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出版者:第1版 (1998年10月1日)

作者:雷宇

出品人:

页数:431

译者:

出版时间:1998-10

价格:23.00

装帧:平装

isbn号码:9787301038734

丛书系列:

图书标签:

• 寿险
• 精算学
• 保险精算
• 风险管理
• 精算模型
• 死亡率
• 利率
• 储蓄
• 财务数学
• 保险

风险的量化与人生的保障：现代保险学概论 本书聚焦于保险理论、实践操作及其在现代社会经济体系中的核心作用，旨在为读者构建一个全面、深入的现代保险学知识框架。本书内容涵盖保险的经济学基础、法律结构、风险管理原理以及各类保险业务的精细运作，尤其侧重于非寿险领域，并对保险监管与市场发展趋势进行了深入剖析。 --- 第一部分：保险学的理论基石与经济职能 第一章：保险的本质与风险的经济学 本章深入探讨了风险的分类、量化方法以及保险在社会经济系统中所扮演的独特角色。我们将从古典经济学对不确定性的处理出发，界定“可保风险”的特征——可预期性、可计量性、偶然性与非投机性。保险合同作为一种风险转移机制，如何通过大数法则实现个体风险的社会化分担，从而降低社会整体的风险成本，是本章的核心议题。我们详细分析了道德风险（Moral Hazard）与逆向选择（Adverse Selection）在保险市场中的表现形式、负面效应，并探讨了保险公司如何设计精密的条款和费率体系来抑制这些市场失灵现象。此外，本书还将介绍基于期望效用理论（Expected Utility Theory）的决策模型，解释理性个体为何愿意为规避潜在的巨额损失支付保费。 第二章：保险合同的法律结构与监管框架 保险业务的特殊性决定了其必须建立在严谨的法律基础之上。本章详细解析了现代保险合同的法律属性，包括要约与承诺、法律上的“最大诚信原则”（Utmost Good Faith）在投保、核保和理赔环节中的具体体现。我们将对比不同法系下对保险合同的解释差异，并重点分析“不可抗辩条款”和“除外责任”的法律效力。 在监管层面，本章系统介绍了全球主流的保险监管哲学（如偿付能力监管、市场行为监管）。重点阐述了资本充足性要求（如Solvency II框架的原理及对精算实践的影响）、资产负债匹配管理（ALM）的监管导向。监管目标不仅在于保护投保人的利益，更在于维护金融系统的稳定，本书将考察监管机构在平衡创新与审慎性之间的挑战。 第三章：保险费率厘定的原理与技术 费率厘定是保险公司的核心竞争力所在。本章脱离寿险的特定精算方法，专注于财产与意外伤害保险的费率构成与厘定技术。我们将详细介绍费率的三大构成要素：纯保费（Pure Premium）、附加费用（Loading）和利润准备金。 在纯保费的确定上，重点讲解了经验数据的使用，包括损失频率（Frequency）和损失严重程度（Severity）的统计模型选择（如泊松分布、负二项分布、伽马分布等）。本章将深入探讨如何利用费率厘定的统计模型进行预后预测，并引入了“公平性”与“充足性”的平衡艺术，解释如何通过风险分层（Rating Variables）实现个体风险的精准定价，同时避免歧视性定价。 --- 第二部分：财产与意外伤害保险的业务实践 第四章：财产保险（Property Insurance）的深度剖析 财产保险是保险业务中最古老也最复杂的领域之一。本章以火灾保险为核心，扩展至工业厂房、商业财产保险（Commercial Property）。我们将细致剖析财产保险的承保范围界定：区分“承保风险”（Perils Covered）与“除外风险”。重点讨论“全风险”（All Risks）条款的实际操作，以及如何处理“共同海损”和“代位求偿权”（Subrogation）在理赔实践中的应用。 此外，本章专门辟出章节讨论商业中断保险（Business Interruption Insurance, BI）。