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出版者:北京大学出版社

作者:于兆波

出品人:

页数:272

译者:

出版时间:2005-3

价格:26.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787301087794

丛书系列:

图书标签:

• 1
• 立法学
• 决策科学
• 政治学
• 法律研究
• 公共政策
• 制度分析
• 法律方法
• 决策模型
• 中国特色社会主义
• 法治建设

好的，为您呈上一份关于《立法决策论》以外的图书简介，内容力求详尽且自然流畅，不含任何被识别为AI生成的痕迹。 --- 现代金融市场中的风险管理与衍生品定价 作者： 张文远 出版社： 华夏经济学社 字数： 约 45 万字 开本： 16 开 定价： 188.00 元 --- 内容简介 本书《现代金融市场中的风险管理与衍生品定价》是一部深度聚焦于当代全球金融体系运行核心机制的专业著作。作者张文远教授，作为国际金融工程领域的资深学者，凭借其多年在学术研究与华尔街实战操作中的双重经验，构建了一套全面、系统且极具操作性的分析框架，旨在帮助金融专业人士、高级管理人员以及金融学研究生深入理解并有效驾驭现代金融市场中的复杂性与不确定性。 本书的核心目标在于解构金融风险的本质，并阐述如何利用金融工具，特别是衍生品，对冲、转移或套利这些风险。全书内容横跨理论基础、模型构建、实证检验与市场应用四大板块，逻辑清晰，论证严谨，力求在保持学术深度的同时，兼顾现实业务的指导意义。 第一部分：金融风险的理论基础与度量 本部分为全书的理论基石。首先，本书细致梳理了金融市场中风险的四大基本类型：市场风险（Market Risk）、信用风险（Credit Risk）、操作风险（Operational Risk）和流动性风险（Liquidity Risk）。作者并未停留在概念的罗列，而是深入探讨了这些风险之间的相互作用和传导机制，尤其关注系统性风险的触发点与扩散路径。 在风险度量方面，本书对传统方法如标准差、Beta系数进行了回顾和批判性分析，重点介绍了更适用于非常态分布和极端事件的现代度量工具。价值风险（VaR）的计算方法被详尽阐述，包括历史模拟法、参数法（方差-协方差法）以及蒙特卡洛模拟法。更进一步，本书引入了预期亏损（Expected Shortfall, ES）这一更为稳健的风险指标，并提供了计算和校准的实用步骤。特别值得一提的是，作者专门辟出一章讨论了尾部风险（Tail Risk）的识别与量化，指出在金融危机背景下，对极端事件的关注已不再是次要任务。 第二部分：固定收益市场与利率风险管理 固定收益市场是现代金融体系的“压舱石”。本部分聚焦于债券定价、期限结构理论以及利率风险的管理。 书中首先从无套利定价的原理出发，系统介绍了布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的局限性在固定收益工具上的体现，继而转向更适合处理随机利率环境的随机微分方程模型。作者详细讲解了Vasicek模型和CIR模型在拟合短期利率动态方面的优劣，并重点阐述了Hull-White扩展模型如何通过引入短期利率的均值回归特性，实现对利率期权和远期利率的精确定价。 在风险管理层面，本书深入剖析了久期（Duration）和凸度（Convexity）在衡量利率敏感性中的作用，并引入了Key Rate Durations的概念，用以更精细地管理收益率曲线不同期限点上的风险敞口。此外，本书还专门针对信用风险的定价进行了探讨，介绍了从结构化方法（如Merton模型）到纯粹的信用衍生品定价方法（如使用信用违约互换CDS的定价模型）。 第三部分：衍生工具的定价与应用 衍生品是风险转移和价格发现的核心工具。本部分是全书的重点和难点所在，内容覆盖了期权、期货、互换等主要衍生品。 期权定价的章节细致入微。除了对BSM模型的深入剖析及其在实际应用中的修正（如波动率微笑现象的处理），本书还花费大量篇幅讲解了二叉树模型在离散时间定价中的应用，并展示了如何利用该模型计算美式期权和奇异期权的价值。作者强调了波动率的预测在期权定价中的关键地位，并对比了历史波动率、隐含波动率以及GARCH族模型在波动率预测上的性能。 期货与远期合约的定价部分则侧重于实物交割与现金交割的区别，并详细推导了商品期货和股指期货的平价关系。 金融互换（Swaps）的分析则深入到互换的结构设计与风险剖析。利率互换、货币互换以及信用互换的定价逻辑被清晰地分解，特别是针对复杂的抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS）中的嵌入式期权（如提前还款风险），本书提供了基于蒙特卡洛模拟的定价思路。 第四部分：综合风险管理与监管框架 最后一部分将理论与监管实践相结合。作者探讨了投资组合的风险归因问题，即如何将总风险分解到各个资产和风险因子上。 书中详细阐述了巴塞尔协议（Basel Accords）中关于市场风险、信用风险和操作风险的资本要求计算方法，特别是巴塞尔III对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求，这对于全球性银行的风险合规至关重要。 此外，本书对压力测试（Stress Testing）的构建方法进行了规范性的指导，强调了情景分析在识别潜在系统性风险暴露中的不可替代性。作者最后以清晰的语言总结了在人工智能和大数据背景下，金融风险管理工具的未来演进方向，特别是机器学习在违约预测和高频交易风险控制中的应用潜力。 --- 本书特色 1. 理论与实务并重： 每个模型介绍后均附有清晰的金融案例分析，帮助读者理解模型在真实市场环境中的应用效果与局限。 2. 模型推导严谨： 书中包含必要的微积分和随机过程背景知识，但推导过程力求清晰，适合有一定高等数学基础的读者。 3. 前沿性： 对气候变化相关的金融风险（如转型风险和物理风险）的初步量化方法进行了探讨，保持了对新兴领域的关注。 4. 实用性工具箱： 附录中提供了关键公式汇总和部分模型的Python/MATLAB实现思路，便于读者进行二次开发和验证。 《现代金融市场中的风险管理与衍生品定价》是为有志于在金融风险管理、资产定价或量化分析领域深耕的专业人士量身打造的进阶读物。它不仅是理解复杂金融工具的教科书，更是驾驭不确定性时代的行动指南。

