The Volatility Surface pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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Praise for The Volatility Surface
"I′m thrilled by the appearance of Jim Gatheral′s new book The Volatility Surface. The literature on stochastic volatility is vast, but difficult to penetrate and use. Gatheral′s book, by contrast, is accessible and practical. It successfully charts a middle ground between specific examples and general models––achieving remarkable clarity without giving up sophistication, depth, or breadth."
––Robert V. Kohn, Professor of Mathematics and Chair, Mathematical Finance Committee, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University
"Concise yet comprehensive, equally attentive to both theory and phenomena, this book provides an unsurpassed account of the peculiarities of the implied volatility surface, its consequences for pricing and hedging, and the theories that struggle to explain it."
––Emanuel Derman, author of My Life as a Quant
"Jim Gatheral is the wiliest practitioner in the business. This very fine book is an outgrowth of the lecture notes prepared for one of the most popular classes at NYU′s esteemed Courant Institute. The topics covered are at the forefront of research in mathematical finance and the author′s treatment of them is simply the best available in this form."
––Peter Carr, PhD, head of Quantitative Financial Research, Bloomberg LP Director of the Masters Program in Mathematical Finance, New York University
"Jim Gatheral is an acknowledged master of advanced modeling for derivatives. In The Volatility Surface he reveals the secrets of dealing with the most important but most elusive of financial quantities, volatility."
––Paul Wilmott, author and mathematician
"As a teacher in the field of mathematical finance, I welcome Jim Gatheral′s book as a significant development. Written by a Wall Street practitioner with extensive market and teaching experience, The Volatility Surface gives students access to a level of knowledge on derivatives which was not previously available. I strongly recommend it."
––Marco Avellaneda, Director, Division of Mathematical Finance Courant Institute, New York University
"Jim Gatheral could not have written a better book."
––Bruno Dupire, winner of the 2006 Wilmott Cutting Edge Research Award Quantitative Research, Bloomberg LP
作者简介
目录信息
读后感
我从2015年3月7日开始读这本书。 目前读到第五章 Adding Jump.. 前几张就是介绍了波动率和局部波动率在各个模型中的显现和计算得到，最后发展到需要jump才能更好的模拟在短期时候的情形。 我的感觉就是太多typo?? 还是我没有算对。网上有一版 勘误表、简直只是一小部分的...
评分我从2015年3月7日开始读这本书。 目前读到第五章 Adding Jump.. 前几张就是介绍了波动率和局部波动率在各个模型中的显现和计算得到，最后发展到需要jump才能更好的模拟在短期时候的情形。 我的感觉就是太多typo?? 还是我没有算对。网上有一版 勘误表、简直只是一小部分的...
评分it describes the skew/fwd skew under local vol/stoch vol/jump models. it doesnt cover risk management for jump model. neither for risk management of cliquet/var swap with cap. overall it is a great book for practitioners.
评分我从2015年3月7日开始读这本书。 目前读到第五章 Adding Jump.. 前几张就是介绍了波动率和局部波动率在各个模型中的显现和计算得到，最后发展到需要jump才能更好的模拟在短期时候的情形。 我的感觉就是太多typo?? 还是我没有算对。网上有一版 勘误表、简直只是一小部分的...
评分it describes the skew/fwd skew under local vol/stoch vol/jump models. it doesnt cover risk management for jump model. neither for risk management of cliquet/var swap with cap. overall it is a great book for practitioners.