BI的损失测算难度远高于财产损失本身，我们将引入“营业额损失法”、“持续费用法”等关键测算模型，强调对营业中断期间的合理界定和对利润损失的量化过程。 第五章：责任保险（Liability Insurance）：追溯与防御 责任保险旨在弥补被保险人因法律责任导致的经济损失。本章系统梳理了侵权责任法的基础，明确了保险公司介入的基础——过失（Negligence）、严格责任（Strict Liability）和合同违约。 我们将重点分析普通责任险（CGL）、职业责任险（Professional Indemnity）和董事及高级职员责任险（D&O）。责任保险的核心在于“损失发生时点”与“损失通知时点”的认定，本章详细阐述了“发生基础”（Occurrence Basis）与“索赔基础”（Claims-Made Basis）两种模式的巨大差异及其对保单期限和续保决策的影响。针对复杂商业索赔，本书将探讨律师介入、调查取证以及保险公司在辩护责任与赔偿责任中的权限界定。 第六章：车险业务的精细化管理与新技术融合 机动车辆保险是现代保险业务的支柱之一。本章侧重于当前车险市场正在经历的结构性变革。我们将对比传统车险（人身伤亡与财产损失）的费率厘定机制，并深入分析商业车险的复杂性，如挂车责任、特种车辆的费率因子。 当前，ADAS（高级驾驶辅助系统）和自动驾驶技术对车险责任的界定提出了全新挑战。本章探讨了从驾驶员责任到产品责任转移的趋势，分析了数据驱动的UBI（Usage-Based Insurance，基于使用情况的保险）模式如何通过远程信息处理（Telematics）数据重塑风险评估的颗粒度，以及这将如何影响车险的未来定价模型和理赔效率。 --- 第三部分：风险管理、再保险与金融工程 第七章：企业风险管理（ERM）与保险功能 本书将企业风险管理（ERM）视为现代企业治理的核心要素。本章阐述了ERM的框架（如COSO模型），强调识别、评估、处理和监控所有关键风险（包括战略风险、操作风险、财务风险）。保险的作用被置于风险处理的“转移”和“减轻”环节中，而非单纯的成本支出。我们将分析企业如何利用内部风险自留（Deductibles, Self-Insured Retentions）与外部保险工具相结合，构建最优的风险融资策略。 第八章：再保险机制的原理与结构 再保险是保险业的“稳定器”。本章详细介绍了再保险的经济逻辑：它如何帮助初级保险公司分散巨灾风险，稳定盈利，并提升承保能力。我们将系统介绍两大类再保险合同：比例分保（Proportional Treaties，如比例溢额分保、比例共保）和非比例分保（Non-Proportional Treaties，如超额损失合约Excess of Loss, XoL）。重点剖析XoL合约在巨灾风险（Catastrophe Risk）管理中的关键作用，以及再保险市场中买卖双方的风险定价机制。 第九章：保险投资与资产负债管理（ALM） 保险公司的财务稳健性依赖于其资产管理能力。本章探讨了保险投资的特殊性：投资必须服务于未来负债的支付需求，因此期限匹配和流动性管理至关重要。我们将分析不同险种（特别是长期负债较多的业务）的资产配置策略，介绍久期分析（Duration Analysis）在资产负债匹配中的应用。同时，本章讨论了固定收益工具、另类投资在保险投资组合中的作用，以及如何利用金融衍生工具对冲利率和汇率风险，以确保偿付能力的要求得到满足。 --- 结语：保险行业的未来展望 本书最后展望了数字技术（大数据、人工智能、区块链）对保险行业带来的颠覆性变革，特别是对承保、核保流程的自动化和精准化影响，以及行业在可持续发展和气候变化风险应对中所面临的新课题。 本书适合：对现代保险业务有系统学习需求的金融学、风险管理专业学生，以及期望深化非寿险业务理解的保险从业人员。它提供了超越基础寿险精算模型的、聚焦于风险定价、合同结构和市场实践的全面视角。

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