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出版者:中国人民大学出版社

作者:菲利普·乔瑞

出品人:

页数:687

译者:王博

出版时间:2012-2

价格:168.00元

装帧:平装

isbn号码:9787300148373

丛书系列:经济科学译库

图书标签:

• 金融
• 风险管理
• FRM
• 金融风险管理师考试手册
• 经济学
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《金融风险管理师考试手册》是一本旨在为金融风险管理师（FRM）资格考试的考生提供全面、深入复习指导的参考资料。本书紧密围绕FRM考试大纲，系统性地梳理了金融风险管理领域的核心概念、理论框架、实务工具和分析方法。 本书内容涵盖了FRM考试的各个关键领域，包括但不限于： 一、量化分析（Quantitative Analysis）： 这一部分深入浅出地讲解了金融市场和投资组合评估所需的统计学和概率论基础。考生将学习到描述性统计（如均值、方差、标准差、偏度、峰度）以及推断性统计（如假设检验、置信区间）。重点内容还包括回归分析，尤其是线性回归模型、多重回归，以及其在金融数据分析中的应用，例如因子模型。此外，时间序列分析方法，如ARIMA模型，以及它们在预测和风险建模中的作用也将得到详细阐述。对蒙特卡罗模拟的介绍，以及如何利用其进行风险评估和衍生品定价，也是本部分的亮点。 二、公司金融与风险管理（Financial Markets and Products）： 本章节聚焦于金融市场的结构、运作以及各类金融产品的基本原理和风险特征。读者将深入了解股票、债券、外汇、商品等主要资产类别，以及它们的定价机制和交易方式。对于衍生品，本书将详尽介绍期权、期货、远期、互换等不同类型，包括它们的合约细节、收益特征和在风险管理中的作用。此外，还会探讨不同市场的风险，如利率风险、信用风险、流动性风险、汇率风险等，并介绍相应的管理策略。 三、投资组合管理（Portfolio Management）： 本部分是FRM考试的核心之一，重点关注资产配置、投资组合构建、绩效评估以及风险控制。书中将详细介绍投资组合理论的基石，如马科维茨的均值-方差模型，以及在此基础上的各种优化技术。投资者将学习如何根据自身的风险偏好和投资目标，构建最优化的投资组合。绩效度量指标，如夏普比率、特雷诺比率、詹森阿尔法等，以及它们在评估投资组合经理表现中的应用，也将得到充分讲解。同时，本书还会深入探讨各种投资组合风险管理工具，例如风险预算、止损策略、以及在特定市场环境下如何调整投资组合。 四、风险管理基础（Risk Management Foundations）： 这一章节为考生建立起全面的风险管理框架。内容涉及风险管理的定义、目标、原则以及在金融机构中的作用。将详细介绍不同类型的金融风险，包括市场风险（如利率风险、汇率风险、股票价格风险）、信用风险（如违约风险、交易对手风险）、操作风险（如流程、人员、系统、外部事件导致的风险）、流动性风险（如融资性风险、资产变现性风险）以及其他新兴风险。本书还将阐述风险管理的整体流程，包括风险识别、风险度量、风险控制和风险报告。 五、其他内容（Additional Topics）： 除了上述核心章节，本书还将涉及一些FRM考试大纲中重要的补充性主题。这可能包括： 信用风险管理（Credit Risk Management）： 深入探讨信用评分模型（如Z-score模型、KMV模型）、信用评级体系、信用衍生品（如CDS、CDT）的应用，以及如何进行信用风险的计量和管理。 操作风险管理（Operational Risk Management）： 介绍操作风险的识别、评估、监控和报告方法，以及相关的管理体系和工具，例如风险与损失事件数据库（RCSA）、关键风险指标（KRI）。 市场风险管理（Market Risk Management）： 详细讲解市场风险的度量方法，如VaR（Value-at-Risk）及其各种计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡罗法），以及压力测试和情景分析的应用。 流动性风险管理（Liquidity Risk Management）： 涵盖流动性风险的定义、类型，以及如何计量和管理银行和投资组合的流动性风险，包括流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等监管要求。 金融监管与合规（Financial Regulation and Compliance）： 介绍与金融风险管理相关的关键监管框架和原则，例如巴塞尔协议（Basel Accords）及其演进，以及其他重要的国际金融监管指令。 本书的编写风格力求清晰、条理分明，采用大量的图表、案例分析和例题，帮助考生理解抽象的金融概念，并掌握实际应用。每一章节都配有精心设计的练习题，旨在巩固学习成果，并帮助考生熟悉考试题型。此外，本书还会提供复习策略和考试技巧，引导考生高效备考，顺利通过FRM考试。 《金融风险管理师考试手册》的目标是成为您备考FRM旅程中不可或缺的伙伴，助您系统梳理知识体系，有效提升应试能力，最终实现您的职业发展目标。

评分☆☆☆☆☆

看了一些精华部分，叹为观止。如果有一天，我读完了这本书，我一定会在心里对自己说：我真的太牛了！！外国人写的金融类经典教材真的太有逻辑性了，看书一定要看原版就是这个道理。对比起来，国内的翻译版显得生硬晦涩，甚至有错误。公式推导、逻辑推演，堪称经典，思维逻辑真...  

