为了使学内容跟上计量经济学的量新发展,能够反映本领域科研和教学的最新成果,本书第二版在保留第一版基本结构的基础上,对内容做了较大幅度的修改。增加的主要内容包括:面板数据模型,定性选择模型,极大似然估计,模型的选择,格兰杰因果关系检验,Hendry动态建模方法以及第一版中未予介绍的若干检验方法。各章习题的数量也有了显著的增加。
全书共分十章。第一章:绪论;第二章:计量经济分析的统计学基础,第三章:双变量线性回归模型;第四章:多元线性回归模型;第五章:模型的建立与估计中的问题(误设定、多重共线性、异方差性、自相关)及对策;第六章,动态经济模型:第七章:回归模型和分布滞后模型第七章:时间序列分析;第八章:联立方程模型;第九章:面板数据模型;第十章:定性选择模型。每章内容之后附有本章小结和习题。
潘省初,现任中央财经大学统计学院教授,博士生导师。1969年毕业于北京大学数学力学系,1983年毕业于清华大学经济管理工程系,获工学硕士学位。1983年起在中央财经大学任教至今,其间曾赴英国利物浦大学、剑桥大学和美国马里兰大学做访问学者或进行合作研究,历时两年。主要研究领域为数量经济学和产业经济学,致力于经济模型的研究,包括宏观经济模型、多部门动态模型和能源模型的研制与应用。科研成果中两项获部级科技进步奖三等奖,发表论文二十余篇,有《应用经济统计学》、《投入产出经济学》、《计量经济学》等著译作八部。1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。
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我必须承认,初读这本书的时候,感觉就像是重新经历了一次高强度的大学数学训练。它对于理论的阐述是极其详尽和深入的,尤其是在概率论和数理统计的基础回顾部分,可以说是做到了滴水不漏。作者似乎深谙“没有坚实的基础,再华丽的大厦也终将倾覆”的道理,所以花费了大量的篇幅来夯实读者的数理基础。这种严谨性对于那些有志于从事学术研究或者需要进行严谨计量分析的读者来说,无疑是巨大的福音。对我个人而言,虽然在理解一些高等统计推断的证明过程时着实花费了不少时间,甚至不得不经常停下来查阅相关的参考资料,但这种“咬碎了也要咽下去”的过程,最终换来的是一种对模型假设和限制的深刻理解。我能真切地体会到,计量经济学并非仅仅是套用公式那么简单,它背后蕴含着大量的统计学逻辑和经济学假设的权衡取舍。当我最终搞懂了最小二乘估计的无偏性和有效性的证明后,那种豁然开朗的感觉,是其他任何通俗经济读物都无法给予的。
评分坦白说,这本书的阅读体验并非总是轻松愉快的,它需要投入大量的时间和心力去消化吸收。但正是这种“高投入”,带来了相应的高回报。在读完这本《计量经济学》之后,我看待经济新闻的角度发生了显著的变化。过去我可能只是关注报道的结论,现在我会本能地去思考:“这个结论是用什么模型得出的?它的样本是否具有代表性?作者是如何处理内生性问题的?” 这种“后设认知”的转变,是学习任何学科最宝贵的财富。它让原本模糊的经济社会现象,通过计量经济学的透镜,呈现出一种清晰的、可量化的结构。虽然我可能还无法精通每一个复杂的证明,但这本书已经成功地为我构建了一个坚实的分析框架,让我有信心去面对未来经济学领域更深层次的学习和应用挑战。这是一本值得反复研读、常备案头的工具书,它提供的知识深度和广度,是市场上同类书籍中少见的。
评分如果要让我用一个词来概括这本书给我的最深印象,那可能是“实用性”与“批判性思维”的完美结合。很多教科书在讲解完标准模型后就戛然而止,但《计量经济学》这本书的后半部分,则将笔触伸向了那些更具挑战性的领域,例如面板数据分析和非线性模型。作者并没有将这些高级工具描绘成解决一切经济难题的万能钥匙,反而非常坦诚地指出了每种方法的局限性、适用范围以及潜在的偏误来源。例如,在讨论工具变量法(IV)时,书中对“外生性”这一核心识别假设的讨论,是极其审慎和深入的,它不断提醒读者,计量模型的价值最终取决于我们能否在经济学理论的指导下,找到一个真正能满足统计学要求的识别策略。这种告诫我们保持谦逊和批判态度的写作风格,对我来说价值巨大,它塑造的不是一个会套公式的计算员,而是一个会审视数据的经济学家。
评分这本书的结构安排非常具有逻辑层次感,它不是那种把所有复杂模型一股脑抛给读者的“新手劝退书”。作者采取了一种渐进式的教学方法,从最简单、最容易理解的经典线性回归模型(OLS)开始,逐步引入各种现实世界中常见的“干扰项”——比如异方差、多重共线性等问题。这种由浅入深的推进方式,极大地降低了学习曲线的陡峭程度。更为出色的是,在每一个关键概念引入之后,书中总会紧跟着几个精心设计的例题或模拟数据分析。这些例子往往贴合当下的热点经济现象,比如房价与收入的关系、教育回报率的测算等等,这使得那些原本枯燥的符号和公式立刻鲜活了起来。我尤其欣赏它在处理时间序列模型时的细致入微,对ARIMA模型的介绍不仅讲解了模型的建立过程,还详细说明了如何通过单位根检验来判断序列的平稳性,这体现了作者对实际数据处理流程的深刻把握,远超出了许多只停留在理论表述的教材。
评分这本《计量经济学》的书籍,坦白说,我拿到手的时候是抱着一种既期待又有些忐忑的心情的。我对经济学这门学科一直抱有浓厚的兴趣,尤其是那些试图用数学和统计工具来揭示经济现象背后规律的学科,总觉得它们充满了理性分析的魅力。然而,我也深知计量经济学这四个字背后隐藏的复杂性。书本的装帧和排版给人的第一印象是比较严谨和专业的,字体选择和图表的绘制都显得十分规范,这至少让人感到作者在内容呈现上是下过一番功夫的。翻开目录,我立刻被那些熟悉的术语吸引住了——回归分析、异方差性、自相关……这些都是我在基础宏微观经济学课程中听闻却未能深入探究过的领域。我希望能在这本书里找到一把钥匙,一把能让我推开那扇通往更深层次经济洞察的大门。特别是对于那些现实世界中遇到的经济难题,比如通货膨胀的成因、失业率的波动,我迫切地想知道,运用这些计量模型究竟能为我们提供多么有力的解释框架。我尤其关注那些案例分析的部分,因为理论的再完美,如果不能落地到具体的经济实践中,对我来说价值就会大打折扣。我期待看到作者如何将抽象的数学公式,转化为对真实世界数据的有效捕捉和预测,这才是衡量一本计量经济学教材成败的关键所在。
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