在香港刚刚经历了亚洲金融风暴的洗礼以后,作者便被中国银行总行派往香港从事风险管理工作,配合银行管理变革的需要,着手准备开展进行信用风险管理变革项目。该项目是当时香港同业中最早启动的,具有巴塞尔新资本协议实施特点的项目,项目于2001年正式启动,目标是:参考巴塞尔新资本协议精神,结合银行经营环境和自身实际,通过建立内部评级体系、损失预测、风险定价、组合管理和资本管理模型,并将其在一套综合的风险管理系统中实施,借此推动授信业务流程、组织架构及政策制度的变革,最终实现经风险调整后的股东回报最大化。 本书将该项目实施过程中形成的研究文章进行了整理和汇总。全书分为两个部分:一部分是理论篇,主要是围绕着巴塞尔新资本协议进行的讨论;另一部分是实践篇,主要是作者在进行信用风险管理变革项目时进行的项目专题汇报。这些文章无论是对风险管理初学者,还是对风险管理实践者都是开卷有益的。
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