评分☆☆☆☆☆

好多不通顺的地方，也不知译者是用多久完成这项工作的。 例： The slope coefficient, β(i) measures the exposure of i to the market factor and is also known as systematic risk. 译为“斜率系数β(i)是股票i对市场风险因子的暴露，即系统风险。” “股票i对市场风险因...  

评分☆☆☆☆☆

看了一些精华部分，叹为观止。如果有一天，我读完了这本书，我一定会在心里对自己说：我真的太牛了！！外国人写的金融类经典教材真的太有逻辑性了，看书一定要看原版就是这个道理。对比起来，国内的翻译版显得生硬晦涩，甚至有错误。公式推导、逻辑推演，堪称经典，思维逻辑真...  

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好多不通顺的地方，也不知译者是用多久完成这项工作的。 例： The slope coefficient, β(i) measures the exposure of i to the market factor and is also known as systematic risk. 译为“斜率系数β(i)是股票i对市场风险因子的暴露，即系统风险。” “股票i对市场风险因...  

评分☆☆☆☆☆

最新版的Financial Risk Manager Handbook，FRM考试必备，是金融风险管理领域的经典著作了，之前看过该书的第五版，写得很好，很经典，包含了风险管理领域的各个方面。 强烈推荐！！

评分☆☆☆☆☆

从排版设计和印刷质量来看，这本书也做得非常出色。纸张的质感很好，阅读起来非常舒适，长时间阅读也不会感到疲劳。书中的图表清晰明了，配色得当，使得复杂的概念更加直观易懂。我尤其喜欢书中对公式的展示，它们被清晰地列出，并且有详细的注释，让我能够轻松地理解每个变量的含义和公式的推导过程。 此外，书中还穿插了一些金融市场的最新动态和发展趋势的介绍，这使得学习内容与时俱进，也帮助我了解金融风险管理在当下环境中的应用。例如，在讨论网络安全风险时，它会结合近期的一些重大数据泄露事件，分析其对金融机构的影响，以及如何通过技术手段和管理制度来防范此类风险。

评分☆☆☆☆☆

我非常欣赏这本书在理论深度和实践可行性之间的平衡。作者在阐述每一个金融风险管理工具或方法时，都力求做到既有理论上的严谨性，又能落实在实际操作中。例如，在介绍期权定价模型时，它不仅会讲解Black-Scholes模型等经典模型，还会提及这些模型在实际应用中的局限性，以及如何进行调整和改进。 更重要的是，它还会指导读者如何利用这些模型进行风险评估和对冲。它会提供实际的交易案例，分析不同市场条件下应该采取的交易策略，以及如何通过风险管理工具来规避潜在的损失。这种将理论知识转化为实操能力的转化过程，对于正在备考FRM、希望将所学知识应用于实际工作的我来说，是无价的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值不仅体现在知识的传授上，更在于它能够帮助我建立起一个完整的金融风险管理知识体系。在阅读之前，我总是感觉自己对各个知识点都是零散的了解，缺乏一个整体的框架。但是，随着阅读的深入，我发现作者巧妙地将各个章节的知识点串联起来，形成了一个逻辑清晰、相互关联的有机整体。 比如，在学习市场风险时，作者会强调其与信用风险和操作风险之间的联动性。当讨论到资本充足性时，又会将其与流动性风险和宏观经济环境联系起来。这种跨章节、跨领域的知识融合，让我在理解金融风险管理时，能够跳出单一的视角，看到更全面的画面。这对于在FRM考试中应对综合性题目，以及在未来实际工作中处理复杂的风险场景，都具有极其重要的意义。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书的结构设计也给予高度评价。它不仅仅是一本理论讲解书，更是一本全面的备考指南。在每个章节的结尾，都会附带一些精心设计的练习题，这些题目紧贴FRM的考试风格，涵盖了各种题型，包括计算题、概念题和案例分析题。更难得的是，这本书还提供了详尽的答案解析，不仅告诉我们正确答案，还会深入剖析解题思路和方法，指出常见的错误陷阱，这对于巩固知识、查漏补缺起到了至关重要的作用。 我特别喜欢它在解析题目时，会将理论知识与实际应用相结合。比如，当一道题目涉及到对冲策略时，它会先解释相关的理论，然后通过一个具体的市场情境，一步步引导读者如何运用所学的知识进行分析和决策。这种“理论+实践+解析”的模式，让我在做题时更有方向感，也能更深入地理解知识点在实际中的应用。

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这本书最让我惊喜的一点是它的语言风格。作者并非用那种冰冷、学术的语言进行阐述，而是像一位经验丰富的导师，用一种既专业又易懂的方式与读者沟通。在阅读过程中，我能够清晰地感受到作者在金融风险管理领域的深厚功底和教学热情。他善于提炼核心概念，用最简洁明了的语言解释复杂的原理，并且在关键地方会用一些生动的比喻来帮助读者理解。 例如，在介绍操作风险时，作者并没有仅仅罗列各种风险事件，而是将其归类，并详细分析了每一种风险发生的内在机制和外部影响因素。他还会分享一些在实际工作中如何识别、评估和控制操作风险的经验，这对于提升我的风险意识和解决问题的能力非常有价值。这本书让我觉得，学习金融风险管理不仅仅是背诵公式和理论，更是一种思维方式的培养，一种对潜在风险保持警惕并积极应对的态度。

