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Financial Modelling with Jump Processes

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Peter Tankov 作者
Chapman and Hall/CRC
译者
2003-12-30 出版日期
536 页数
GBP 86.99 价格
Hardcover
丛书系列
9781584884132 图书编码

Financial Modelling with Jump Processes 在线电子书 图书标签: 金融数学  金融  数学  Finance  Modeling  统计学  ComputationalFinance  Stochastic   


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发表于2024-11-21


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Financial Modelling with Jump Processes 在线电子书 用户评价

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全部读懂很困难...

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即便只是纯粹想学Levy processes, 这本也是最好的入门书,虽然跳过许多严格证明,但把核心思想都点到了

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少壮不努力,老大要重来。看的心脏疼,书不错。

评分

在学校里常见到两位作者,对作者本人和书的印象都很好。

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Financial Modelling with Jump Processes 在线电子书 读后感

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Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家,很少看到一个学者,像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价,credit,统计,反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用,大部分证明都跳过。如果想看严格的证明,推荐<<Lé...

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