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出版者:清华大学出版社

作者:陈思维 王会金 裴文英 主编

出品人:

页数:403

译者:

出版时间:2005-8

价格:39.80元

装帧:简裝本

isbn号码:9787302113782

丛书系列:

图书标签:

• 审计
• 审计学
• 财务审计
• 内部控制
• 风险管理
• 会计
• 经济学
• 管理学
• 职业道德
• 公司治理

好的，这是一本名为《金融市场动态与风险管理》的图书的详细简介，完全不涉及审计学的内容： --- 《金融市场动态与风险管理》 引言：穿行于不确定性的迷宫 在当代全球经济体系中，金融市场是驱动资本流动、资源配置的核心枢纽。它以惊人的速度和复杂度运行，时而展现出蓬勃的创新活力，时而又因系统性风险的累积而引发剧烈震荡。理解这些动态机制，掌握应对风险的工具，已不再是金融专业人士的专属技能，而是所有关注经济稳健发展者的必修课。 《金融市场动态与风险管理》一书，旨在为读者构建一个全面、深入且实用的金融市场分析框架。我们摒弃了陈旧的教科书式的理论堆砌，转而采用聚焦于实践案例、前沿模型与监管演变的叙事方式，带领读者深入探索资本市场的复杂肌理。 本书的核心目标是帮助读者识别市场驱动力、理解价格形成机制，并建立一套严谨的风险量化与控制体系，从而在瞬息万变的金融环境中做出更明智的决策。 第一部分：金融市场的演化与结构解析 (The Evolution and Architecture of Financial Markets) 本部分聚焦于现代金融市场的历史脉络、基本构成要素及其功能定位。我们将从宏观视角切入，探讨金融市场如何在信息不对称与交易成本的约束下，逐步演化成如今高度互联的全球网络。 第一章：从起源到数字化：市场结构的百年变迁 本章追溯了早期票据交易到现代电子化交易平台的演变历程。重点分析了场内市场（Exchange）与场外市场（OTC）的结构性差异，以及信息技术（如高频交易系统）如何重塑了市场微观结构。我们将深入探讨做市商制度的演变及其对流动性的影响，并讨论新兴市场（如边境市场）在融入全球金融体系中所面临的特有挑战。 第二章：资产类别全景图：股票、债券与衍生品的内在逻辑 本书将对三大核心资产类别进行精细剖析。 权益市场： 不仅讨论传统的股票估值模型（如DCF法），更侧重于行为金融学如何解释市场异常现象，以及量化选股策略（因子投资）的兴起。 固定收益市场： 深入解析收益率曲线的形状、久期与凸性的实际意义。重点分析了利率风险与信用风险的相互作用，并对主权债务与企业债市场的特殊性进行了比较研究。 衍生品市场： 阐释期权、期货、互换（Swaps）等工具的定价原理（如Black-Scholes模型在复杂环境下的局限性），并展示它们在套期保值和投机中的实际应用场景。 第三章：全球资本的流向：国际金融市场与汇率决定 本章将视角扩展至国际层面。分析了国际收支平衡表在理解宏观经济健康状况中的作用。核心内容包括购买力平价（PPP）理论与利率平价理论的实证检验，以及各国央行干预汇率的政策工具箱。特别关注近年来跨境资本流动（FDI与证券投资）对新兴市场资产价格的冲击效应。 第二部分：市场动态的量化分析与预测 (Quantitative Analysis and Forecasting Market Dynamics) 金融市场的动态性要求我们超越定性描述，转向严谨的量化工具。本部分致力于介绍和应用最前沿的计量经济学和时间序列分析方法来理解市场行为。 第四章：时间序列分析：波动率建模的艺术 市场价格序列的非平稳性是金融分析的基石难点。本章详述了ARMA、GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）的构建与应用，用以准确捕捉资产回报率的“波动率聚集”特性。我们将通过实际案例演示如何利用波动率模型进行风险价值（VaR）的日内预测。 第五章：因子模型与套利空间探寻 从经典的CAPM到多因子模型（如Fama-French三因子、五因子模型），本章剖析了市场风险溢价的来源。重点探讨了残差分析在识别“异象”中的作用，并讨论了如何利用统计套利策略在这些因子偏离正常水平时获取超额收益。 第六章：市场效率的边界：信息传播与有效性检验 本章辩证地探讨了有效市场假说（EMH）在不同层级市场（弱式、半强式、强式）的适用性。我们将引入信息传播速度、市场信息披露机制等概念，并通过对大宗交易和内幕交易数据的实证分析，来界定市场“效率”的实际操作边界。 第三部分：系统性风险与现代风险管理框架 (Systemic Risk and Modern Risk Management Frameworks) 金融危机反复警示我们，孤立地管理单个机构的风险是远远不够的。本部分是全书的精髓，聚焦于如何理解和管理超越个体范畴的系统性风险。 第七章：风险的维度：信用、操作与流动性风险的精细化管理 本章系统梳理了非市场风险的管理技术： 信用风险： 深入讲解违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的量化方法，以及信用风险内部评级方法的构建流程。 操作风险： 探讨如何通过“损失数据收集（LDA）”和情景分析来管理流程缺陷和人为错误。 流动性风险： 区分资金流动性风险与资产流动性风险，并分析在压力情景下，资产变现能力下降对资本充足率的连锁反应。 第八章：巴塞尔协议的演进与资本监管的挑战 本书将详细解读巴塞尔协议III（及对可能的巴塞尔IV的展望）的核心要求。重点分析了风险加权资产（RWA）的计算方法，以及监管资本充足率的最新标准。同时，讨论了“压力测试（Stress Testing）”在评估机构抵御极端事件能力中的关键作用。 第九章：网络视角下的系统性风险：传染机制与防范 这是本书最具前瞻性的章节之一。引入金融网络理论（如相互依存网络模型），说明一个机构的失败如何通过资产负债表或支付清算系统迅速传染至其他参与者。本章探讨了如何利用网络中心性指标来识别“系统重要性金融机构（SIFIs）”，并分析了“去风险化（De-risking）”策略在降低系统关联性中的实际效果与潜在副作用。 第十章：金融科技（FinTech）对风险管理的重塑 人工智能、区块链和大数据正在颠覆传统的风险控制范式。我们将考察机器学习算法在欺诈检测和信用评分优化中的应用，分析分布式账本技术（DLT）如何提高交易的透明度和结算效率，并讨论监管科技（RegTech）如何帮助金融机构更有效地满足日益复杂的合规要求。 结语：迈向更具韧性的金融生态 《金融市场动态与风险管理》并非一本提供确定性答案的书，而是一套引导读者思考复杂问题的工具箱。金融市场的未来充满了机遇与挑战，只有深刻理解其内在规律，掌握量化工具，并保持对系统性风险的敬畏之心，我们才能共同构建一个更稳定、更具韧性的全球金融生态。 --- 目标读者： 投资银行家、基金经理、风险管理专业人士、金融工程方向的研究生以及对全球金融市场运行机制有深度学习需求的商业人士。

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