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出版者:中国人民大学出版社

作者:斯科特.P.梅森等

出品人:

页数:815

译者:

出版时间:1999-11-01

价格:73.0

装帧:平装

isbn号码:9787300030272

丛书系列:

图书标签:

• 金融工程
• 金融工程案例
• 斯科特.P.梅森
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《金融工程实践：理论、工具与前沿》 本书旨在为读者提供一个全面而深入的金融工程知识体系，涵盖了该领域的核心理论、实用的建模工具以及最新的研究前沿。我们相信，理解金融工程的精髓不仅需要掌握复杂的数学模型，更需要洞察其在真实世界中的应用，以及如何利用前沿技术解决日益复杂的金融挑战。 第一部分：金融工程基石 本部分将从最基础的金融概念出发，逐步构建读者对金融工程的认知框架。 金融市场的运作机制： 从宏观到微观，详细剖析股票、债券、衍生品等主要金融市场是如何交易、定价和监管的。我们将探讨不同市场结构对金融产品流动性和定价的影响，以及市场参与者（如机构投资者、个人投资者、做市商）的角色与行为。 风险管理基础： 风险是金融的核心。我们将深入探讨各种金融风险的来源与度量，包括市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险）、信用风险、操作风险以及流动性风险。我们将介绍 VaR (Value at Risk)、CVaR (Conditional Value at Risk)、压力测试等经典和现代的风险度量方法，并阐述风险对冲与分散化的策略。 数学与统计工具： 金融工程离不开强大的数学和统计支持。本部分将复习并介绍在金融工程中常用的微积分、概率论、数理统计、随机过程（如布朗运动、伊藤引理）等知识，并重点讲解如何将这些工具应用于金融建模。我们将强调理解数学模型背后的逻辑，而不仅仅是记忆公式。 资产定价理论： 从 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 到 APT (Arbitrage Pricing Theory)，我们将系统梳理资产定价的经典理论，并介绍其在实际投资决策中的应用。同时，也将引入更现代的定价模型，例如基于无套利定价的二叉树模型和 Black-Scholes-Merton 模型，并探讨它们在期权定价中的应用。 第二部分：金融工程的核心工具与模型 掌握了基础理论后，本部分将聚焦于金融工程师日常工作中会遇到的关键工具和模型。 衍生品定价与对冲： 衍生品是金融工程的灵魂。我们将详细讲解期权、期货、远期、互换等主要衍生品的结构、定价原理和交易策略。特别地，我们将深入解析 Black-Scholes-Merton 模型及其在实际应用中的调整与局限，并介绍蒙特卡洛模拟、偏微分方程等数值方法在复杂衍生品定价中的应用。此外，我们将重点介绍 Delta、Gamma、Vega、Theta 等希腊字母的含义，以及如何利用它们进行衍生品组合的对冲。 固定收益证券分析： 债券是构成金融市场的重要部分。本部分将深入探讨不同类型的债券（国债、公司债、可转债、抵押贷款支持证券等）的特点、定价方法（如收益率曲线分析、久期和凸性）、以及如何利用利率衍生品（如利率期货、利率互换）进行利率风险管理。我们将介绍零息债券、附息债券的定价模型，并探讨期限结构理论。 投资组合管理： 如何构建最优投资组合是金融工程的核心应用之一。我们将介绍均值-方差优化理论，并探讨其在实际应用中的挑战。同时，我们将介绍更多先进的投资组合构建方法，如风险平价、因子投资等，并讨论如何通过金融工程工具实现投资组合的再平衡和风险控制。 风险管理工具的深化应用： 在风险管理部分介绍的理论基础上，本部分将进一步探讨如何将这些工具付诸实践。我们将介绍如何利用 VaR 方法构建和回测风险模型，如何通过压力测试评估金融机构的稳健性，以及如何利用信用衍生品（如信用违约互换 CDS）管理和交易信用风险。 第三部分：前沿金融工程与实践 随着金融科技的飞速发展，金融工程也在不断演进。本部分将带您领略金融工程的前沿领域。 量化交易策略： 机器人投顾、算法交易等量化交易模式已成为主流。本部分将介绍常见的量化交易策略，如统计套利、趋势跟踪、高频交易等，并探讨其背后的模型构建、数据分析和风险控制。我们将讲解如何利用机器学习和人工智能技术来开发和优化交易策略。 金融科技 (FinTech) 的影响： 区块链、大数据、人工智能等新兴技术正在深刻改变金融业。我们将探讨这些技术在金融工程中的应用，例如智能合约在衍生品交易中的应用、大数据分析在信用评估和风险管理中的作用，以及人工智能在资产定价和投资决策中的潜力。 另类投资与结构性产品： 除了传统的股票和债券，另类投资（如私募股权、对冲基金、房地产）和结构性产品（如嵌入衍生品的债券）也日益受到关注。本部分将介绍这些投资的特点、定价挑战以及如何运用金融工程工具对其进行分析和管理。 监管与合规： 金融工程的发展离不开严格的监管。本部分将简要介绍重要的金融监管框架，如巴塞尔协议，并探讨金融工程工具在满足监管要求和合规性方面的作用。 本书特色： 理论与实践并重： 我们不仅阐述金融工程的数学原理，更注重其在真实金融市场中的应用案例，帮助读者建立直观的理解。 工具导向： 本书将介绍和分析常用的金融工程软件和编程语言（如 Python, R, MATLAB）在模型实现和数据分析中的应用。 前瞻性视野： 紧跟金融科技和行业发展趋势，介绍最新的研究成果和技术应用，帮助读者掌握面向未来的金融知识。 适合读者： 本书适合金融工程、金融学、经济学、数学、计算机科学等相关专业的本科生、研究生，以及在金融机构（如投资银行、证券公司、基金公司、保险公司）工作的从业人员，希望深化对金融工程理解并提升实操能力的读者。 通过阅读本书，您将能够更深刻地理解金融市场的运作逻辑，掌握分析和解决复杂金融问题的能力，为在瞬息万变的金融世界中做出明智的决策奠定坚实的基础。

