Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025
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具体描述
读后感
Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
评分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
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评分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
用户评价
全部读懂很困难...
评分少壮不努力，老大要重来。看的心脏疼，书不错。
评分经典啊，没有复杂的证明浅显易读，又不失数学定义的严谨，除了略有typo（稍微学过一点点levy process的人其实也可以忽略），这本书简直就是levy process的stochastic calculus for finance
评分jump process就没有写的好的书，大概是大佬们都认为jump并不优美。这本应该不算严禁，但是是我读过最好的了。
评分经典啊，没有复杂的证明浅显易读，又不失数学定义的严谨，除了略有typo（稍微学过一点点levy process的人其实也可以忽略），这本书简直就是levy process的stochastic calculus for finance
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