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具体描述
《交易策略百科全书》目录
前言
导言
一个完整的机械交易系统的应该是什么样的？
如何才算是良好的进场点和出场点？
系统开发的科学方法、如此方法所需的工具和资料。
第一部分
交易的工具
导言
第一章
数据
数据的类别
数据的时间周期
数据的品质
数据源及数据提供商
第二章
模拟器
模拟器的种类
模拟器的程序化
模拟器输出：
绩效总结报告
逐笔交易报告
模拟器的性能表现：速度、容量、复杂运算能力。
模拟器的可靠性
选择合适的模拟器
本书所用到的模拟器
第三章
优化器和优化过程
优化器的使用
优化器如何工作
优化的分类：
基于经验感觉的优化
全市场遍历优化
受控制优化
遗传算法优化
模拟退火优化
解析优化器
线性设计优化
无效优化的几个原因：
样本量太少
参数集过大
变量无验证
有效优化的几个前提：
样本量要大
交易系统的够成条件及参数数量要少
变量要验证
选择传统的优化方法
优化的工具及其所提供的信息
什么样的优化比较适合你？
第四章
统计学
为什么要用统计学评估交易系统
优化与曲线拟合
样本
样本数量的规模与代表性
以统计方法评估交易系统
举例一：时段外推测试的评估
非正态分布时的系统表现
序列相关时的系统表现
处于不同市场时的系统表现
举例二：
对样本测试的评估
关于举例中的统计数字的解释
优化结果
确认优化结果
一些统计方法及其使用情况
遗传进化算法的系统
多元回归
蒙特卡罗模拟器
跨区间测试
区间步进测试
小结
第二部分
进场点研究
导言
关于优良的进场点之要点
落于进场点上的订单
停损单
限价单
市价单
选择合适的订单
通贯本书的进场点技术方法
突破与移动平均
摆荡指标
季节性指标
星辰周期指标？
循环与节律
神经网络
遗传算法进场规则？
标准出场点
大波动均化
基本测试投资组合和平台
第五章
突破模型
突破的类型
突破的特点
突破模型的测试
通道突破进场点：
以收盘价构建的通道
以最高价、最低价构建的通道
波动突破进场点
波动突破的变异？
多头部位
现汇
ADX趋势滤波指标
总结分析
突破的类型
进场的订单
回波
限制性条件与滤波器
市场分析
结论
至此我们学到了什么？
第六章
移动平均模型
什么是移动平均模型
移动平均的作用
滞后的问题
移动平均线的类别
移动平均进场模型的类别
移动平均进场点的特点
对进场点有影响的订单
测试方法谈
顺势模型测试
逆势模型测试
结论
本节的学习收获
第七章
以摆荡指标为基础的进场点
什么是摆荡指标？
摆荡指标的类别
摆荡指标产生的进场点
摆荡指标进场点的特点
测试方法
测试的结果
超买超卖模型的测试
信号线模型测试
背离模型测试
总结分析
结论
本节的学习收获
第八章
季节性
什么是季节性
季节性进场点的产生
季节性进场点的特点
影响季节性进场点的订单
测试方法
测试结果：
基本穿越模型测试
基本动能模型测试
穿越确认模型测试
穿越确认模型测试与反向信号
总结分析
至此我们学到了什么？
第九章
星象周期
究竟是合理的还是荒诞的
月运周期与交易
月运周期进场点的产生
月运周期测试方法
月运周期测试结果
基本穿越模型测试
基本动能模型测试
穿越确认模型测试
穿越确认模型测试与反向信号
总结分析
太阳活动性与交易
太阳活动性进场点的产生
太阳活动性测试方法
太阳活动性测试结果
结论
至此我们学到了什么？
第十章
以循环为基础的进场点
用MESA探测循环
用于探测循环的过滤器：
巴特沃思滤波器
基本子波滤波器
循环进场点的产生
以循环为基础的进场点的特点
测试方法
测试结果
结论
至此我们学到了什么？
第十一章
神经网络
什么是神经网络？
前馈神经网络
用于交易的神经网络
以神经网络预测市场
由神经网络预测产生的进场点
慢速随机指标逆时模型---？
慢速随机指标逆时模型
慢速随机指标逆时模型程序代码
慢速随机指标逆时模型的测试方法
慢速随机指标逆时模型的训练结果
转向点模型
转向点模型的测试方法
转向点模型的训练结果
所有模型的交易结果
慢速随机指标逆时模型的交易结果
底部转向点模型的交易结果
顶部转向点模型的交易结果
总结分析
结论
至此我们学到了什么？
第十二章
遗传算法
什么是遗传算法
规则模板进化模型
进场点进化模型
规则模板
测试方法
进场点进化模型的代码
测试结果
多头进场点进化解
空头进场点进化解
标准资产组合测试结果
多市场测试结果
收益率曲线
解测试的规则
结论
至此我们学到了什么？
第三部分
出场点研究
导言
出场点的重要性
良好出场策略的目的
出场策略中的出场点之类别
资金管理出场点
递损出场点
利润目标出场点
基于时间的出场点
波动性出场点
遇阻出场点
信号出场点
离场时要考虑的因素：
触发停损
保护性止损比益
交易延时
逆向交易
结论
出场策略测试
出场点测试时牵涉到的标准进场点
随机进场模型
第十三章
标准出场策略
什么是标准出场策略
标准出场的特点
标准出场策略的测试目的
标准出场策略的测试：
测试结果
改良后的标准出场策略的测试
测试结果
结论
至此我们学到了什么？
第十四章
基于标准出场的改良出场策略
测试的目的
固定止损与利润目标的测试
动态止损的测试
HHLL止损的测试
ATR动态止损的测试
MEMA动态止损的测试
利润目标的测试
时间限制延伸测试
最佳出场方案的遍历市场结果
结论