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这本书的封面设计给我一种“专业且值得信赖”的感觉，字体、配色都显得十分考究。我一直对金融工程这个领域充满浓厚的兴趣，但苦于市面上大多数书籍要么过于偏重理论，要么案例分析不够深入，难以真正掌握其精髓。因此，当看到这本书的书名时，我便被其所吸引。我迫切地希望这本书能够提供一些具有前瞻性的案例，能够反映当前金融市场上正在发生的趋势和挑战。例如，我很好奇书中是否会涵盖一些关于可持续金融（Sustainable Finance）和环境、社会及公司治理（ESG）投资相关的金融工程应用案例。随着全球对可持续发展的日益重视，这类投资策略和金融工具的市场需求正在快速增长，而它们背后的工程技术和模型构建方法，对我来说是一个全新的探索领域。此外，我也希望书中能够展示一些在应对金融危机或宏观经济不确定性时，金融工程所扮演的关键角色。例如，在经济下行周期中，如何设计更具韧性的风险管理产品，或者如何通过创新的金融工具来支持实体经济的发展。我期待作者能够提供详细的案例背景，清晰的逻辑分析，以及严谨的数据支持，让我能够不仅理解“是什么”，更能明白“为什么”和“怎么做”。这本书，在我眼中，是一扇通往金融工程前沿领域的窗口，我渴望通过它，看到金融工程如何应对未来的挑战，如何塑造未来的金融格局。

