现代精算风险理论 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:科学出版社

作者:卡尔斯

出品人:

页数:235

译者:

出版时间:2005-1

价格:32.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787030145307

丛书系列:

图书标签:

• 保险
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• 精算学
• 风险管理
• 风险理论
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• 保险精算
• 随机过程
• 数理统计
• 模型构建
• 精算模型

《现代精算风险理论》 图书简介 《现代精算风险理论》是一部系统阐述精算风险理论最新发展、核心模型与前沿应用的权威著作。本书紧密围绕风险的度量、管理与定价这一精算学的核心命题，深入剖析了金融危机后精算领域所面临的挑战与机遇，并以前瞻性的视角，勾勒出未来精算科学的发展脉络。 第一部分：风险的度量与建模 本部分聚焦于如何科学、准确地度量和量化风险。在现代金融市场日益复杂、风险形态愈发多样化的背景下，传统的风险度量方法已难以完全适应。本书从理论与实践相结合的出发点，首先回顾了精算风险度量方法的发展历程，包括其哲学基础、核心假设以及在不同风险类型（如寿险风险、财产险风险、健康险风险）中的具体应用。 接着，本书深入探讨了多种重要的风险度量指标，并对其优劣势进行了详细分析。这包括： VaR（Value at Risk）及其变种： 重点介绍VaR的定义、计算方法（如历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），并深入探讨其局限性，如非一致性（subadditivity）问题，以及如何通过CVaR（Conditional Value at Risk，或称Expected Shortfall）等更稳健的指标来弥补其不足。书中会详细讲解CVaR的理论基础、计算技术以及在压力测试和风险集中度分析中的应用。 公理化风险度量（Axiomatic Risk Measures）： 详细阐述公理化风险度量理论，包括其基本公理（如单调性、非不确定性、正齐次性、平移不变性），并介绍一些重要的公理化风险度量，如公理化VaR、公理化CVaR，以及它们在理论研究和实践中的意义。 信用风险度量： 专门辟章节阐述信用风险的度量方法，涵盖违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约暴露额（EAD）等关键参数的估计，并介绍如信用评分模型、结构性模型（如Merton模型）、归因模型（如CreditMetrics）等信用风险建模技术。 操作风险度量： 关注金融机构在业务流程、人员、系统及外部事件等方面可能面临的操作风险。本书将介绍操作风险事件的分类、计量单位（如基准损失单位BLU）、以及巴塞尔协议等监管框架下的操作风险资本要求计量方法，并探讨如损失数据收集、情景分析、专家判断等在操作风险度量中的作用。 模型风险： 深入分析精算模型本身的固有风险，即模型假设不当、模型选择错误、参数估计偏差等可能导致的风险。本书将探讨如何识别、评估和管理模型风险，例如通过模型验证、敏感性分析、模型风险评估框架等。 大数据与机器学习在风险度量中的应用： 随着大数据技术的发展，本书前瞻性地探讨了如何利用海量数据进行更精细化的风险识别与度量。将介绍机器学习算法（如决策树、随机森林、梯度提升、神经网络）在预测模型、欺诈检测、客户行为分析等方面的应用，以及如何将其与传统精算方法融合，提升风险度量的准确性和效率。 第二部分：风险的管理与控制 在精确度量风险的基础上，本书将重点转向如何有效地管理和控制风险。风险管理不仅仅是风险的识别与度量，更重要的是通过一系列策略与工具来降低风险发生的概率和潜在损失。 本部分的内容将包括： 风险再保险： 深入分析各种类型的再保险合同，如比例再保险（比例赔款再保险、超额赔款再保险）和非比例再保险（优先赔款再保险、亏损分摊再保险）。本书将详细讲解再保险的定价模型、合同条款设计，以及再保险在分散巨灾风险、稳定利润、提升偿付能力等方面的作用。 风险对冲策略： 探讨利用金融衍生品（如期货、期权、掉期）来对冲特定风险的方法。例如，在寿险领域，如何对冲利率风险、汇率风险；在财产险领域，如何对冲自然灾害风险。本书将介绍衍生品定价的基本原理，以及各种对冲策略的设计与实现。 偿付能力与资本管理： 深入阐述偿付能力的概念、监管要求（如Solvency II、C-ROSS）及其对保险公司经营的深远影响。本书将详细介绍资本充足率的计算方法，以及风险资本（RBC）、经济资本（EC）等概念。