具体描述
Since its original publication, Value at Risk has become the industry standard in risk management. Now in its Third Edition, this international bestseller addresses the fundamental changes in the field that have occurred across the globe in recent years. Philippe Jorion provides the most current information needed to understand and implement VAR-as well as manage newer dimensions of financial risk. Featured updates include: An increased emphasis on operational risk Using VAR for integrated risk management and to measure economic capital Applications of VAR to risk budgeting in investment management Discussion of new risk-management techniques, including extreme value theory, principal components, and copulas Extensive coverage of the recently finalized Basel II capital adequacy rules for commercial banks, integrated throughout the book A major new feature of the Third Edition is the addition of short questions and exercises at the end of each chapter, making it even easier to check progress. Detailed answers are posted on the companion web site www.pjorion.com/var/. The web site contains other materials, including additional questions that course instructors can assign to their students. Jorion leaves no stone unturned, addressing the building blocks of VAR from computing and backtesting models to forecasting risk and correlations. He outlines the use of VAR to measure and control risk for trading, for investment management, and for enterprise-wide risk management. He also points out key pitfalls to watch out for in risk-management systems. The value-at-risk approach continues to improve worldwide standards for managing numerous types of risk. Now more than ever, professionals can depend on Value at Risk for comprehensive, authoritative counsel on VAR, its application, and its results-and to keep ahead of the curve.
作者简介
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion），芝加哥大学MBA、博士，现为加州大学欧文分校金融学教授。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士著作颇丰，包括率先介绍美国最大政府机构倒闭案的专著《巨赌之危：衍生工具与橘郡破产案》、《金融风险管理：国内及国际研究》，以及FRM考试指定教材《金融风险管理师手册》。
目录信息
读后感
有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……
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评分那是1995年2月26日，英国女王一觉醒来，她的助理告诉她，拥有233年历史的老牌银行，巴林银行破产了。而究其原因，是因为那个28岁的交易员尼克.里森进行的衍生产品交易给巴林银行带来的13亿美元的损失，而当时的巴林银行股本金也只有5.7亿美元股本金。新闻中不断播放着那被灰笼...