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这本书的书名——“金融工程案例”，就如同一个充满魔力的符咒，瞬间点燃了我对金融世界的好奇心。我一直觉得，理论知识的掌握固然重要，但如果不能与实际应用相结合，那么它就如同空中楼阁，缺乏根基。我渴望通过这本书，能够看到金融工程是如何在现实世界中发挥作用的，那些在金融市场上闪耀的创新和解决方案，背后究竟隐藏着怎样的工程智慧。我尤其期待书中能够涵盖一些关于金融产品创新的案例，例如，某个银行是如何设计出一款全新的信贷衍生品来满足企业融资需求，或者某个资产管理公司是如何利用金融工程的工具来开发一款能够抵御通胀的基金。我希望这些案例能够深入剖析产品设计的逻辑、潜在的风险以及市场反馈。此外，我也对金融风险管理领域非常感兴趣，特别是如何利用金融工程的手段来应对系统性风险和非系统性风险。我希望书中能够提供一些关于大型金融危机中的案例分析，例如，某个机构是如何在危机中幸存下来，或者在市场剧烈波动时，如何利用金融工程工具来稳定资产价格。我期待这本书能够像一位经验丰富的金融工程师，为我揭示金融工程的“秘密武器”，让我能够更深入地理解金融市场的运作机制，并为我未来的职业发展提供宝贵的启示。

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翻开这本书，首先映入眼帘的是序言中作者对于金融工程在现代金融体系中作用的深刻阐述。这让我立刻意识到，这本书并非一般的教科书，而是更侧重于将那些高深莫测的金融工程理论，通过生动具体的案例，呈现在读者面前。我一直对金融市场上那些复杂的交易和定价机制感到好奇，特别是那些能够创造巨大价值或规避巨大风险的金融工具，它们背后究竟是如何运作的？这本书的名字“金融工程案例”正是抓住了我的痛点。我期待它能够像一位经验丰富的向导，带领我深入探索那些隐藏在金融市场表面之下的奥秘。我希望书中能够展示一些真实的金融产品设计案例，比如某个复杂的结构性产品是如何被构建出来，它包含了哪些基础资产，又是如何通过期权等衍生品来满足特定的风险收益需求。我也希望能够看到一些关于金融风险管理的大型案例，例如，某个金融机构是如何利用金融工程的工具来对冲利率风险、汇率风险，或者如何构建一个有效的信用风险管理体系。更吸引我的是，我希望书中能够解析一些具有里程碑意义的金融事件，例如，在科技公司IPO过程中，金融工程是如何发挥作用的，又或者是在资产管理领域，如何通过金融工程的方法来优化投资组合的风险收益特征。总而言之，我期望这本书能够让我看到金融工程的“生命力”，看到理论是如何在实践中闪耀光芒，并为我打开一扇认识金融工程的全新视角。

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初次接触这本书，我就被其散发出的专业气息所吸引。书的装帧设计简洁大气，纸张质量也相当不错，一看就是经过精心打磨的作品。我一直认为，学习金融工程，不能仅仅停留在理论的层面，更重要的是要理解这些理论是如何在实际的金融市场中被应用，以及它们所带来的实际效果。因此，一本以“案例”为核心的书籍，对我来说具有极大的吸引力。我非常期待这本书能够提供一些在当前金融市场仍然极具参考价值的案例，而不是仅仅局限于一些已经被广泛讨论过时案例。比如，我希望它能涵盖一些关于新兴金融科技（FinTech）在金融工程中的应用，例如利用大数据和人工智能进行量化交易、智能投顾、区块链在金融领域的应用等。我也希望书中能够深入探讨一些复杂的金融衍生品，如期权、期货、掉期等的定价和风险管理案例，并解释其在实际交易中的复杂性和操作细节。更进一步，我希望作者能够分享一些在特定市场环境下，金融工程工具如何被调整和优化，以应对剧烈的市场波动或新兴的监管政策。我尤其看重书中对于案例的深度分析，例如，它是否能够提供具体的数学模型、算法、计算方法，甚至是通过模拟实验来验证某些金融策略的有效性。我想，如果这本书能够带领我深入了解这些实践中的细节，那么对于我理解金融工程的实际运作将会有极大的帮助，也能为我未来的金融实践提供宝贵的借鉴。

