《隨機過程基礎》是研究生隨機過程教材。全書共4章，以公理概率論為入口，重點講授鞅與Markov過程，分彆介紹瞭條件期望、無窮維空間的測度構造、Markov鏈、Poisson測度與Poisson過程、Brown運動、鞅與連續鞅的隨機積分、Ito公式、Girsanov公式、隨機微分方程，還介紹瞭右Markov過程、Feller過程與Levy過程、Brown運動的位勢理論、遊離理論，和Markov過程的Killing變換與時間變換等。《隨機過程基礎》還配備瞭一定數量難易不等的習題，以利讀者加深理解，啓發思考。
《隨機過程基礎》可作為基礎數學、應用數學、計算數學、運籌學與控製論、概率論與數理統計等數學類各專業方嚮的研究生學位課教材，也可供理工類和金融類相關專業的研究生以及自然科學工作者、工程技術人員參考使用。
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评分與其說是隨機過程基礎不如說是隨機過程大綱 每章的課後習題都是著名的大定理 也算是這本書最大的特色 不知道作者想留給誰作？ 給瞭兩顆星是因為還算是羅列全瞭 懷疑是為瞭湊經費而編的書
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