期權、期貨和其他衍生品 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認的衍生品理論權威，發錶瞭多部相關著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯，曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。

Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬（Northrop Fryeaward），並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。

Hull教授還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。

第1章緒論 1.1 場內交易市場 1.2 場外交易市場 1.3 遠期閤約 1.4 期貨閤約 1.5 期權 1.6 交易者的類型 1.7 套期保值者 1.8 投機者 1.9 套利者 1.10 危險小結參考讀物問題和習題課後練習第2章期貨市場的機製 2.1 背景 2.2 期貨閤約的設定 2.3 期貨價格嚮現貨價格的收斂 2.4 每日結算和保證金 2.5 報紙上的價格行情 2.6 交割 2.7 交易者和訂單的類型 2.8 監管 2.9 會計及稅收 2.10 遠期閤約與期貨閤約小結參考讀物問題和習題課後練習第3章期貨的套期保值策略 3.1 基本原則 3.2 贊成和反對套期保值的論點 3.3 基差風險 3.4 交叉套期保值 3.5 股票指數期貨 3.6 展期小結參考讀物問題和習題課後練習附錄最小方差套期保值比率公式的證明第4章利率 4.1 利率的類型 4.2 利率測算 4.3 零息票利率 4.4 債券定價 4.5 國庫券零息票利率的計算 4.6 遠期利率 4.7 遠期利率協議 4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限結構理論小結參考讀物問題和習題課後練習第5章遠期和期貨價格的確定第6章利率期貨第7章互換第8章期權市場的機製第9章股票期權的性質第10章期權的交易策略第11章二叉樹模型第12章維納過程與ITOS引理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章雇員股票期權第15章股指期權與貨幣期權第16章期貨期權第17章希臘字母第18章波動率微笑第19章基本數值方法第20章風險值第21章估計波動率與相關性第22章信用風險第23章信用衍生活第24章奇異期權第25章天氣、能源和保險衍生證券第26章更多的模型與數值方法第27章鞅和測度第28章利率衍生品：標準的市場模型第29章凸性調整、時間調整與雙幣種期權第30章利率衍生品：瞬時利率模型第31章利率衍生活：HJM和LMM第32章互換（二）第33章實物期權第34章衍生品災難以及我們能從中學到什麼術語錶
· · · · · · (收起)

出版者:清華大學齣版社

作者:[加拿大] 約翰 ·C·赫爾

出品人:

頁數:812

译者:

出版時間:2011-7

價格:79.00元

裝幀:

isbn號碼:9787302258735

叢書系列:

圖書標籤:

金融
期貨
經濟/金融/投資
經濟學
金融學
衍生品
金融工程
經濟

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