Financial Modelling with Jump Processes 在线电子书 图书标签: 金融数学 金融 数学 Finance Modeling 统计学 ComputationalFinance Stochastic
发表于2024-11-21
Financial Modelling with Jump Processes 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载 2024
全部读懂很困难...
评分即便只是纯粹想学Levy processes, 这本也是最好的入门书,虽然跳过许多严格证明,但把核心思想都点到了
评分少壮不努力,老大要重来。看的心脏疼,书不错。
评分在学校里常见到两位作者,对作者本人和书的印象都很好。
评分即便只是纯粹想学Levy processes, 这本也是最好的入门书,虽然跳过许多严格证明,但把核心思想都点到了
Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家,很少看到一个学者,像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价,credit,统计,反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用,大部分证明都跳过。如果想看严格的证明,推荐<<Lé...
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