和通货膨胀预期的实际影响。同时，我们将构建包含异质性主体和不完全市场设定的模型，探究财政政策与货币政策的协同效应。 第八章：收入不平等、财政再分配与长期增长的权衡 本书将从再分配政策的视角审视收入和财富不平等的加剧。我们将使用基于微观数据的模型（如CPW模型），量化不同税制（所得税、消费税、遗产税）对劳动供给、储蓄决策和长期资本积累的影响。重点探讨教育和医疗支出的财政投入如何通过人力资本积累机制，影响代际流动性和潜在增长率。 第九章：环境规制与技术变革的经济学：绿色转型的计量评估 面对气候变化，各国纷纷实施碳税、碳交易市场等环境规制。本章运用空间计量模型（Spatial Econometrics）分析邻近地区环境政策的溢出效应。通过构建动态投入产出模型，评估绿色技术创新（如R&D补贴）对传统高污染产业的替代和挤出效应。研究的最终目标是找到兼顾经济效率与环境可持续性的最优政策组合。 结语：面向未来的经济学研究议程 本书不仅是对现有知识体系的梳理，更是对未来研究方向的展望。我们将指出当前经济学界面临的挑战，包括如何更好地将机器学习融入经济预测，如何更有效地整合社会网络结构数据，以及如何在日益复杂的全球供应链中构建更具韧性的宏观模型。本书为有志于深入研究经济学理论与应用领域的学者、高级政策分析师和金融专业人士提供了坚实的理论框架与实践指南。

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