用户评价
“The Volatility Surface”，这个书名一下子就抓住了我的注意力。我一直觉得，对于金融市场的理解，不能停留在对单一资产价格波动的表面观察。真正有深度和价值的洞察，往往来自于对更广阔、更系统的金融结构和动态的把握。我希望这本书能够深入探讨的就是这种“波动率曲面”的构成要素，它是否包含了不同到期日和不同行使价格下的隐含波动率信息，以及这些信息是如何相互关联、相互影响的。我非常期待作者能够解释，为什么这个“曲面”在不同的市场环境下会呈现出不同的形状，是怎样的驱动力导致了这种差异。例如，在市场恐慌时期，“曲面”的形态是否会发生剧烈变化？在低波动时期，它又会呈现出怎样的特征？ 我希望这本书能够提供一些理论框架，帮助我理解这些现象背后的原因，甚至可能从中挖掘出一些交易策略的灵感。对于我这样一个对金融市场抱有浓厚兴趣的读者来说，这本书的名字本身就代表着一种对市场更深层次的探索，我期待着能够通过阅读它，获得一种全新的、更具洞察力的市场视角。
评分读这本书之前，我脑海里对“Volatility Surface”的理解，更多的是一种抽象的概念。我一直觉得，金融市场的波动性，就像一股看不见摸不着的力量，但它却实实在在地影响着我们投资的收益和风险。而“Volatility Surface”这个词，似乎暗示着这种力量并非无迹可寻，而是存在着某种可被描绘、可被分析的“表面”结构。我希望这本书能够带领我，走进这个“表面”的内部，去了解它的构成，它的维度，以及它所蕴含的信息。我好奇的是，这个“曲面”是如何随着时间的推移而变化的？不同的市场事件，比如重大的经济数据公布、央行的货币政策调整，或者突发的政治风险，会对这个“曲面”产生怎样的影响？ 我更希望的是，这本书能够提供一些方法，帮助我学会如何“读取”这个“曲面”，从而更好地理解市场的动向，预测未来的波动趋势，并在此基础上做出更明智的投资决策。这本书对我来说，不仅仅是关于金融理论的阅读，更像是一次对市场“基因图谱”的探索。
评分拿起这本书，我的第一反应是：“这会不会是一个关于金融市场深层运作机制的解析？”我一直认为，简单的价格波动分析是远远不够的，真正有价值的投资和风险管理，需要深入到市场价格背后隐藏的结构性因素。而“Volatility Surface”这个概念，恰恰点出了一个我一直以来非常感兴趣的方向——波动性并非孤立的存在，而是以一种结构化的方式，在不同到期日和不同执行价格上相互关联。我期待这本书能够详细解释这个“曲面”是如何形成的，它是由哪些变量决定的？是市场参与者的预期，还是某些复杂的金融衍生品定价模型？ 我还想知道，这个“曲面”的形态变化，是否能够作为预测市场未来走势的一种信号？ 是否存在一些方法，可以帮助我们利用对“Volatility Surface”的理解，来优化我们的交易策略，或者更有效地对冲风险？ 对我而言，这本书不仅仅是理论知识的传递，更是一个启发思考、提供解决问题新思路的平台。
评分这本书的封面设计就给我一种莫名的吸引力，一种介于神秘和学术之间的感觉。我拿起它的时候，脑子里就已经开始构思一些关于金融市场、风险管理，甚至可能是某种新型交易策略的理论。我一直对金融市场的波动性现象特别感兴趣，总觉得这背后隐藏着某种深层次的规律，而“Volatility Surface”这个名字恰恰点出了问题的核心——这种波动性并非孤立存在，而是存在着一种相互关联的结构，就像一张光滑的曲面，在不同时间和不同执行价格上都有着不同的表现。我期待着作者能够用清晰的语言，深入浅出地剖析这种“曲面”是如何形成的，它背后驱动的因素又是什么。是市场情绪的变幻？是宏观经济政策的风吹草动？还是某些我尚未触及的复杂金融衍生品定价模型？ 我希望这本书能够带我进入一个全新的视角，让我能够更全面、更深刻地理解金融市场的动态，并且能够从中获得一些启发，用于指导我个人的投资实践，或者至少能够让我对市场的理解上升到另一个层次。读这本书的过程，对我来说，不仅仅是获取知识，更像是一次探索未知世界的旅程，我迫不及待地想知道，这本书会把我带到哪里。
评分说实话，我拿到这本书的时候，对它的内容几乎没有任何预期，只是被标题所吸引，觉得“The Volatility Surface”听起来像是一个关于金融市场深层结构的话题。我一直认为，很多时候我们看到的市场价格波动，只是表面的浮光掠影，真正影响价格变动，以及我们如何进行风险对冲的，是隐藏在这些波动之下的更复杂的“结构”。我希望这本书能够揭示的是，这种“表面”是如何构建的，它是否像一张精密的地图，标记着不同执行价格和到期日的隐含波动率，而这张地图又如何随着时间推移而不断变化。我很好奇，作者是否会探讨不同市场参与者，比如投机者、套期保值者、做市商等，他们是如何在“波动率曲面”上进行操作，以及这种操作又如何反过来影响了曲面的形状。我也期待书中能够出现一些具体的例子，哪怕是理论上的，来展示如何理解和利用这个“曲面”来做出更明智的交易决策。总而言之，我希望这本书能给我提供一套全新的分析工具，让我能够从一个更加宏观和结构化的角度去审视金融市场，而不是仅仅关注于单个资产的价格波动。
评分for traders
评分有人说着这书不好，有人说这书不好，有人说这书不太好，我觉得还是不错的。
评分好难... 读得流泪...
评分for traders
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