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页数:184

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出版时间:2010-7

价格:26.00元

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isbn号码:9787508824758

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现代金融市场运行与监管：理论、实践与前沿挑战 作者： [此处填写虚构的作者姓名，例如：张伟、李明] 出版社： [此处填写虚构的出版社名称，例如：经济科学出版社、清华大学出版社] 版次： 2023年最新版 --- 内容提要： 本书旨在为读者构建一个全面、深入且与时俱进的现代金融市场知识体系。在全球化、数字化浪潮的推动下，金融市场的结构、功能和风险特征正经历着深刻的变革。本书紧密围绕这些前沿动态，系统梳理了金融市场的基本理论框架、核心运行机制、关键监管逻辑，并前瞻性地探讨了金融科技（FinTech）、可持续金融（ESG）以及宏观审慎管理等热点议题。 全书共分为五大部分，二十余个章节，内容覆盖从基础的金融工具、市场结构，到复杂的衍生品定价、风险管理，再到全球金融治理的宏观层面。我们力求在保持学术严谨性的同时，注重理论与实践的紧密结合，通过大量的案例分析和数据模型，帮助读者理解金融市场如何在现实世界中运作，以及监管者如何应对随之而来的系统性风险。 第一部分：金融市场基础与结构重塑 本部分奠定了理解现代金融市场的理论基石。我们首先界定了金融市场的基本功能——资金融通、风险分散与信息传递，并深入剖析了不同类型金融市场（货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场）的内在逻辑和相互关系。 重点章节包括： 1. 金融资产的跨期定价理论： 详细阐述了无套利原则、折现现金流模型在债券和股票定价中的应用，引入了更具现实意义的期权定价模型（如Black-Scholes-Merton模型），并讨论了市场摩擦和信息不对称对定价效率的影响。 2. 市场微观结构分析： 探讨了交易场所的演变，从传统的集中式交易所到高频交易盛行的电子化平台。我们分析了做市商制度、订单簿动态以及交易成本如何影响市场流动性和价格发现效率。 3. 全球金融一体化与碎片化： 考察了资本跨境流动的驱动因素、对一国金融稳定的影响，以及地缘政治变化如何重塑全球金融市场的地理分布和监管协作模式。 第二部分：核心金融工具与投资组合管理 本部分聚焦于市场参与者的核心业务——资产的发行、交易与管理。内容侧重于将理论知识转化为可操作的投资策略。 1. 固定收益市场精要： 不仅涵盖了政府债券和公司债的信用评级、久期和凸性分析，还重点剖析了固定收益衍生品（如利率互换、债券期货）在利率风险对冲中的应用。特别分析了负利率环境对传统债券估值模型的挑战。 2. 权益市场与行为金融学： 在经典资产定价模型（CAPM, APT）的基础上，引入了行为金融学的洞察，解释了市场中的非理性行为（如羊群效应、处置效应）如何造成短期价格偏离。章节提供了量化选股策略的初步框架。 3. 复杂衍生品与风险敞口： 详细解析了远期、期货、期权和互换等衍生工具的构造与风险特征。深入探讨了多资产衍生品（如信用违约互换CDS）在金融危机中扮演的角色及其监管应对。 第三部分：金融风险管理与压力测试 现代金融的核心挑战在于风险的识别、计量和控制。本部分是本书的实践核心，侧重于风险管理的量化方法和机构应用。 1. 市场风险计量： 详述了历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法在计算风险价值（VaR）中的应用，并对VaR的局限性（如尾部风险的低估）进行了批判性分析，引入了预期缺口（ES）的概念。 2. 信用风险的量化模型： 涵盖了从传统的信用评分卡到现代结构化信用工具的风险暴露评估。重点介绍了基于违约相关性的Copula函数在计算信贷投资组合风险中的应用。 3. 流动性风险与资产负债管理（ALM）： 探讨了不同类型的流动性风险（融资性、市场性）及其相互传导机制。详细阐述了巴塞尔协议III对银行流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求，并分析了ALM委员会在平衡期限和流动性错配中的作用。 第四部分：金融监管的演进与宏观审慎框架 金融危机暴露了微观审慎监管的不足，催生了以系统性风险为目标的宏观审慎政策。 1. 巴塞尔协议的迭代与全球银行监管： 深入解读了巴塞尔III的核心支柱，包括资本充足率要求（一级资本、二级资本的认定）、杠杆率约束以及对全球系统重要性银行（G-SIBs）的附加要求。分析了资本监管对银行信贷行为的激励效应。 2. 宏观审慎政策工具箱： 详细介绍了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等工具的运作原理和适用时机。讨论了如何确定宏观审慎政策的触发点和退出机制。 3. 金融基础设施的韧性： 关注中央对手方清算所（CCPs）和支付结算系统的监管。分析了场外衍生品中央清算改革对市场结构和系统性风险的影响。 第五部分：金融市场的创新与未来趋势 本部分探讨了科技进步对金融生态的颠覆性影响，以及可持续发展理念对资本配置的引导。 1. 金融科技（FinTech）的冲击与融合： 细致分析了人工智能、区块链和大数据在信贷评估、欺诈检测和资产代币化中的应用潜力。探讨了监管沙盒机制如何平衡创新速度与金融稳定需求。 2. 数字货币与央行数字货币（CBDC）： 对比特币、稳定币等私人数字货币的经济学含义进行了梳理。重点分析了各国央行探索CBDC的动机、设计选择（如账户式与代币式）及其对货币政策传导机制的潜在影响。 3. 可持续金融与ESG投资的兴起： 阐述了气候变化风险如何转化为金融风险。介绍了绿色债券、社会债券的定价机制，以及气候风险压力测试（Climate Stress Testing）在监管中的应用。分析了披露标准（如TCFD）如何引导资本流向低碳经济转型。 本书特色： 跨学科视角： 融合了经济学、数学、计算机科学和法学，提供多维度的分析框架。 前沿案例驱动： 穿插引用了2008年全球金融危机、欧洲主权债务危机、以及近年来加密资产市场动荡的最新实证研究。 面向实践： 对CFA、FRM等专业资格考试的核心知识点进行了高度提炼和系统整合，是专业人士和高阶学生的理想参考用书。 读者对象： 金融机构从业人员、政府及监管机构官员、经济与金融专业研究生、致力于理解现代金融脉络的商业决策者。

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