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读完这本书的序言和目录，我能感受到作者在选题和内容上的用心良苦。金融工程这门学科，对于我来说，一直像一座巍峨的山，虽然知道它的重要性，但始终不知如何下手，尤其是在理解那些复杂的数学模型和抽象的概念时，常常感到力不从心。这本书以“案例”为切入点，无疑给了我一个极好的机会，能够从一个更具象、更直观的角度去学习金融工程。我设想着，书中描绘的每一个案例，都如同一次生动的金融实验，让我能够看到理论是如何在现实的土壤中生根发芽，又是如何应对各种预料之外的挑战。我期待能够通过这些案例，理解那些抽象的金融衍生品是如何被设计和交易的，它们在实际的风险对冲和投资组合管理中扮演着怎样的角色。我也希望书中能够展示一些金融风险建模的具体过程，比如如何量化市场风险、信用风险，以及如何通过不同的模型来评估和控制这些风险。更重要的是，我希望作者能够解释清楚，在每一个案例背后，那些决定性的决策是如何做出的，背后又涉及到哪些数据分析和逻辑推理。我期待这本书能够帮助我建立起一种“案例思维”，学会如何从海量的数据和信息中提炼出关键要素，如何运用金融工程的工具来分析问题、解决问题，并最终做出明智的决策。这本书，在我看来，更像是一本金融工程的“武林秘籍”，里面的每一个案例，都是一种独特的“招式”，我渴望通过学习这些“招式”，来掌握金融工程的精髓。

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这本书的排版和字体选择，给我一种非常沉稳、学术的感受，立刻就吸引了我的注意。我一直认为，金融工程是一门将数学、计算机科学与金融学深度融合的学科，而理解它的最佳途径，莫过于通过实际的案例去体会。市面上有很多关于金融工程的书籍，但很多都停留在概念层面，或者使用过于抽象的语言，让初学者望而却步。我希望这本书能够打破这种局面，通过一个个引人入胜的案例，将复杂的金融工程概念变得触手可及。我尤其期待书中能够包含一些关于金融衍生品定价和风险管理的具体案例，比如，某个大型金融机构是如何利用蒙特卡洛模拟来为复杂期权定价，又是如何构建VaR模型来度量市场风险的。我希望作者能够详细介绍这些模型的数学原理，并且最好能够提供一些实际应用中的数据分析过程。另外，我也对金融工程在资产管理领域的应用非常感兴趣，比如，书中是否会分析如何通过金融工程的手段来构建一个多元化的投资组合，如何通过量化策略来提升投资回报，以及如何进行资产的动态再平衡。我期待这本书能够提供一些具体的投资策略案例，甚至是一些回测数据，让我能够直观地感受到金融工程在提升投资绩效方面的作用。这本书，对我而言，不仅仅是一本书，更像是一堂生动而实用的金融工程实践课。

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作为一个对金融工程领域颇有研究的业内人士，我对于能够深入剖析实际操作的书籍始终保持着高度的关注。在浩瀚的金融文献中，许多作品往往停留在理论模型的阐述，或是对经典案例的泛泛而谈，而真正能够将理论深度与实践精妙结合，并提供可供学习者深入挖掘细节的书籍却凤毛麟角。这本书的出现，让我眼前一亮。从书名来看，“金融工程案例”几个字就直指核心，预示着它将带领读者进入一个充满挑战与机遇的实践世界。我期待它能够超越简单的理论复述，而是通过精心挑选且具有代表性的案例，深入剖析金融工程工具和技术在现实世界中的应用。我希望书中能够展现那些成功与失败的金融交易、风险管理的策略、新型金融产品的设计等，并对这些案例背后的决策过程、技术支撑、市场影响等进行详尽的解析。例如，我很好奇书中是否会涉及像2008年金融危机中的某些金融工具，或是当前蓬勃发展的量化交易和算法交易的实际应用案例。我希望作者能够提供具体的模型参数、代码片段（哪怕是伪代码），或者详细的步骤说明，以便读者能够理解其逻辑并进行复现。此外，书中对案例的分析，我希望它不仅仅是陈述事实，更要带有批判性的视角，能够指出其中的局限性、潜在的风险以及改进的方向。我期待它能够成为一本既能启发思考，又能指导实践的宝贵参考资料，帮助我不断提升自己的专业能力和洞察力。