评分有很多翻译的硬伤，要对着英文版才看得懂中文…… 建议大家直接看英文版的得了。 另外，个人感觉Philippe Jorion的书只有当手册翻翻还行……
用户评价
我拿到《Value at Risk》这本书的时候，其实对它的预期并不高，因为我对这个领域的了解还不是很多。但读完之后，我真的被深深吸引了。作者的写作风格非常独特，他善于用一种非常亲切的语言来探讨那些听起来很“高大上”的金融术语。他不像某些学术著作那样，上来就是一堆晦涩难懂的公式和定义，而是从最基本的问题出发，一步步引导读者进入这个领域。我尤其喜欢他讲故事的方式，通过一些历史事件或者现实中的金融案例，来引出相关的理论和方法。这让我在阅读的时候，感觉就像在听一位经验丰富的老师在讲课，充满了智慧和启发。而且，他对于细节的把握也非常到位，每一个概念的解释都力求精确，每一个例子的分析都非常透彻。有时候，我会在想，一个如此复杂的概念，竟然能被他讲得如此清晰明了，这真的需要很高的功力。我个人觉得，这本书非常适合那些想要系统学习风险管理，但又担心自己基础不够扎实的读者。它提供了一个非常好的入门平台，让你能够在不知不觉中掌握核心知识。
评分说实话，在拿到《Value at Risk》之前，我对于“风险价值”这个概念的理解仅限于字面意思。读完这本书，我才真正明白它在金融世界中的深远意义和复杂的计算方法。作者的写作风格非常扎实，但又不失条理。他从历史发展、理论基础，到各种具体的模型和应用，都进行了详尽的阐述。每一个章节的过渡都非常自然，让我能够顺畅地跟随他的思路。我尤其欣赏他对不同风险度量方法的对比分析，这让我能够清晰地了解各种方法的优劣，以及在不同场景下的适用性。书中出现的数学公式和统计概念，作者都尽量给出了直观的解释，并且用图表来辅助说明，这大大降低了阅读的门槛。对于我来说，这本书最大的价值在于它提供了一个系统性的框架，让我能够理解“Value at Risk”是如何被构建、被计算、被应用的。在阅读过程中，我不断地进行思考和对照，试图将书中的知识与我已有的认知相结合，这种互动式的学习体验让我收获良多。
评分我尝试过阅读一些关于金融风险管理的书籍，但很多都因为过于理论化或者过于晦涩而让我望而却步。直到我遇到了《Value at Risk》，我才真正找到了那种“醍醐灌顶”的感觉。这本书最让我印象深刻的是，作者并没有仅仅停留在理论层面，而是非常注重实际操作和应用。他详细地介绍了各种风险度量方法的原理，并且还提供了如何进行模型选择、数据处理以及结果解释的指导。这对于我这样想要将理论知识转化为实际技能的人来说，是非常宝贵的。书中穿插的案例分析也让我受益匪浅，它让我能够看到这些复杂的模型是如何在现实世界中发挥作用的，并且也让我认识到，在实际应用中可能会遇到哪些挑战和问题。作者在处理这些问题时，也给出了很多实用的建议和解决方案，这让我觉得这本书的指导性非常强。我特别喜欢他关于模型局限性和潜在风险的讨论，这让我能够更全面、更辩证地看待“Value at Risk”这个工具，而不是盲目地相信它。
评分这本书的名字叫做《Value at Risk》，我最近刚读完。首先，从封面设计和排版来看，这本书就给人一种专业且严谨的感觉。纸张的质感很好，印刷清晰，阅读起来非常舒适，长时间翻阅也不会感到疲劳。装帧也很牢固，感觉可以经受住多次的反复阅读。在内容呈现上，作者采用了大量的图表和数据来辅助说明，这对于理解复杂的金融概念非常有帮助。那些图表不仅绘制得规范，而且信息量很大，能够帮助我快速抓住核心要点。我尤其欣赏的是，作者并没有回避那些抽象的理论，而是通过生动有趣的案例来解释它们，使得原本可能枯燥的概念变得易于理解和消化。在阅读过程中，我能够感受到作者在专业知识上的深厚积累，以及他对于如何将这些知识清晰地传达给读者的用心。这本书不仅仅是理论的堆砌，更是实践经验的总结，这让我在学习过程中，能够将理论与实际应用紧密结合起来，这对于我来说是非常宝贵的。而且，书中很多章节的逻辑衔接都非常顺畅，从基础概念的铺垫到高级模型的介绍，层层递进，让我能够一步步建立起完整的知识体系。
评分《Value at Risk》这本书带给我最大的惊喜，在于它对于不同读者群体的包容性。我身边的朋友，有的是金融专业的学生，有的是在投资公司工作的从业者，还有一些只是对金融市场感兴趣的普通人。我们都对这本书给予了很高的评价，虽然我们各自的侧重点和收获不尽相同。对于金融专业的学生来说，这本书无疑是一本极好的教材，它能够帮助他们巩固课堂上学到的理论知识，并且提供更深入的实践指导。而对于从业者而言，这本书则是一份宝贵的参考资料，书中提出的方法和模型，很多都能够在实际工作中得到应用，帮助他们更有效地识别和管理风险。至于那些普通读者，虽然一些专业术语可能需要稍微花点时间去理解，但作者的讲解方式非常易懂，能够帮助他们建立起对金融风险的基本认知，这对任何一个在金融市场中进行投资的人来说，都是至关重要的。这本书的价值，不在于它能让你一夜暴富，而在于它能够让你对金融世界有更清晰、更理性的认识，从而做出更明智的决策。
评分人类往往高估短期影响而低估长期价值。就算是VaR这么一个简单的工具，也需要5年才能看出优劣点。#新冠肺也是一样
评分挺系统全面的，不错的尝试，所有方法都不是完美的。
评分很全面的用来入门脑补的manual
评分现在这么拼简直是在扫以前脑子里进的水，目前看到的讲VAR算是相当靠谱的书了。一宿没睡，火车上读完剩下的部分。基础概念讲的很清楚，就是图表有些理解困难。依然是劳资需要中文版啊摔。
评分很全面的用来入门脑补的manual
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