同时，将探讨资本优化策略，如发行次级债、权益融资、股息政策等，以实现资本效率的最大化和风险最小化。 压力测试与情景分析： 详细讲解压力测试和情景分析在评估机构在极端不利情况下的风险抵御能力中的作用。本书将介绍不同类型的压力测试（如宏观经济压力测试、利率风险压力测试、流动性压力测试），以及如何设计和解读测试结果，为风险管理提供决策支持。 风险文化与公司治理： 强调健全的风险文化和有效的公司治理对于风险管理的基石作用。本书将探讨如何构建重视风险意识的企业文化，以及董事会、管理层在风险管理中的职责，包括风险偏好设定、风险策略制定、内部控制体系建设等。 巨灾风险管理： 重点分析保险公司在面对地震、洪水、飓风等巨灾风险时的挑战。本书将介绍巨灾模型的构建与应用，以及如何通过巨灾债券、巨灾保险基金等新型风险转移机制来分散巨灾风险。 第三部分：风险的定价与决策 风险的定价是保险产品、金融工具以及风险管理策略背后至关重要的环节。本书将从理论和实践两个层面，深入探讨风险的定价模型及其在精算决策中的应用。 本部分涵盖以下关键内容： 保险产品的定价： 详细介绍寿险、年金、健康险、意外险、财产险等各类保险产品的精算定价原理。包括保费计算的基础，如死亡率表、发病率表、退保率表、费用率的选取与调整，以及利润率、风险边际的确定。本书将介绍各种定价方法，如基于现金流折现的定价、基于风险的定价（RBC Pricing）等。 期权定价理论在精算中的应用： 介绍Black-Scholes-Merton模型等经典期权定价模型，并探讨其在特定保险产品（如具有现金选择权或保证收益的寿险产品）定价中的应用。将深入分析对冲原理、风险中性定价等核心概念。 精算模型与利率风险： 深入分析利率变动对保险负债价值和公司经营的影响，并介绍管理利率风险的精算技术。包括利率模型（如Vasicek模型、CIR模型）、收益率曲线的构建与应用，以及如何通过利率互换等工具进行利率风险对冲。 偿付能力充足率与资本成本： 探讨资本成本的概念，以及在风险定价中如何考虑资本占用和资本成本。本书将介绍风险资本作为定价基础的理念，以及如何将经济资本与保险产品定价相结合。 精算决策支持： 强调风险定价在保险公司经营中的决策支持作用。例如，在产品设计、市场推广、投资决策、再保险安排等方面，精算定价结果都将作为重要的参考依据。本书将介绍如何利用定价模型进行盈利能力分析、盈亏平衡点计算，以及为战略决策提供量化支持。 风险定价与监管政策： 分析监管政策对风险定价的影响。例如，某些监管要求可能强制使用特定的风险模型或参数，从而影响最终的产品定价。本书将探讨如何在高要求的监管环境下进行合理、合规的风险定价。 第四部分：前沿研究与发展趋势 本部分着眼于精算风险理论的最新研究进展和未来发展方向，展现精算科学在应对不断变化的社会经济环境中的活力与创新。 可持续性与ESG（环境、社会、公司治理）风险： 探讨气候变化、社会公平、公司治理等ESG因素对保险业务的长期影响。本书将介绍如何将ESG因素纳入风险计量和定价模型，以及保险公司在推动可持续发展中的角色。 健康与养老风险的未来挑战： 深入分析人口老龄化、慢性病负担加重、医疗技术进步等因素带来的健康与养老风险。本书将探讨新型健康保险产品设计、长期护理保险模式、养老金体系可持续性等前沿问题。 网络安全与数据隐私风险： 随着数字化转型的加速，网络安全事件和数据泄露风险日益凸显。本书将分析这些新兴风险的特点，以及精算师如何参与风险识别、计量和管理。 行为金融学在精算中的融合： 探讨行为金融学原理如何解释和预测投保人、受益人以及投资者在面临风险时的非理性行为，并将其融入精算模型。 人工智能与精算科学的协同发展： 再次强调人工智能在精算领域的颠覆性潜力，不仅体现在风险度量和定价，还可能在自动化决策、个性化产品设计、客户服务等方面发挥重要作用。本书将探讨人机协作模式，以及精算师需要具备的新技能。 精算师的职业发展与教育： 展望精算师在新时代的角色演变，以及未来所需的知识和技能。本书将讨论精算教育体系的改革方向，以培养能够应对复杂风险挑战的跨学科人才。 《现代精算风险理论》旨在为精算师、保险从业人员、风险管理专家、金融分析师以及相关领域的学术研究者提供一个全面、深入的学习平台。本书不仅是对现有精算理论的梳理与总结，更是对未来精算科学发展方向的探索与展望，其内容具有极高的理论价值与广泛的实践指导意义。

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rt, 这本书真的很难懂，有没有人有习题答案阿？  

评分☆☆☆☆☆

私以为这是一本学数学的和学保险的看起来都很吃力的一本书...书上的那些''我们在习题中证明..“是很让人头疼的...不过，如果能够坚持做习题的话绝对是获益匪浅的...至于其中数学的非系统化可以忽略...非要坚持的话只能说讲本书从数学上严格化并不容易...

