本书系统地阐述了最优状态估计与系统辨识的基本概念、基本理论和基本方法。全书共分两篇14章:第一篇为最优状态估计,分别介绍了最优估计的基本概念、线性系统的卡尔曼滤波、最优线性平滑、卡尔曼滤波的稳定性、滤波的发散及其克服方法、非线性滤波。第二篇为系统辨识,分别介绍了系统辨识的一般概念、脉冲响应法和相关函数法、最小二乘类辨识方法、极大似然法和预报误差法、时间序列模型和随机逼近法、多输入多输出性系统辨识、闭环系统辨识。附录给出了学习本课程中用到的矩阵分析等一些数学工具。
本书结构清楚,重点突出,既注重理论的系统性和完整性,又突出了工程实用性。本书既可作为高等工科院校自动控制及相近专业的研究生教材,也可供从事自动控制类专业的科研工作者、工程技术人员参考。
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