概率统计要点与解题

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出版者:西安交通大学出版社
作者:吴云江
出品人:
页数:173
译者:
出版时间:2006-8
价格:9.00元
装帧:平装
isbn号码:9787560522265
丛书系列:
图书标签:
  • 概率论
  • 统计学
  • 高等数学
  • 考研
  • 复习
  • 教材
  • 解题技巧
  • 公式
  • 概率统计
  • 数学
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具体描述

本书是“三一丛书”之一,该丛书针对中少学时课程的特点和教学要求,以普通高等学校的学生为主要对象。不拘泥于某一本教材。而是将有特色和使用量较大的各种版本的教材加以归纳总结。取其精华,自成一体。书中对课程的基本内容、研究对象、教学要求、学习方法、解题思路进行了全面、系统的总结和提炼,按基本知识点、重点与难点、典型题解析、自我检测题等环节进行编排。本书按工学、医学、经济学各专业的本科教学和硕士研究生入学考试的大纲,精选了一批有代表性的和可开拓思路的概率统计题目(也包括基本训练的题目),每题除详尽的解答外,全部配有注释(对题目的说明,解题易犯的错误等),各章有精练的基本知识提要要,便于读者查阅)和自测练习题。

现代金融计量分析:理论、方法与实践 图书简介 导论:复杂金融世界的导航图谱 金融市场以其高度的波动性、非线性和时变性,构成了现代经济体系中最具挑战性的领域之一。传统的线性模型在捕捉这些复杂现象时显得力不从心,使得金融风险管理、资产定价和投资组合优化面临严峻考验。本书《现代金融计量分析:理论、方法与实践》旨在为读者提供一套系统、深入且实用的计量工具箱,用以解析和量化这些复杂的金融现象。我们聚焦于那些能够有效处理时间序列异质性、条件异方差性以及多维相互依赖性的前沿计量模型,帮助读者从海量金融数据中提取出具有实际决策价值的洞察。 本书不仅是理论的阐述,更是实践的指南。我们严格遵循“理论推导—模型构建—实证检验—应用解读”的逻辑链条,确保所介绍的每一个工具都能在真实世界的金融问题中得到有效应用。全书内容涵盖了从经典计量基础的巩固到最前沿金融建模技术的深入探索,力求为计量经济学学生、金融分析师、风险管理专业人员以及量化研究人员提供一个全面且可操作的知识框架。 第一部分:金融时间序列基础与计量模型重构 本部分首先回顾并深化了时间序列分析在金融领域的特殊性,强调了金融数据(如高频交易数据、市场微观结构数据)所表现出的尖峰厚尾、波动率聚集等非正态特征。 第一章:金融时间序列的特性与检验 我们详细讨论了金融时间序列的关键属性:平稳性、随机游走、单位根检验(Augmented Dickey-Fuller, PP, KPSS)的金融应用及其局限性。重点在于如何识别和处理金融数据中的结构性断点,特别是对重大金融事件(如金融危机、政策变动)前后数据特性的检验方法,如Chow检验和Bai-Perron检验。 第二章:条件异方差性建模:波动率的精确刻画 金融领域的核心挑战在于波动率的不可预测性。本章深入探讨了GARCH族模型,从基础的ARCH、GARCH到更复杂的EGARCH(用于捕捉杠杆效应)、GJR-GARCH(用于描述不对称冲击反应)。随后,我们引入了随机波动率模型(Stochastic Volatility, SV),通过贝叶斯MCMC方法或粒子滤波技术进行估计,对比其与参数化GARCH模型的优劣,特别是在长期波动预测中的表现。 第三章:高频数据与微观结构计量 现代金融对时效性要求极高。本章专门处理高频交易数据。讨论了如何从Ticks数据中构造有效的高频回报序列,重点介绍基于高频数据的波动率估计技术,如二次变分法(RV)及其修正(如均值修正、平滑RV),以及如何利用订单簿信息构建交易压力指数。 第二部分:多变量分析与相互依赖性建模 金融市场参与者之间的关联性是风险传染和系统性风险的根源。本部分致力于构建描述多市场、多资产间复杂动态关系的计量框架。 第四章:向量自回归(VAR)模型及其在宏观金融中的应用 系统阐述了VAR模型的设定、格兰杰因果检验、脉冲响应函数(IRF)和预测分解。特别关注VAR模型在货币政策冲击、汇率波动传导机制中的应用。同时,详细介绍了如何通过结构化方法(如Cholesky分解、符号约束)识别经济结构冲击,并探讨了非线性和高阶VAR模型的必要性。 第五章:协整与长期均衡关系 处理非平稳序列间的长期关系是固定收益和汇率分析的关键。本章详细讲解了协整检验(Johansen检验),向量误差修正模型(VECM)的构建与解释。实证案例将聚焦于购买力平价(PPP)的检验和利率期限结构的动态分析。 第六章:动态条件相关性与风险溢出 超越简单的VAR协方差矩阵,本章引入了刻画资产间动态依赖性的高级模型。我们详细介绍了DCC-GARCH模型,用于估计时变的条件相关矩阵,这对于构建基于相关风险的投资组合至关重要。此外,还引入了Copula函数方法,用于在不依赖于特定边缘分布假设下,精确刻画资产收益率的尾部依赖结构。 第三部分:前沿建模技术与金融应用 本部分聚焦于处理非线性和复杂依赖性的先进计量方法,以及这些方法在量化投资和风险管理中的具体部署。 第七章:非线性时间序列模型:状态空间与转换 金融系统存在内生的非线性机制。本章介绍了状态空间模型(State-Space Models)及其在处理不可观测状态变量(如市场情绪、潜在因子)中的优势,并重点介绍卡尔曼滤波器的应用。同时,讨论了Markov Switching模型,用于识别和估计不同“市场状态”(如牛市/熊市)下的不同计量参数结构。 第八章:因子模型与资产定价的计量挑战 从CAPM到Fama-French多因子模型,本章系统梳理了因子模型的演进。计量重点在于如何使用主成分分析(PCA)或估计因子(如通过迭代的PCA)来提取市场、规模、价值等因子,并探讨如何使用时间序列回归(如Fama-MacBeth回归)来检验因子定价能力的有效性和稳定性。 第九章:机器学习在金融计量中的融合 随着计算能力的提升,机器学习方法正被引入金融计量分析。本章探讨了如何利用随机森林(Random Forest)、梯度提升机(GBM)和神经网络(NN)进行波动率预测、违约概率估计和高频信号识别。重点在于如何将这些“黑箱”模型的结果进行经济学解释,并与传统计量模型进行性能对比和互补。 第十章:风险计量与压力测试的计量基础 本书的实践收官部分聚焦于风险管理。详细介绍了尾部风险的度量,包括如何使用极值理论(EVT)来估计极高或极低回报的发生概率,以及如何利用历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法来计算在险价值(VaR)和预期缺口(ES)。最后,结合已建立的计量模型,指导读者如何进行宏观审慎压力测试,评估极端情景下金融机构的稳健性。 结语:从数据到洞察的桥梁 本书的编写旨在提供一个严谨的、面向应用的计量框架。通过对时间序列理论的深入理解和对前沿模型的熟练掌握,读者将能够更自信地应对现代金融市场中层出不穷的复杂计量挑战,有效地将数据转化为可操作的金融决策。

