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出版者:中国审计出版社

作者:杨杰

出品人:

页数:248

译者:

出版时间:2002-1-1

价格:28.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787801691149

丛书系列:

图书标签:

• 企业会计
• 会计制度
• 会计应用
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• 企业财务
• 会计入门
• 会计学习
• 财务会计

好的，这是一本关于国际金融市场分析与投资策略的专业著作的详细介绍： 书名：《全球金融脉动：国际市场分析、风险管理与投资实务精要》 作者： 经济学博士 [此处可虚构一位资深金融分析师或学者的名字，例如：王志明 教授] 出版信息： [此处可虚构出版社和出版年份，例如：华夏金融出版社，2024年版] --- 内容简介：洞悉变局，驾驭全球资本浪潮 在当今高度一体化、瞬息万变的全球经济格局中，理解和驾驭国际金融市场的复杂性，已成为所有投资者、企业管理者和政策制定者面临的核心挑战。《全球金融脉动》正是为应对这一挑战而精心打造的权威指南。本书超越了传统的教科书式的理论阐述，深入剖析了驱动全球资本流动的核心力量、前沿的分析工具以及实战中高效的风险控制框架。 本书结构严谨，内容覆盖面广，旨在为读者提供一个从宏观视角到微观操作的完整知识体系，确保读者不仅能够理解“发生了什么”，更能预判“将要发生什么”，并制定出稳健的投资决策。 第一部分：全球宏观金融环境的解构与透视 本部分聚焦于理解国际金融市场的宏观驱动因素。 第一章：全球经济增长的再平衡与不确定性： 详细分析了当前全球经济增长格局的结构性变化，包括新兴市场经济体角色演变、发达国家后疫情时代的财政和货币政策路径差异。重点探讨了地缘政治冲突、贸易保护主义抬头对全球供应链和资本流动产生的“碎片化”效应。我们将采用“核心-卫星”模型来评估不同区域经济体的相对吸引力与风险敞口。 第二章：主权信用、汇率决定与货币政策传导机制： 深入解析了影响国际外汇市场的核心变量——利率平价理论、购买力平价理论的现代修正，以及央行行动如何通过预期管理影响汇率波动。书中特别设立一章，专门讨论了美联储、欧洲央行、日本央行以及中国人民银行等主要经济体货币政策的“溢出效应”（Spillover Effects）及其对全球资产价格的实时影响分析。我们还将首次引入基于高频数据的“意外指标”来量化政策不确定性。 第三章：国际资本流动的驱动力与监管框架： 系统梳理了直接投资（FDI）、证券投资（FPI）和热钱流动的最新特征。分析了跨境并购（M&A）交易的宏观驱动因素，并对比了不同司法管辖区在资本管制、税收协定和反洗钱（AML）方面的监管差异及其对投资决策的影响。 第二部分：国际固定收益市场与衍生工具的深度分析 本部分侧重于债券市场和金融衍生品的专业应用。 第四章：全球主权债与企业债的信用风险评估： 本书提供了超越标准评级机构模型的信用分析框架。我们引入了“压力测试情景分析”方法，用以评估新兴市场国家和高杠杆跨国企业在流动性紧缩周期下的违约风险。内容涵盖了信用违约互换（CDS）市场的结构性变化及其在风险对冲中的应用。 第五章：利率期货、期权与收益率曲线的精妙运用： 详细解析了全球基准利率（如SOFR、Euribor）的过渡及其对利率衍生品定价的影响。着重介绍如何利用期权策略（如蝶式、跨式组合）对冲利率风险或从收益率曲线的扁平化、牛市陡峭化等形态中捕捉超额收益。 第六章：外汇衍生工具：远期、掉期与期权的实战策略： 针对跨国企业和资产管理机构，本书提供了构建复杂套期保值结构的技术指导。内容包括基于蒙特卡洛模拟的期权定价校验，以及如何利用“平价调期”（Basis Swap）管理不同货币的资金成本。 第三部分：全球股权投资与量化分析前沿 本部分聚焦于如何在全球范围内挑选优质股票，并利用现代金融工具进行优化配置。 第七章：跨国股票市场的价值发现与行业周期分析： 本书摒弃了单一市场的估值方法，建立了适应不同市场成熟度的“相对估值模型”。内容包括对科技、能源、医疗保健等全球性行业的深入剖析，重点考察了行业壁垒的全球化转移趋势，以及ESG（环境、社会和治理）因素如何重塑传统估值体系。 第八章：多资产配置理论的实证检验与动态再平衡： 系统回顾了经典的马科维茨均值-方差模型，并引入了基于风险平价（Risk Parity）和“贝叶斯最佳-最小化风险”模型的动态资产配置策略。书中通过历史回测数据，对比了不同宏观情景下（滞胀、温和衰退）各类资产组合的表现，指导读者如何构建具有更高“夏普比率”的投资组合。 第九章：量化对冲基金策略与另类投资的整合： 本章介绍了全球对冲基金中主流的“长/短股票策略”、“全球宏观策略”以及“事件驱动策略”的底层逻辑。此外，还前瞻性地探讨了加密资产市场在国际金融体系中的定位、监管趋势及其在多元化投资组合中的风险权重设定。 第四部分：国际金融风险管理与合规实践 本部分是全书的落脚点，强调了风险控制在国际投资中的决定性作用。 第十章：全面风险管理框架（ERM）在跨国投资中的应用： 详细阐述了如何构建一个覆盖信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险的综合风险管理体系。书中提供了关于“巴塞尔协议III”及未来金融监管改革对银行和非银行金融机构资本充足率要求的影响分析。 第十一章：政治风险与主权风险的量化与保险： 探讨了政治不稳定、政策突变、国有化风险等非市场风险的识别流程。介绍了政治风险保险工具的种类、定价逻辑，以及如何将这些定性风险转化为投资模型中的定量约束因子。 结语：面向未来的金融适应性 总结了全球金融市场未来十年的主要趋势，包括去中心化金融（DeFi）的潜在冲击、气候金融的兴起，以及技术创新对传统金融中介的重塑。本书旨在培养读者在复杂环境中保持前瞻性、适应性和韧性的专业素养。 --- 本书特色： 1. 实证驱动： 所有模型和策略均基于过去二十年的全球金融数据进行严格回测和案例分析。 2. 工具导向： 不仅提供理论，更提供可操作的分析工具和决策流程图。 3. 前沿视野： 紧密结合最新的金融科技（FinTech）发展和全球监管动态。 4. 专业深度： 适合银行、基金公司、跨国企业财务部门的高级管理人员、专业交易员以及金融院校的研究生。

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