商业银行非现场审计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:《商业银行非现场审计》课题研究组

出品人:

页数:314

译者:

出版时间:2010-7

价格:45.00元

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isbn号码:9787504955241

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• 123
• 内部审计
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• 风险识别
• 银行运营

《风险定价理论与实践》 本书深入剖析了金融市场中风险定价的核心理论，并结合实际应用案例，为读者构建了一套系统的风险定价知识体系。全书共分为五个部分，旨在揭示风险如何影响资产价格，以及如何在复杂多变的金融环境中进行有效的风险度量与管理。 第一部分：风险定价理论基石 本部分首先回顾了现代金融学的基本理论，包括资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）以及多因子模型等，阐释了这些理论如何解释资产收益的风险溢价。重点介绍了无套利定价的原理，以及如何通过构建无风险套利组合来推导资产的公允价值。此外，还探讨了信息不对称、交易成本等因素对市场效率和价格发现机制的影响，为理解更复杂的定价模型奠定基础。 第二部分：宏观经济因素与风险定价 本部分着重分析宏观经济变量，如利率、通货膨胀、货币供应、经济增长以及财政政策等，如何通过多种渠道传导至金融市场，并最终影响资产的风险定价。我们将详细介绍货币政策的传导机制，以及量化宽松等非常规货币政策对资产价格的潜在影响。同时，深入研究地缘政治风险、大宗商品价格波动以及全球经济一体化进程等宏观不确定性因素，是如何被市场定价的。本部分将结合计量经济学方法，演示如何量化这些宏观因素的定价效应。 第三部分：微观风险度量与定价模型 本部分将焦点转移到微观层面，深入探讨各类风险的度量方法及其在定价中的应用。内容涵盖： 市场风险: 详细介绍 VaR (Value at Risk) 和 ES (Expected Shortfall) 等在险价值度量方法，以及它们的优缺点和在不同市场环境下的适用性。我们将探讨历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法等不同 VaR 计算技术的原理与实践。 信用风险: 深入分析信用评级模型、违约概率模型（如 Merton 模型、KMV 模型）以及信用衍生品（如 CDS）定价的理论基础。本部分将详细阐述违约损失率 (LGD) 和违约频率 (PD) 的估计方法，并介绍如何构建信用组合模型来度量整体信用风险。 利率风险: 讲解利率期限结构理论，如期望理论、流动性偏好理论和市场分割理论，并介绍利率互换、债券期权等衍生品定价的常用模型，如 Black-Derman-Toy (BDT) 模型和 Hull-White 模型。 操作风险、流动性风险、法律合规风险等: 探讨这些非市场化风险的识别、度量和管理，以及它们对企业价值和资产定价的间接影响。将介绍一些定性与定量结合的风险管理工具。 第四部分：各类资产的风险定价实践 本部分将理论与实践相结合，针对不同类型的金融资产，深入探讨其风险定价的实际应用。 股票定价: 结合行业特性、公司财务状况、盈利能力以及市场情绪等因素，分析股票的内在价值与市场价格之间的关系。将介绍股息贴现模型、自由现金流模型等估值方法，并探讨股权风险溢价的估计。 债券定价: 详细介绍固定收益类债券的定价方法，包括零息债券、附息债券、可转换债券以及通货膨胀保值债券等。重点讲解债券久期、凸度等风险指标的计算及其在投资组合管理中的应用。 衍生品定价: 深入研究期权、期货、掉期等衍生品的定价模型，如 Black-Scholes-Merton 模型及其修正，以及它们的实际应用。本部分将通过具体案例，演示如何利用衍生品进行风险对冲和套利。 另类投资定价: 探讨私募基金、对冲基金、房地产、大宗商品等另类投资的定价挑战与方法。将介绍一些针对非标准化资产的估值技术。 第五部分：风险定价的应用与展望 本部分聚焦于风险定价在实际金融业务中的应用，并对未来的发展趋势进行展望。 投资组合管理: 阐述如何利用风险定价理论来构建最优投资组合，实现风险与收益的平衡。将介绍均值-方差模型、风险预算等概念。 风险管理与资本配置: 探讨如何将风险定价模型应用于企业内部的风险管理框架，以及如何根据风险定价结果进行有效的资本配置。 监管与合规: 分析金融监管机构（如巴塞尔协议）对风险定价的要求，以及其在金融机构稳健经营中的作用。 金融科技与大数据: 展望人工智能、机器学习、大数据分析等新兴技术在风险定价领域的应用前景，以及它们如何改变传统的定价模式。 本书力求理论严谨，案例丰富，适合金融从业者、金融学研究者以及对金融市场风险定价感兴趣的读者。通过阅读本书，读者将能够更深刻地理解金融市场的运行规律，掌握有效的风险度量与定价工具，并在复杂的金融环境中做出更明智的决策。

