商業銀行壓力測試 在線電子書 圖書標籤: 壓力測試 風險管理 銀行 risk quant Finance
發表於2024-11-05
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前幾天給新來的同事介紹Stress Testing,隱隱覺得有些問題,後來看到這本專著,挑綜述和market risk的部分學習瞭下,邏輯蠻清晰的。迴來搜瞭下作者,白發蒼蒼的老人,建行的首席風險官!做risk的都可以看看,雖然此書以銀監會的規章為主。
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評分配閤riskmetrics 的短文,十分有用
評分隻讀原理,具體測試和計量方法一改掠過!!~ 難打分啊~
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《商業銀行壓力測試》內容簡介:自20世紀70年代布雷頓森林體係崩潰以來,全球金融體係曆經滄桑巨變,頻繁的市場動蕩、金融創新帶來越來越多的不確定性,使得全球金融體係發生危機的可能性與嚴重性與日俱增。從1987年美國股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危機、1997年的亞洲金融危機,到這次由美國次貸引發的全球金融風暴,我們可以看到,危機的波及範圍、影響的深度和烈度在不斷增大。危機中很多金融機構遭受重創乃至破産倒閉,像長期資本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、貝爾斯登這樣的金融巨擘也未能幸免。在震驚之餘人們逐漸認識到,危機等極端事件發生的概率遠超過大傢的估計,而現代金融機構在市場動蕩和金融風暴中的生存能力,似乎也遠比我們原先想象的要脆弱。
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