至此我们学到了什么？
第十五章
基于人工智能的出场点
神经网络出场构件的测试方法
神经网络出场测试的结果
基线结果
神经网络出场资产组合结果
神经网络出场市场遍历结果
遗传算法出场构件的测试方法
基线出场前十个解
多头与空头基于条件的出场点结果
多头基于条件的出场点市场遍历结果
空头基于条件的出场点市场遍历结果
结论
至此我们学到了什么？
总结
前景
结论
曙光
结论
展望
附件
一些参考资料和建议阅读的书籍
索引
（目录翻译完毕）
Reply With Quote
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
如果你问我，市面上哪本书能让你真正理解“波动率”这个概念的复杂性，我会毫不犹豫地推荐《期权定价模型与波动率微笑》。这本书绝对是金融工程领域的硬菜。它不是给初学者准备的入门读物，而是为那些需要深入理解衍生品定价理论的交易员和风险管理者准备的。作者对布莱克-斯科尔斯模型的假设前提进行了彻底的解构，并清晰地阐述了为什么现实市场中存在“波动率微笑”和“尖峰”。书中对随机波动率模型（如Heston模型）的数学推导非常详尽，虽然需要一些微积分基础才能完全吸收，但即使是浅尝辄止，也能让你对期权定价的内在逻辑有一个质的飞跃。我花了大量时间在理解如何利用波动率曲面进行套利和风险对冲上，这本书的案例分析极其到位，让你能看到理论是如何在实际期权市场中被应用的。它让我对风险管理有了更精确的量化工具。
评分我得说，《量化投资的艺术与实践》这本书完全超出了我的预期。我之前看过不少关于算法交易的书，但大多停留在代码实现层面，讲了很多Python库的使用，却忽略了策略构建的精髓。这本书的厉害之处在于，它把统计学、概率论与实际的交易逻辑结合得天衣无缝。它详细拆解了各种因子模型，比如价值因子、动量因子，但最吸引我的是关于“因子衰减”和“模型过拟合”的章节。作者非常坦诚地指出，一个在回测中表现完美的策略，在实盘中可能瞬间失效的原因。书中提供了一套严谨的策略验证流程，包括样本外测试、压力测试，甚至还探讨了如何构建一个能抵御“黑天鹅”事件的鲁棒性组合。对于已经有一定编程基础，但想将数学模型转化为可盈利交易系统的专业人士来说，这本书提供了从理论到工程实践的完整蓝图。我特别喜欢它对“信息熵”在预测能力中的应用的论述，那个角度非常新颖且具有启发性。
评分哇，这本书简直是金融学习者的福音！我最近刚读完《金融市场深度解析》，说实话，它对宏观经济与微观交易行为的联系分析得太透彻了。作者没有沉溺于那些花哨的技术指标，而是把重点放在了市场结构、流动性动态以及央行政策对资产定价的实际影响上。尤其是关于“有效市场假说”在不同市场周期下的适用性讨论，简直是醍醐灌顶。书中用了大量的历史案例——比如2008年金融危机和近期的通胀飙升——来验证理论模型，这种务实的态度让我非常欣赏。对于那些希望超越单纯K线分析，真正理解市场“为什么”会这样波动的读者来说，这本书提供了极佳的理论框架。它不是那种告诉你“买入这个，卖出那个”的快速致富指南，而是一本构建稳固投资哲学的基石之作。读完后，我感觉自己看待新闻和财报的角度都提升了一个层次，能够更清晰地识别出那些隐藏在日常波动背后的系统性风险和结构性机遇。那种洞察力是金钱买不来的知识沉淀。
评分最近迷上了一本叫《行为金融学与市场异象解读》的书，简直是颠覆了我过去对“理性人假设”的执念。这本书没有涉及复杂的数学公式，而是聚焦于人类心理学如何系统性地扭曲市场价格。它用生动的语言描述了前景理论、羊群效应、过度自信等偏差，并且提供了大量的市场泡沫和崩溃案例来佐证这些心理学模型。最精彩的部分是，作者不仅仅是描述这些现象，还探讨了如何利用这些非理性的群体行为来制定交易策略，比如如何反向操作那些过度乐观或过度悲观的市场情绪。读这本书的过程就像是在进行一场深刻的自我反省，你开始意识到自己作为交易者也无法完全摆脱情绪的干扰。它让我开始关注那些难以量化的市场情绪指标，比如散户情绪调查、期权市场的看跌/看涨比率等。对于任何希望提升交易心理素质的投资者而言，这本书是不可多得的“心灵鸡汤”加“实战指南”。
评分我最近淘到一本关于全球宏观对冲基金运作的非虚构作品，名字叫《资本的环球航行》。这本书的叙事风格非常引人入胜，它更像是一部金融史诗，而不是一本教科书。它通过跟踪几家顶尖对冲基金经理的决策路径，展示了在不同地缘政治环境下，他们如何分析货币政策、主权债务风险和商品周期，从而在全球范围内进行资产配置和货币套利。书中对于分析“滞胀”环境下的债券/股票/大宗商品的相对价值权重的调整策略描绘得尤为精彩。它强调的重点不是具体的交易信号，而是自上而下的宏观框架构建能力——即如何将全球政治经济的碎片信息整合成一个连贯的投资逻辑。对于那些渴望成为真正的全球宏观策略师的人来说，这本书提供了最佳的职业视角和思维模型。它让我明白，顶级的交易往往是基于对历史规律的深刻洞察和对未来趋势的敏锐预判，而非短期的市场噪音。
评分mengbi.mobi
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评分还是比较全面的
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评分还是比较全面的
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