風險管理與金融機構 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2024
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John C. Hull 作者
機械工業齣版社
王勇 譯者
2011-9 出版日期
501 頁數
69.00元 價格
高等學校經濟管理英文版教材 經濟係列 叢書系列
9787111358633 圖書編碼
風險管理與金融機構 在線電子書 圖書標籤:
金融
風險控製
風險
經濟學
英文原版
案例
FRM
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風險管理與金融機構 在線電子書 用戶評價
評分
☆☆☆☆☆
感覺基本就是約翰赫爾的期權期貨和其他金融衍生品的精簡版。
評分
☆☆☆☆☆
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風險管理與金融機構 在線電子書 著者簡介
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齣版說明
導讀
前言
術語錶
第1章 導言
1.1 投資人的風險迴報關係
1.2 有效邊界
1.3 資本資産定價模型
1.4 套利定價理論
1.5 公司的風險及迴報
1.6 金融機構的風險管理
1.7 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第2章 銀行
2.1 商業銀行
2.2 小型商業銀行的資本金要求
2.3 存款保險
2.4 投資銀行業
2.5 證券交易
2.6 銀行內部潛在的利益衝突
2.7 今天的大型銀行
2.8 銀行所麵臨的風險
2.9 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第3章 保險公司和養老基金
3.1 人壽保險
3.2 年金
3.3 死亡率錶
3.4 長壽風險和死亡風險
3.5財産及傷害險
3.6 健康保險
3.7 道德風險以及逆嚮選擇
3.8 再保險
3.9 資本金要求
3.10 保險公司麵臨的風險
3.11 監管條款
3.12 養老金計劃
3.13 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第4章 共同基金和對衝基金
4.1 共同基金
4.2 對衝基金
4.3 對衝基金的策略
4.4 對衝基金的收益
4.5 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第5章 金融産品
5.1 市場
5.2 資産的長頭寸和短頭寸
5.3 衍生産品市場
5.4 最基本的衍生産品
5.5 保證金
5.6 非傳統衍生産品
5.7 奇異期權和結構性産品
5.8 風險管理的挑戰
5.9 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第6章 交易員如何管理風險暴露
6.1 Delta
6.2 Gamma
6.3 Vega
6.4 Theta
6.5 Rho
6.6 希臘值的計算
6.7 泰勒級數展開
6.8 對衝的現實狀況
6.9 奇異型産品對衝
6.10 情景分析
6.11 小結
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練習題
作業題
第7章 利率風險
7.1 淨利息收入管理
7.2 倫敦銀行同業拆藉利率和互換利率
7.3 利率久期
7.4 麯率
7.5 推廣
7.6 收益麯綫的非平行移動
7.7 利率敏感性
7.8 主成分分析法
7.9 Gamma和Vega
7.10 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第8章 風險價值度
8.1 VaR的定義
8.2 VaR計算例子
8.3 VaR與預期虧損
8.4 VaR和資本金
8.5 滿足-緻性條件的風險度量
8.6 VaR中的參數選擇
8.7 邊際VaR、遞增VaR及成分VaR
8.8 迴顧測試
8.9 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第9章 波動率
9.1 波動率的定義
9.2 隱含波動率
9.3 采用曆史數據來估算波動率
9.4 金融變量的每日變化量是否服從正態分布
9.5 監測日波動率
9.6 指數加權移動平均模型
9.7 GARCH(1,1)模型
9.8 模型選擇
9.9 最大似然估計法
9.10 采用GARCH(1,1)模型來預測波動率
9.11 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第10章 相關係數與Copula函數