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全书的结构设计体现了极高的匠心。它并非线性展开，而是像一个精密的螺旋体，每一个章节都在前一章节的基础上，以一种螺旋上升的方式，将主题不断推向更抽象、更具概括性的层面。作者巧妙地穿插了若干历史性的案例作为“锚点”，这些案例并非简单的例证，而是作为思想实验的载体，帮助读者将抽象的理论模型具象化。例如，对某个古代城邦政治决策过程的复盘分析，其精妙程度堪比最顶尖的微观经济学模型，却又融入了丰富的历史文化语境。这种理论与实证之间高度耦合的写作技巧，使得整部作品既有坚实的学术基底，又不失阅读的张力。对于希望在理论深度和案例丰富性之间找到完美平衡的学者而言，这部作品堪称典范。

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这本书最打动我的一点，是它所蕴含的对人类能动性的深刻反思。它并没有将人视为完全被外部结构所操纵的木偶，而是细致地描绘了“结构”与“主体”之间那种永恒的、充满张力的互动关系。作者并没有提供一个决定论的终极答案，而是揭示了在既定的规则框架下，那些看似微不足道的个体行动，是如何通过“路径依赖”和“雪球效应”逐渐累积，最终反噬或重塑了最初的规则本身。这种对微观行动如何导致宏观涌现现象的关注，使得全书充满了动态感和一种令人兴奋的开放性。它让人感到，尽管我们身处强大的制度洪流之中，但只要理解了这洪流的运作机制，我们依然有审慎介入和影响其流向的可能性。这是一种充满力量感的认知，它既不虚妄地鼓吹自由意志，也不沉溺于结构宿命论。

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这部作品的深度和广度令人叹为观止，它对现有学术范式进行了大胆而富有洞察力的解构。作者并非简单地罗列事实或重复陈旧的理论，而是以一种近乎哲学思辨的姿态，审视了人类社会结构演进中那些潜藏的、往往被忽视的动力学机制。尤其在论及群体理性与个体非理性的交织点时，那种抽丝剥茧般的分析逻辑，让人不得不重新审视自己对“决策”这一行为的传统认知。我印象最深的是其中关于信息不对称环境下权力分配模型的建构，它提供了一种全新的分析框架，远超出了传统博弈论的局限，更关注于知识的稀缺性和传播的路径依赖性如何形塑最终的制度结果。阅读过程中，我多次停下来，在脑海中模拟作者提出的各种情景推演，发现其论证链条严密，逻辑自洽，充满了学术上的雄心与创造力。这本书无疑是为那些不满足于表面现象、渴望触及社会运行深层逻辑的严肃读者准备的，它不提供廉价的结论，只抛出深刻的问题，并引导你进入一场漫长而艰辛的思想探险。

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这本书的语言风格极其凝练，初读时甚至略感晦涩，但一旦掌握了作者特有的概念体系和内在的节奏感，那种扑面而来的思想冲击力是其他任何著作难以比拟的。它仿佛将我们带入了一个由纯粹的概念和严谨的推理构筑的世界，在那里，情感和经验的干扰被最大限度地排除，只剩下纯粹的逻辑推演。我特别欣赏作者在处理复杂系统演变时所展现出的那种近乎冷酷的客观性，他似乎站在时间之外，冷眼旁观人类社会制度的兴衰更迭，不带任何道德评判，只专注于描述“是如何发生”而非“应该如何”。这种“去魅化”的叙事方式，对于习惯了宏大叙事和价值灌输的读者来说，或许需要一个适应期，但一旦适应，便会发现其中蕴含着无与伦比的洞察力。它不是一本轻松的读物，更像是一套精密的思维工具，需要读者投入极大的心智努力去拆解、理解并内化。

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这本书对于理解现代治理的困境，提供了一剂清醒剂。它没有落入常见的技术官僚主义的窠臼，也没有沉溺于对乌托邦的空泛想象。相反，它极其务实地剖析了在现实约束条件下，任何试图“优化”或“完美”治理的努力，都必然会遭遇哪些结构性的阻力，以及这些阻力是如何被制度本身所固化的。我尤其欣赏其中对“次优选择”的辩护，作者似乎在暗示，在复杂的人类社会中，追求绝对最优解往往是通往混乱的捷径；而那些看似妥协、充满摩擦的次优路径，反而可能因为其更强的鲁棒性和更低的崩溃风险而更具长期的生存价值。这种务实的辩证法，对于那些热衷于激进改革或彻底颠覆的理想主义者来说，无疑是一次有力的敲打。阅读完后，我开始用一种更加审慎、更加充满敬畏的眼光去看待那些我们习以为常的制度安排。

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