期货市场教程（第七版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国财政经济出版社

作者:中国期货业协会

出品人:

页数:378

译者:

出版时间:2011-1

价格:53.00元

装帧:平装

isbn号码:9787509527047

丛书系列:

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好的，以下是一份关于《期货市场教程（第七版）》的图书简介，它详细阐述了该书不包含的内容，并以专业、详实的口吻撰写，旨在提供一个清晰的认知框架。 --- 《期货市场教程（第七版）》内容排除与定位解析 本书旨在为读者提供一个全面、深入且前沿的期货市场理论与实务操作框架。为了确保内容的前沿性、专业性以及针对性，我们明确界定本教程不包含以下几类主题或内容深度，以便读者能够根据自身需求，对本书的学习范围形成准确的预期。 一、 明确排除的金融衍生工具范畴 本教程的核心聚焦于标准化期货合约的运作机制、风险管理与市场实践。因此，以下与期货市场紧密相关但结构迥异的金融工具，其深度探讨被明确排除在本教材的范围之外： 1. 场外交易（OTC）衍生品： 不包含对场外（Over-The-Counter, OTC）衍生品市场的深度分析。具体而言，本书不深入探讨以下结构复杂的OTC工具： 定制化远期合约（Forward Contracts）的详尽定价模型：虽然远期是期货的基础概念，但本书侧重于交易所撮合交易的标准化机制，对定制化合约的法律结构、信用风险评估的细节（如交易对手风险的计量与管理）将不作为重点。 场外期权与互换（Swaps）的精细化结构设计：本书会提及期权与互换作为风险对冲工具的角色，但不会详细拆解复杂的利率互换、信用违约互换（CDS）的具体交易流程、精确的摊销表计算或法律条款的逐条分析。相关讨论仅限于宏观功能层面。 场外市场监管框架：不涉及Dodd-Frank法案或EMIR等针对场外衍生品清算和报告要求的具体监管细节。 2. 股票期权与指数期权（交易所交易的）： 尽管股票期权（Equity Options）与期货在风险收益特征上有相似之处，但本书不作为核心内容覆盖交易所交易的股票期权或指数期权。 期权定价的深入Black-Scholes-Merton（BSM）模型及其变体：本书会介绍期权基础概念，但不会用大量篇幅去推导BSM模型的偏微分方程、计算希腊字母（Greeks）的精确解析解，或探讨局部波动率曲面（Volatility Surface）的构建技术。 期权组合策略的细节操作：不详述复杂的跨式、蝶式、日历价差等期权交易策略的具体开仓和平仓的实务操作细节。 3. 证券化产品与结构化票据： 本书完全不涉及证券化产品（如抵押贷款支持证券MBS、资产支持证券ABS）的创建、风险分层或二级市场交易，也不包含结构化票据（Structured Notes）的发行机制与收益特征分析。 二、 聚焦实务操作层面，排除纯学术研究 本教程的目标是培养能够有效参与期货市场的专业人士。因此，我们在内容上倾向于应用、实务与市场机制，而对纯粹的、高度抽象的学术理论模型则进行必要的精简或舍弃。 1. 计量经济学与高频交易算法： 本书不包含以下技术层面的内容： 复杂的计量经济学模型在期货价格预测中的应用：不涉及协整检验、GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）在波动率预测中的具体软件实现细节。 基于机器学习/深度学习的交易模型构建：不提供使用Python、R等语言构建神经网络、支持向量机等AI模型来进行期货合约交易信号生成的具体代码或算法流程。 高频交易（HFT）的基础设施与延迟优化：不探讨微秒级的网络延迟优化、共址托管（Co-location）的设置，或特定的市场微结构（Market Microstructure）中的订单簿撮合理论。 2. 资产定价的纯理论推导： 虽然理解理论基础至关重要，但本书不追求对资产定价理论进行从零开始的数学证明。 无套利定价的极限数学证明：不进行大量的测度论或随机微积分推导，以建立资产定价模型的完备数学基础。 非线性定价模型的数学构建：不深入探讨Heston模型、SABR模型等随机波动率模型的完整随机微分方程推导过程。 三、 市场监管与合规的广度限制 期货市场受到严格监管，但本教程的重点在于市场功能和交易实践，而非详尽的合规手册。 1. 跨司法管辖区的详细对比： 本书不提供全球主要期货市场（如芝加哥、伦敦、上海、新加坡）之间监管体系的逐条、并列式详细对比。虽然会介绍普遍原则，但不会深入讲解特定国家（如美国CFTC、中国证监会）关于交易员牌照、特定报告义务或清算所资本要求的具体细则。 2. 市场操纵的法律界定与刑事案例分析： 本书会提及市场行为规范，但不会深入分析特定历史上的市场操纵案件（如“大宗交易陷阱”或“逼仓”事件）的法律诉讼细节、判例法演变或具体的刑事责任划分。 四、 极度细分的实物交割流程 对于实物交割的期货合约（如农产品、能源品），本书将介绍交割的机制、流程概述以及相关的仓储要求。然而，以下内容因其高度专业化和地域性，被排除在本书核心教学范围之外： 特定交割库的内部操作规范：不涉及特定交易所下属的某一交割仓库具体的收货验收标准、质量检验的化学分析流程或货物存储费用的每日结算细节。 全球物流与仓储的优化管理：不作为物流管理或供应链金融的教科书，因此不讨论集装箱运输、船舶调度或跨境清关的实务操作。 总结定位 《期货市场教程（第七版）》的目标是成为一本扎实、实务导向、覆盖主流合约与风险管理方法的入门与进阶教材。我们精炼了过于学术化或过于细分的专业领域，确保内容密度集中于期货市场的基础理论、合约设计、交易执行、风险度量（如VaR与压力测试）以及对冲应用这几个核心板块。读者将获得构建坚实期货知识体系所需的关键工具和概念，而无需被复杂的数学证明或高度本地化的监管细节所分散注意力。