10.1 相關係數的定義
10.2 監測相關係數
10.3 多元正態分布
10.4 CopuIa函數
10.5 將CopuIa函數應用於貸款組閤
10.6 小結
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練習題:
作業題
第11章 銀行管理條約、《新巴塞爾協議》和償付217能力法案II
11.1 對銀行資本進行監管的原因
11.2 1988年之前
11.3 1988年《巴塞爾協議》
11.4 G30政策推薦
11.5 淨額結算
11.6 1996年修正案
11.7 《新巴塞爾協議》
11.8 《新巴塞爾協議》中的信用風險資本金
11.9 《新巴塞爾協議》對操作風險的處理
11.10 第2支柱:監督審查過程
11.11 第3支柱:市場紀律
11.12 對《新巴塞爾協議》的改進
11.13 償付能力法案11
11.14 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第12章 市場風險:曆史模擬法
12.1 方法論
12.2 VlaR的精確度
12.3 曆史模擬法的推廣
12.4 極值理論
12.5 極值理論的應用
12.6 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第13章 市場風險:模型構建法
13.1 基本方法論
13.2 推廣
13.3 相關性矩陣和協方差矩陣
13.4 對於利率變量的處理
13.5 綫性模型的應用
13.6 綫性模型與期權産品
13.7 二次模型
13.8 濛特卡羅模擬
13.9 對非正態分布的假設
13.10 模型構建法與曆史模擬法的比較
13.11 小結
推薦閱讀
練習題
作業題
第14章 信用風險:估測違約概率
14.1 信用評級
14.2 曆史違約概率
14.3 迴收率
14.4 信用違約互換
14.5 信用溢差
……
第15章 信用風險損失和信用風險價值度
第16章 資産抵押證券、債務 抵押債券及2007年信用緊縮
第17章 情景分析和壓力測試
第18章 操作風險
第19章 流動性風險
第20章 模型風險
第21章 經濟資本金與RAROC
第22章 重大金融損失和藉鑒意義
附錄A 利率復利頻率
附錄B 零息利率、遠期利率及零息收益率
附錄C 遠期閤約和期貨閤約的定價
附錄D 互換閤約定價
附錄E 歐式期權定價
附錄F 美式期權定價
附錄G 泰勒級數展開
附錄H 特徵嚮量和特徵值
附錄I 主成分分析法
附錄J 對信用轉移矩陣的處理
練習題答案
· · · · · · (
收起)
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風險管理與金融機構 在線電子書 圖書描述
《風險管理與金融機構(英文版•原書第2版)》側重講述銀行和其他金融機構所麵臨的風險,首先從風險與迴報的替代關係入手,逐步深入地討論瞭市場風險、信用風險和操作風險等,在討論基礎風險類型的同時也花瞭大量篇幅討論《新巴塞爾協議》,並列舉瞭近年來發生在金融界的重大損失案例,章後練習題和作業題幫助學生進一步理解概念,掌握操作程序及流程。
《風險管理與金融機構(英文版•原書第2版)》可作為高等院校金融及其相關專業的教材,也可作為金融交易和風險管理相關從業人員的參考用書。
《風險管理與金融機構(英文版•原書第2版)》英漢雙語版由機械工業齣版社和Pearson Education(培生教育齣版集團)閤作齣版。未經齣版者預先書麵許可,不得以任何方式復製或抄襲《風險管理與金融機構(英文版•原書第2版)》的任何部分。此版本僅限在中華人民共和國境內(不包括中國香港、澳門特彆行政區及中國颱灣地區)銷售。
《風險管理與金融機構(英文版•原書第2版)》封底貼有Pearson Education(培生教育齣版集團)激光防僞標簽,無標簽者不得銷售。
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風險管理與金融機構 在線電子書 讀後感
評分
☆☆☆☆☆
本书是关于金融机构风险管理的经典教材,是赫赫有名的john hull所著。以前读研究生时读过他的论文。本书先从风险的基本知识出发,解释一般意义上的风险和回报之间的关系,对风险如何衡量和定价,推出有风险的资产如何定价的两个经典模型。然后,本书对银行、投行、保险公司、基...
評分
☆☆☆☆☆
这本教材甚称经典,虽然全英文的内容开始看着有点吃力,慢慢就能够加快速度了。对于企业风险方面的分析都非常到位,案例也不错。在同类书籍中算是非常棒的。至少写书的人不忽悠。 如果英文水平不好的朋友可以选择中文版的来看,会好理解多了。Let‘s be a CRO.
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