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rt, 这本书真的很难懂，有没有人有习题答案阿？  

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阅读过程中，我深切体会到作者在处理理论深度与实践应用之间的平衡艺术。这本书的论述绝非停留在教科书式的概念堆砌，而是充满了对当前精算界前沿动态的敏锐洞察。例如，在讨论特定金融衍生品的定价模型时，作者不仅详细推导了经典公式，还深入探讨了近年新兴的机器学习算法在该领域的应用潜力与局限性。这种前瞻性的视角，让这本书立刻超越了一般教材的范畴，更像是一本可以陪伴专业人士多年、持续提供新思考源泉的案头参考书。在某些关键的数学推导部分，虽然涉及高等数学工具，但作者的讲解逻辑清晰到几乎可以让我‘看到’变量是如何一步步演变的，极大地减少了自行补课的需要，这对于时间宝贵的行业人士来说，无疑是巨大的价值体现。

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这本书的结构安排堪称精妙，逻辑链条的构建如同建筑师绘制的蓝图，层层递进，环环相扣。它没有急于抛出那些令人望而生畏的复杂模型，而是从最基础的概率论和统计学原理入手，为后续内容的深入探讨打下了坚实的基础。我发现作者在引入新概念时，总是先用通俗的语言进行阐释，然后再逐步过渡到严谨的数学表述，这种“循序渐进”的教学方法，极大地降低了初学者的理解门槛。每一次章节的结束，都像是成功登上了一个新的观景台，让人有充足的时间消化所学，并为下一阶段的攀登积蓄力量。尤其值得称赞的是，作者在梳理不同风险类别时，巧妙地穿插了现实案例的分析，这使得抽象的理论瞬间变得鲜活和具体，极大地提升了阅读的代入感和兴趣点，让人感觉自己不是在啃理论，而是在解决真实世界的难题。

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这本书的语言风格有一种独特的魅力，它既保持了学术著作应有的精准和客观，又流淌着一股清晰、有力的叙事节奏。作者似乎深谙如何用最经济的词汇表达最丰富的信息量，没有冗余的客套话，每一个句子都承载着明确的知识点。这使得阅读效率非常高，我可以快速地抓住核心论点。当然，这并非意味着它是一本枯燥的工具书，相反，在一些历史背景的介绍和理论思想的源流阐述中，又展现出一种娓娓道来的叙事感，让人仿佛置身于精算科学发展的历史长河之中。这种在严谨与流畅之间找到的完美平衡点，使得长时间的钻研也不会令人感到心浮气躁，反而会激发一种不断求知的内在驱动力。

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这本书的装帧设计着实吸引眼球，封面采用了深邃的藏青色调，配以烫金的书名和作者信息，散发出一种沉稳而专业的学者气息。纸张的质感也相当不错，厚实且略带韧性，拿在手里有一种踏实感。我个人尤其欣赏它在排版上的用心，字体选择清晰易读，行距和字间距拿捏得恰到好处，即便是长时间阅读那些复杂的数学公式和文字段落，眼睛也不会感到过分的疲劳。这种对细节的关注，无疑为阅读体验增添了许多舒适度。初翻阅时，那种扑面而来的严谨感，让我对接下来将要探索的知识体系充满了期待。它不仅仅是一本书，更像是一件精心打磨的工艺品，体现了出版方对专业领域书籍应有品质的追求。这本书的外在呈现，已经成功地为内容的高质量做好了铺垫，让人忍不住想立刻沉浸其中，去探究那知识的深度与广度。

评分☆☆☆☆☆

从图书馆借来的这本书，在被我翻阅了无数次之后，书页边缘已经留下了我许多思考的痕迹——高光笔的色彩从最初的谨慎，到后来的大胆涂抹，正是这本书内容引人入胜程度的真实写照。它成功地将一个在许多人眼中略显晦涩的领域，解构并重塑成一个充满内在美感的逻辑体系。我特别欣赏它在案例分析中使用的真实数据样本，这使得那些抽象的风险因子和精算假设，都有了可触摸、可验证的现实基础。这本书的价值不在于让你‘知道’了什么，而在于它塑造了一种‘如何思考’风险问题的思维框架。对于任何希望在金融风险管理或保险精算领域深耕的人来说，这本书提供的不仅仅是知识储备，更是一种思维的升级和方法的革新，是值得反复研读的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

是真的难！

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是真的难！

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是真的难！

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真的很难好么 T T 老师上课还总说呀 这么简单还不会做

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