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这本所谓的“期货市场教程”让我真是摸不着头脑，与其说它是教程，不如说更像是一本厚厚的、堆砌了大量专业术语的学术论文集。我原本是希望通过它系统学习期货交易的基础知识和实操技巧，但翻开书后发现，内容深度和广度都远远超出了一个初学者的接受范围。书中充斥着大量复杂的数学模型、统计学公式以及晦涩难懂的金融理论，对于我这种半路出家想了解如何进行风险对冲的普通投资者来说，简直是天书。例如，关于波动率模型和GARCH族模型的讲解，用了大量的希腊字母和复杂的积分符号，看得人头晕眼花，完全没有提供任何通俗易懂的图表或实际案例来辅助理解。我花了很大力气去理解其中的几个概念，但最终感觉自己更像是在啃一本高等数学教材，而不是一本市场操作指南。如果这本书的目标读者是金融工程专业的硕博士生，那或许还有点价值，但对于想入门期货市场的普通人来说，这本书的门槛实在是太高了，读起来倍感挫败。

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我一直听说期货市场充满机会，所以特意找了这本号称“第七版”的书来学习，期待它能与时俱进地反映最新的市场动态和监管环境。然而，这本书给我的感觉是内容的更新速度远远落后于市场的发展。书中对电子化交易、高频交易以及最新的监管框架描述得非常简略，甚至有些过时。比如，关于特定几类大宗商品期货的合约设计和交割流程的介绍，似乎还停留在十年前的模式，完全没有提及近年来新兴的金融期货产品（如原油期货的国际化进程或股指期货的微观结构变化）。在介绍风险管理部分时，重点还放在传统的保证金制度和追保通知上，对于现代期货公司普遍采用的基于VaR（风险价值）的实时监控和动态调整机制，几乎没有深入探讨。阅读体验下来，总觉得作者的知识体系有些滞后，无法为读者提供一个立足于当前市场的真实操作视角。这让我开始怀疑，所谓的“第七版”究竟是修了哪些地方，核心内容似乎没有得到实质性的重构。

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从排版和结构上看，这本书的组织逻辑也让人感到困惑。它试图将宏观经济分析、微观市场结构、技术分析、基本面分析以及法律法规等内容塞进一个相对有限的篇幅里，结果就是每一部分都蜻蜓点水，浅尝辄止。比如，在讨论技术分析时，书中简单列举了K线、均线等基本图表形态，但对于如何结合实际交易策略进行有效判断，或者如何避免技术分析的过度拟合，并没有给出深入的指导。而在谈到基本面分析时，又过于依赖宏观经济数据报告的罗列，缺乏如何将这些数据转化为具体的期货品种交易逻辑的桥梁。章节之间的衔接也显得生硬，似乎是将多篇独立的研究报告拼凑而成，缺乏一个贯穿始终的、清晰的教学主线。作为一个学习者，我需要的是一个清晰的知识地图，而这本书给我的感觉更像是一堆散乱的砖块，我得自己去琢磨如何把它们砌成一栋能住人的房子。

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坦白说，这本书的语言风格过于学术化和教条化，阅读起来枯燥乏味，让人提不起精神。作者似乎更关注于“正确性”的表达，而非“可读性”。句子冗长，动词和名词的使用非常正式，缺乏与读者进行有效的情感连接或思考上的激发。在介绍一些关键交易原则时，全篇都是断言和定义，很少看到作者用更具启发性的方式来探讨不同原则背后的哲学思想，或者不同交易流派之间的优劣权衡。我读完好几章后，感觉自己像是在背诵一本设定好的标准答案，而不是在与一位经验丰富的导师进行对话。一本好的教程，应该能引导读者思考，激发他们对市场的兴趣和探索欲，但这本教材却像一个高冷的知识守门人，将大部分读者拒之门外，让人在试图理解市场规律的路上，首先就迷失在了晦涩的文字迷宫里。

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这本书在案例分析方面的欠缺是其最致命的弱点之一。期货交易的精髓在于实践和经验的积累，理论必须通过鲜活的案例来落地。非常遗憾的是，这本书提供的案例少之又少，而且即便有，也大多是陈旧的、缺乏细节描述的教科书式例子。比如，书中可能提到某次历史性的价格剧烈波动事件，但对于当时交易员是如何做出决策、止损点如何设置、最终的盈亏情况如何，都没有深入的剖析。读者很难从中体会到真实市场博弈的复杂性和人性的考验。我希望看到的是，针对不同类型的期货合约（农产品、金属、金融衍生品），能够有具体的操作情景模拟，包括如何应对突发新闻、如何处理跳空缺口等实战问题。没有足够的、高质量的案例支撑，再完美的理论也只能是空中楼阁，无法帮助读者建立起实际操作的信心和能力。

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想了解期货基础知识，这是本很好的书

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稀里糊涂地过了。但是要好好反思下最近的状态。

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期权考的东西不少

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即使不考试， 的那个一个入门导论和手册也不错

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这苦逼书都没人评。。。