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这本《金融工程案例》的书名，如同一把钥匙，直接指向了我一直以来对金融工程实践的探索渴望。我深知，金融工程不仅仅是枯燥的数学公式和抽象的模型，更重要的是它如何被应用于解决现实世界中的金融问题。因此，我期望这本书能够提供一系列真实且具有代表性的案例，这些案例不仅要展示金融工程的强大应用能力，更要揭示其背后的思考逻辑和操作细节。我尤其感兴趣的是，书中是否会深入探讨金融工程在应对复杂金融工具定价和风险对冲方面的应用。例如，对于那些高难度的衍生品，如奇异期权、信用违约掉期（CDS）等，它们的定价模型是如何构建的，风险是如何被量化的，以及在实际交易中是如何进行风险对冲的。我希望书中能够提供具体的模型参数，甚至是一些简化的代码示例，让我能够更直观地理解这些模型的运作方式。此外，我也对金融工程在金融创新和市场发展中的作用充满好奇。例如，书中是否会分析某些突破性的金融产品是如何诞生的，它们是如何通过金融工程的手段来实现市场价值的，以及它们对整个金融市场带来了怎样的影响。我期待这本书能够成为我学习金融工程的“实战手册”，让我能够从理论走向实践，从理解走向应用，真正掌握金融工程这门强大的工具。

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这本书的封面设计给我留下了深刻的第一印象，那种沉稳而又不失现代感的排版，色彩的运用也恰到好处，一看就知道是定价不菲的学术性读物。我一直对金融领域充满好奇，尤其对那些将理论付诸实践的案例分析非常感兴趣。市面上有很多关于金融理论的书籍，讲的头头是道，但总感觉少了点什么，就是那种“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”的落差感。所以，当我在书店翻到这本书，看到“案例”二字的时候，眼睛立刻就亮了。虽然我还没来得及深入阅读，但光是翻阅目录和简要的章节介绍，就足以让我对这本书充满期待。那些章节标题，比如“衍生品定价在风险管理中的应用”、“资产证券化模型的构建与分析”、“高频交易策略的实证研究”，每一个都仿佛打开了一扇通往真实金融世界的大门。我设想着，这本书会不会就像一个经验丰富的金融老兵，手把手地教我如何剖析那些复杂的金融工具，如何理解那些看似高深的数学模型在实际中的运用，如何通过一个个鲜活的案例，来揭示金融市场运作的规律和内在逻辑。我尤其希望这本书能够提供一些真实世界的交易数据或者模拟数据，让我能够亲自去验证那些理论的有效性，去感受数据驱动决策的魅力。我想象着，在阅读这本书的过程中，我可能会遇到一些让我醍醐灌顶的顿悟，也可能会遇到一些让我绞尽脑汁的难题，但这正是我所追求的学习过程。我期待着，这本书能让我从一个金融知识的旁观者，变成一个能够独立思考和分析的金融爱好者，甚至为我未来在这个领域的职业发展打下坚实的基础。

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初次看到这本书的书名，就感觉它是一本能够真正触及金融工程核心的书籍。我一直对金融工程的实践应用领域有着浓厚的兴趣，尤其是在那些能够创造巨大商业价值的实际操作中，金融工程扮演着怎样的角色。我期望这本书能够提供一些具有前瞻性和创新性的案例，能够反映当前金融市场的一些最新发展和趋势。例如，我很好奇书中是否会涵盖一些关于金融科技（FinTech）与金融工程深度融合的案例，比如，如何利用人工智能和大数据来构建更精准的量化交易模型，或者如何利用区块链技术来优化金融产品的清算和结算流程。我也希望书中能够深入探讨一些在应对金融市场不确定性时，金融工程所展现出的智慧和力量。例如，在应对全球性经济衰退或突发事件时，金融工程是如何被用来设计出更具弹性的风险管理工具，或者如何通过创新性的金融产品来支持实体经济的复苏。我期待作者能够以严谨的态度，详细地解析每一个案例的背景、面临的挑战、所采用的金融工程方法、实施过程以及最终的结果。我希望通过阅读这本书，能够让我对金融工程的实际应用有一个更深刻、更全面的认识，并为我未来的金融实践提供宝贵的经验和启示。

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