具体描述
《常用办公软件应用》以职业学校的“常用办公软件应用”课程和CEAC的认证课程的教学为写作目的，旨在帮助读者掌握文档编排、电子表格处理、幻灯片制作技术。作为CEAC认证培训的教材，《常用办公软件应用》严格按照CEAC认证考试大纲的要求，全面详细讲解考纲内容，并力争重点突出、难点弱化。书中理论习题以认证考试的标准化题型为基准，同时兼顾上机操作和理论知识辅导。
全书依次介绍了Office XP的3个应用软件：Word 2002、Excel 2002和PowerPoint2002。全书共分16章，《常用办公软件应用》以文档、表格编辑为基础，以提高编辑排版能力为目的，逐渐深入，最终目标是使学生具有独立制作包含图、文、表内容的精美文档和幻灯片的能力。对于中等职业学校的学生来说，办公软件应用是实践性很强的课程，建议采用边讲边练、讲练结合的方法完成本课程。
现代金融市场分析与风险管理实务 本书聚焦于当代全球金融市场的复杂性与动态演变，旨在为金融从业者、高级管理者以及相关领域的学术研究人员提供一套全面、深入且极具实操指导性的分析框架与风险管控工具集。 第一部分：全球宏观经济背景与金融市场结构解析 (Micro & Macro Dynamics) 第一章：全球经济周期的深入剖析与量化模型 本书首先摒弃传统的线性经济模型，引入了非线性动力学和复杂性科学的视角来审视全球经济周期。重点探讨了“Minsky时刻”与“动物精神”在资产泡沫形成与破裂中的驱动作用。 1.1 跨周期性危机溯源：从大滞胀到量化宽松的结构性转变。 1.2 宏观因子建模：构建基于全球贸易流、资本流动与地缘政治风险的综合指数模型，用于预测主要经济体增长的拐点。 1.3 央行政策的非对称性影响：分析不同财政和货币政策组合对固定收益市场和股票市场的滞后效应与非预期后果。 第二章：现代金融市场的架构与前沿演变 深入剖析当前全球金融市场的基础设施、参与者行为及其技术驱动的变革。 2.1 市场微观结构理论：解析订单簿的深度、流动性供给的异质性以及高频交易（HFT）对价格发现机制的重塑。详细探讨了闪电崩盘（Flash Crash）的成因机制与预防策略，特别是对市场阻力水平和波动率簇集的实证检验。 2.2 资产类别间的溢出效应研究：利用向量自回归（VAR）模型和格兰杰因果检验，量化了主权债务风险、大宗商品价格波动与新兴市场资本外流之间的动态关联性。 2.3 数字化金融基础设施：区块链技术、分布式账本（DLT）在跨境支付和证券结算中的应用潜力及其对传统中介机构的挑战。 第二部分：高级资产定价与投资组合优化 (Advanced Valuation & Portfolio Construction) 第三章：超越CAPM：多因子模型的实证检验与应用 本书详尽阐述了从资本资产定价模型（CAPM）到Fama-French三因子、五因子乃至更复杂的Smart Beta策略的演进过程，并提供了详尽的实证数据检验。 3.1 因子狩猎与稳健性检验：识别并验证具有长期超额收益的因子（如价值、动量、质量、低波动性）。重点讨论了因子衰减（Factor Decay）现象及其在动态再平衡策略中的处理方法。 3.2 机器学习在因子选择中的应用：利用随机森林和梯度提升机（GBM）对数千个潜在因子进行筛选，构建更具预测力的定价模型。 3.3 跨资产套利机会识别：分析不同资产类别（股票、信用、外汇）中定价偏差的来源与收敛速度。 第四章：固定收益市场的深度解析与信用风险评估 固定收益市场被视为金融体系的基石，本书提供了从利率衍生品定价到复杂信用风险建模的专业路径。 4.1 短期利率模型与期限结构分析：深入探讨Hull-White、Heath-Jarrow-Morton (HJM) 等短率模型的实际校准与拟合优度评估。重点解析了收益率曲线的非平行移动对债券组合久期和凸度的影响。 4.2 信用风险计量：基于结构性模型（如Merton模型）与信息强度模型（如KMV）的比较分析。