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[加拿大] 约翰 ·C·赫尔作者

清华大学出版社

译者

2011-7 出版日期

812 页数

79.00元价格

丛书系列

9787302258735 图书编码

期权、期货和其他衍生品在线电子书图书标签: 金融期货经济/金融/投资经济学金融学衍生品金融工程经济

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发表于2025-05-23

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期权、期货和其他衍生品在线电子书用户评价

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不愧是圣经……学金融的真应该人手一本。

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低空飘过pass了啊哈哈哈哈哈~

评分☆☆☆☆☆

应项目要求通读了一遍课上只上了3分之一的内容在我看来这本书其实是挺尴尬的他想要包含的东西太多 Hull不能给出所有详细的推导即使是这样这本书也已经很厚了我个更愿意把这本书看作是对现代金融理论尤其是金融数学理论的一个概论花太多时间在这本书上是不值得的我认为要么你就把它当作工具书需要的时候翻开书看一下定价公式最后的样子要么你就迅速扫完这本书然后去拿两本“真家伙” 金融数学已经成了一个特定的分支严格的体系对于任何艰深的理论都是首要的而Hull的这本书只能走马观花也许可以偶尔折头看看它的表述和别人有什么不同

评分☆☆☆☆☆

比想象中的不清楚，果然是forward price/future price/forward contract price什么的太混乱了吗！= =还是东东说得比较清楚。

评分☆☆☆☆☆

比想象中的不清楚，果然是forward price/future price/forward contract price什么的太混乱了吗！= =还是东东说得比较清楚。

期权、期货和其他衍生品在线电子书著者简介

约翰·赫尔（John Hull），加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威，发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。

Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Fryeaward），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。

Hull教授还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。

期权、期货和其他衍生品在线电子书图书目录

第1章绪论 1.1 场内交易市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权 1.6 交易者的类型 1.7 套期保值者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危险小结参考读物问题和习题课后练习第2章期货市场的机制 2.1 背景 2.2 期货合约的设定 2.3 期货价格向现货价格的收敛 2.4 每日结算和保证金 2.5 报纸上的价格行情 2.6 交割 2.7 交易者和订单的类型 2.8 监管 2.9 会计及税收 2.10 远期合约与期货合约小结参考读物问题和习题课后练习第3章期货的套期保值策略 3.1 基本原则 3.2 赞成和反对套期保值的论点 3.3 基差风险 3.4 交叉套期保值 3.5 股票指数期货 3.6 展期小结参考读物问题和习题课后练习附录最小方差套期保值比率公式的证明第4章利率 4.1 利率的类型 4.2 利率测算 4.3 零息票利率 4.4 债券定价 4.5 国库券零息票利率的计算 4.6 远期利率 4.7 远期利率协议 4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限结构理论小结参考读物问题和习题课后练习第5章远期和期货价格的确定第6章利率期货第7章互换第8章期权市场的机制第9章股票期权的性质第10章期权的交易策略第11章二叉树模型第12章维纳过程与ITOS引理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章雇员股票期权第15章股指期权与货币期权第16章期货期权第17章希腊字母第18章波动率微笑第19章基本数值方法第20章风险值第21章估计波动率与相关性第22章信用风险第23章信用衍生活第24章奇异期权第25章天气、能源和保险衍生证券第26章更多的模型与数值方法第27章鞅和测度第28章利率衍生品：标准的市场模型第29章凸性调整、时间调整与双币种期权第30章利率衍生品：瞬时利率模型第31章利率衍生活：HJM和LMM第32章互换（二）第33章实物期权第34章衍生品灾难以及我们能从中学到什么术语表
· · · · · · (收起)

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期权、期货和其他衍生品在线电子书图书描述

《期权、期货和其他衍生品(第7版)》是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。

《期权、期货和其他衍生品(第7版)》全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中，作者不仅增加了一些新内容，而且对一些议题和章节进行了重新编写，使全文更易于阅读和讲解。通过阅读《期权、期货和其他衍生品(第7版)》，读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说，是非常有价值的。

《期权、期货和其他衍生品(第7版)》可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

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期权、期货和其他衍生品在线电子书读后感

评分☆☆☆☆☆

关于衍生品的教材中，个人看过最好的中级教材，内容很全面，推导很清楚，直觉很靠谱，不怪被n多人奉为经典。而且，竟然有研究生用这本书当教材的，可见这本书影响力之大啊。anyway，如果是本科的话，非常值得一看，其他专业转金融硕的看看也挺好，建立好的intuition对后面复杂...

评分☆☆☆☆☆

还没读完，觉得期权部分写得已经极赞了。如果没有这本书，我绝对不会对binomial tree和ito's lemma有今天这样的理解。书好，练习册也不错。推荐一起买。

评分☆☆☆☆☆

经典就不用说了，基本上讲衍生品的入门课都会以此书作为教材。优点是比较直观，有不少实际操作的细节在里面，另外也比较体面地回避了复杂的数学，B-S之前的内容都还算容易。 B-S之后的数学比较多，要回避是不可能的，但学起来还成。Ito Lemma是用泰勒展开的方法推导的，不严...

评分☆☆☆☆☆

"进入一个5年期的互换交易，收入现金流为LIBOR，支出现金流为5年期互换利率“ 原文为 "Enter into a swap to exchange the LIBOR income for the 5-year swap rate." 意思是用之前的得到LIBOR利率去交换互换利率。翻译把收入支出搞反了图7-8 里的 ”估计日期“ 应为 "定...

评分☆☆☆☆☆

本人主修软件工程，选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道，我们很多教材都用的英文原版的，实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的，一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面，唯独这本书，翻译简直就是错漏百出，什么公式...

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