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这本书带给我的另一项重要收获是其严谨的逻辑性和论证能力。作者在阐述每一个观点时，都能够提供充分的理论依据和实证支持。它不会轻易地给出结论，而是引导读者一步步地去推导和思考。即使是对于一些相对主观的风险评估，作者也会提供明确的评估框架和标准。 例如，在讨论信用风险的量化模型时，作者会详细介绍不同模型（如KMV模型、信用评级模型等）的理论基础、假设条件以及优缺点，并对其进行比较分析。它还会强调在实际应用中，需要根据具体情况选择合适的模型，并对其进行必要的调整和验证。这种严谨的科学态度，让我对金融风险管理领域产生了更深的敬畏，也更坚定了我深入学习的决心。

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这本书简直是金融风险管理领域的一股清流！作为一名正在备考FRM的考生，我之前尝试过市面上的一些教材和辅导资料，但总感觉它们要么过于枯燥，要么侧重点偏移，难以抓住考试的精髓。直到我翻开这本《金融风险管理师考试手册》，我才真正感受到“茅塞顿开”般的喜悦。它不像那些厚重的理论书籍那样堆砌概念，而是以一种非常实用、贴近考题的方式，将复杂的金融风险管理知识体系化地呈现出来。 首先，它的章节划分逻辑清晰，紧密围绕FRM考试大纲展开。每一章都围绕着一个核心的风险管理主题，从市场风险、信用风险到操作风险、流动性风险，再到量化分析和投资组合管理，都进行了详尽的阐述。更重要的是，作者在解释每一个概念时，都辅以大量的案例分析和实际操作的演示，这对于理解抽象的理论非常有帮助。比如，在讲解VaR（风险价值）时，它不仅给出了数学公式，还详细解释了不同计算方法的适用场景和优缺点，并且提供了如何运用Excel或Python进行实际计算的步骤，这让我在实践中能够得心应手。

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我不得不提的是，这本书在内容的时效性上也做得相当好。金融市场瞬息万变，风险管理的技术和理论也在不断发展。而《金融风险管理师考试手册》并没有止步于经典的理论，而是积极地吸纳了行业内的最新研究成果和前沿动态。 在阅读过程中，我发现书中不仅涵盖了传统的市场风险、信用风险等内容，还对新兴的风险类型，如气候风险、地缘政治风险以及新兴技术带来的操作风险等进行了讨论。作者在分析这些新风险时，不仅阐述了其潜在的影响，还探讨了相应的管理方法和策略。这让我能够站在巨人的肩膀上，更全面地理解金融风险管理的广阔图景。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，这本书带给我的不仅仅是知识，更多的是信心。作为一名初学者，面对金融风险管理这个庞大而复杂的领域，我曾经感到过迷茫和无助。但是，《金融风险管理师考试手册》以其清晰的结构、深入浅出的讲解和实用的案例，一点点地消除了我的疑虑，增强了我的学习动力。 作者在书中反复强调“理解比记忆更重要”的理念，并通过各种方法引导读者去思考、去分析，而不是死记硬背。这种教学方式让我感到学习的过程是充满乐趣和成就感的。每当我攻克了一个难点，理解了一个复杂的概念，我都会感到自己的能力又提升了一步。这本书就像我的私人教练，不仅指引我前进的方向，更给予我坚持下去的勇气。

评分☆☆☆☆☆

总而言之，这本书是我备考FRM以来遇到的最优秀的一本辅导教材。它不仅仅是一本“考试手册”，更是一本帮助我建立起扎实金融风险管理知识体系、培养批判性思维和实操能力的“启蒙书”。我毫不犹豫地向所有正在备考FRM，或者对金融风险管理感兴趣的朋友们推荐这本书。相信我，这本书一定会让你受益匪浅。 它所带来的价值，远不止于一次考试的通过，更在于它能够为我未来的职业发展打下坚实的基础。在掌握了书中系统的知识和方法后，我更加自信能够应对未来金融市场中各种复杂的风险挑战。这本书是我学习道路上的良师益友，我将珍藏并时常翻阅。

评分☆☆☆☆☆

没想到今年买的第一本金融书是FRM……话说回来，翻开会觉得一阵熟悉的感觉扑面而来——大概是太久没有接触过金融的东西了吧。 :-(

评分☆☆☆☆☆

还是看英文版的吧，这本书会把你带进迷宫。

评分☆☆☆☆☆

翻译拙计==

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还是看英文版的吧，这本书会把你带进迷宫。

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没想到今年买的第一本金融书是FRM……话说回来，翻开会觉得一阵熟悉的感觉扑面而来——大概是太久没有接触过金融的东西了吧。 :-(