详细讲解了违约相关性（Correlation of Default）在结构化产品定价中的关键作用。 4.3 利率衍生品定价：期权定价中的“平价”检验，以及互换（Swaps）的定价与套期保值策略（Basis Trading）。 第五章：动态投资组合管理与绩效归因 强调投资组合管理应是适应性、动态调整的过程，而非静态的资产配置。 5.1 风险平价与最大化夏普比率：对比分析不同风险预算方法在不同市场环境下的表现。引入风险贡献度（RCM）的概念，优化投资组合中单个资产的风险承担比例。 5.2 绩效归因的精细化：超越简单的时间加权和资金加权回报率，运用Brinson-Fachler分解法，细致区分资产选择、市场时机把握和汇率影响等多个维度对回报的贡献。 5.3 另类投资的整合：私募股权（PE）、对冲基金（HF）的流动性折价模型，以及如何将其纳入整体投资组合的风险预算框架中。 第三部分：金融风险管理与合规前沿 (Frontier Risk Management & Regulation) 第六章：全面的市场风险与压力测试 系统梳理现代金融机构所需面对的各类市场风险敞口，并提供量化工具。 6.1 波动率风险的量化：从历史模拟法到蒙特卡洛模拟在计算在险价值（VaR）中的应用。详细探讨了VaR模型的局限性，并引入预期亏损（Expected Shortfall, ES）作为更稳健的风险度量指标。 6.2 模型风险与回溯测试：识别并量化由于模型假设错误或参数估计不准确带来的风险。压力测试（Stress Testing）的设计原则——从历史情景到极端假设的构建。 6.3 场外衍生品（OTC）的风险敞口计量：CVA (Credit Valuation Adjustment) 和 FVA (Funding Valuation Adjustment) 的定价框架，以及对交易对手风险的有效管理。 第七章：操作风险、合规性与巴塞尔协议III/IV 着眼于金融机构运营韧性的提升与监管环境的变化。 7.1 操作风险的量化与治理：采用损失数据收集（LDC）方法和风险与控制自我评估（RCSA）流程，量化内部流程、人员和系统故障带来的损失概率。 7.2 监管资本充足率的计算：深入解析巴塞尔协议III的核心要求，包括杠杆率（LR）、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。探讨了“简化版”与“标准化法”在计算信用风险加权资产（RWA）时的差异。 7.3 监管科技（RegTech）的应用：利用大数据和自然语言处理（NLP）技术，实现交易监测、反洗钱（AML）与客户尽职调查（CDD）流程的自动化和效率提升。 第八章：金融危机与系统性风险的防范 系统性风险是现代金融治理的核心挑战。 8.1 网络效应与系统依赖性：应用图论（Graph Theory）分析金融机构间的相互关联性，识别“太大而不能倒”的实体及其潜在传染路径。 8.2 宏观审慎政策工具箱：探讨逆周期资本缓冲（CCyB）、系统重要性附加资本要求（SI-NCS）以及信贷规模限制等工具的有效性与实施挑战。 8.3 金融稳定报告（FSR）的解读与政策含义：如何从官方发布的风险监测报告中提炼出对投资决策至关重要的前瞻性信号。 --- 本书特点： 高度量化导向： 几乎所有核心概念均辅以成熟的数学模型、计量经济学方法及代码实现逻辑（侧重R/Python库的调用思路，而非基础语法教学）。 强调实务链接： 理论推导紧密结合华尔街和伦敦金融城使用的行业标准（如ISDA、IASB标准）。 前瞻性视角： 深入讨论了气候风险（TCFD）对资产估值的影响，以及中央银行数字货币（CBDC）对金融中介体系的深远影响，确保内容紧跟金融实践的脉搏。 目标读者将获得对当前复杂金融体系的深刻洞察，并掌握一套能够直接应用于投资决策、风险管理与合规审计的高级分析工具。
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