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这本关于商业银行非现场审计的著作，我一口气读完了，感觉信息量实在巨大，但结构组织得非常清晰。作者似乎对银行业务的风险点有着极其敏锐的洞察力，书中对各类操作风险、信用风险、市场风险的分析，简直就像是把一家银行的内部控制体系拆解开来给我们看。尤其让我印象深刻的是它对数据分析在非现场审计中应用的探讨，那些穿插其中的案例和模型，让原本枯燥的监管要求变得生动起来。我特别留意了关于内控有效性评价的部分，它不仅仅停留在理论层面，而是给出了非常实用的操作建议，比如如何通过比对不同报表间的异常数据来锁定潜在的违规行为。读完后，我感觉自己对商业银行合规性的理解提升到了一个全新的高度，对于我们这些需要与银行打交道的专业人士来说，简直就是一本“武功秘籍”，涵盖了从宏观监管政策到微观业务流程的方方面面，阅读体验是那种踏实、充实的满足感，而不是那种浮于表面的知识堆砌。

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这本书的排版和结构设计也颇为讲究，每一章节的重点突出，相关的法律法规引用和实务操作指南穿插得恰到好处，使得查阅和学习的效率非常高。我发现自己在查找特定风险领域（比如反洗钱相关的非现场监控要点）时，能够迅速定位到相关内容，并且获取到一套完整的审查路径图。它成功地将监管合规性要求与银行内部管理实践搭建起一座坚实的桥梁。不同于其他理论书籍，这本书的重点始终放在“如何通过远程手段有效发现并报告风险”上，强调了审计工具的实用性和时效性。对于希望提升远程风险监控能力的人来说，这本书提供了一个结构化、可操作的蓝图，非常具有指导意义。

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这本书给我的感觉是极其“接地气”，尽管它讨论的是高度专业的非现场审计技术，但作者的表达方式却异常流畅和口语化，阅读起来完全没有那种“高高在上”的学究气。我特别喜欢作者在讲解如何识别“粉饰报表”的常见手法时所举的那些生动的例子，这些例子显然是源自作者长期的实践积累，具有极高的警示价值。它没有过多地纠缠于最新的监管政策变动，而是着重强调了审计思维和职业判断力的培养，这一点在快速变化的金融环境中尤为重要。它教会我的不是死记硬背规则，而是如何建立一种持续怀疑和深入探究的专业态度。这种注重“内功”修炼的写作风格，让这本书的生命力远超那些时效性强的政策手册。

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说实话，我最初抱着一种“可能又是那种陈词滥调的监管文件解读”的心态打开这本书的，但很快就被它那独特的叙事风格和深刻的见解所吸引住了。它没有采用那种生硬的条文解释，反而更像是一场资深审计师和初学者之间的深度对话。我尤其欣赏作者在探讨“穿透式监管”理念时所展现出的前瞻性思维，不再满足于表面上的报表符合性审查，而是深挖业务实质和底层逻辑。书中对于新型金融工具和数字化转型带来的审计挑战的分析，更是紧跟时代步伐，让人感到作者的知识体系非常与时俱进。它不仅仅是一本教会你“怎么做”的书，更是一本引导你思考“为什么这么做”的书，那种启发性远超我的预期。每一次翻阅，都能在不同的章节找到新的启发点，感觉作者的学识和经验像一座深厚的宝库，值得反复咀嚼和体会。

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我必须承认，这本书的专业深度是相当可观的，对于那些刚接触银行审计领域的新手来说，初读可能会略感吃力，因为它丝毫没有避讳那些复杂的金融衍生品和监管资本计算模型。但正是这种不妥协的专业性，才让它成为一本真正有价值的参考书。我花了大量时间去理解其中关于流动性风险和利率风险的量化模型部分，那些公式和参数的设定背后，蕴含着大量的实践经验和对市场波动的深刻理解。作者在阐述风险指标时，总是能清晰地勾勒出数据背后的业务逻辑，让晦涩的数字变得有血有肉。对于我们这些需要进行深度风险评估的人来说，这本书提供了一个极其可靠的分析框架，它不像某些教材那样只罗列知识点，而是将知识点融合成一个完整的、可执行的审计流程，逻辑链条严密得令人叹服。

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2010年的集大成者。可惜2018年才读到，很多东西失去时效性了。

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2010年的集大成者。可惜2018年才读到，很多东西失去时效性了。

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2010年的集大成者。可惜2018年才读到，很多东西失去时效性了。