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读后感

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用户评价

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这本书给我带来的最大启示是,概率统计是一门“思维的艺术”。它不仅仅是关于数字和公式,更是一种理解世界、分析问题、做出决策的思维方式。书中对统计推断的讲解,让我深刻理解了“样本”和“总体”之间的关系,以及我们如何通过有限的样本信息来推断无限的总体特征。我记得在学习置信区间时,书中用了一个非常形象的比喻,将置信区间比作一个“包裹”,我们希望这个“包裹”能够包含真实的总体参数。通过对不同置信水平和样本量的影响的分析,让我深刻理解了置信区间的含义和局限性。而且,书中的例子往往能够揭示出概率统计在各个领域的广泛应用,例如,在保险业中计算风险,在医学中评估药物疗效,在金融市场中预测股票价格等等。这些真实的案例,让我觉得学习概率统计不再是空中楼阁,而是能够为社会发展做出贡献的实用技能。我特别欣赏书中在讲解“偏差-方差权衡”时,用到的生动比喻。它让我明白,过于简单的模型可能无法捕捉数据的复杂性,而过于复杂的模型则容易过度拟合。这种对模型选择的深入探讨,对于我理解机器学习和数据挖掘中的模型训练过程非常有帮助。这本书不仅仅传授知识,更重要的是塑造了我对数据和概率的理解方式,让我能够以一种更科学、更理性的方式去看待周围的世界。

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这本书的封面设计着实吸引了我,那种沉静而又不失活力的色彩搭配,仿佛预示着即将展开一场思维的盛宴。书名“概率统计要点与解题”本身就精准地概括了内容,没有丝毫的冗余,这在信息爆炸的时代尤为可贵。我是一个对数学,特别是与数据分析相关的学科充满好奇的读者,常常在浩瀚的知识海洋中寻找能够点亮思维的那盏灯。这本书正是这样一本灯塔,它没有故弄玄虚,而是直指核心,用清晰的脉络梳理出概率统计这个庞大体系中的关键知识点,就像一位经验丰富的向导,带领我穿越迷雾,直抵目的地。从大样本理论到小样本理论,从各种概率分布的性质到它们在实际问题中的应用,这本书都循序渐进,逻辑严谨。我尤其欣赏书中对每一个概念的引入都饱含着深厚的背景铺垫,而不是简单地抛出公式。例如,在介绍中心极限定理时,作者并没有立刻罗列定理的内容,而是先回顾了独立同分布随机变量序列的性质,以及它们在统计推断中的重要性,这样一来,读者在理解定理本身时,就有了更深刻的认识,也更容易将其与之前的知识融会贯通。书中的例题设计也堪称一绝,它们紧密联系理论,并且难度梯度合理,从基础概念的巩固到复杂模型的构建,每一步都充满了挑战,却又在不经意间激发读者的求知欲。我常常在解题的过程中,反复推敲,思考作者出题的意图,揣摩解题思路的多种可能性,这种思考的过程本身就是一种极大的乐趣。而且,书中的解题步骤详尽,解析深入,不仅仅是给出答案,更重要的是剖析了解决问题的关键步骤、常用技巧以及一些容易出错的地方,这对于我这样的初学者来说,简直是宝藏。我深刻体会到,掌握一个知识点,不仅仅是记住它的定义和公式,更在于理解它背后的逻辑,以及它在不同情境下的运用。这本书在这方面做得非常出色,它让我感觉到,学习概率统计不再是一件枯燥乏味的苦差事,而是一次充满智慧的探索之旅。

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我之所以对《概率统计要点与解题》这本书爱不释手,是因为它拥有一种独特的“引导式”的学习体验。它不像某些教科书那样,只是将知识点一字排开,而是仿佛有一位经验丰富的导师,在课堂上循循善诱地引导着我。从最基础的概念开始,每一个新的知识点都建立在之前已经掌握的基础上,并且与之前的内容有着清晰的逻辑联系。我特别欣赏书中对“随机变量”的讲解,它从抛硬币、掷骰子的简单例子出发,逐渐引入离散型和连续型随机变量的概念,并且详细阐述了它们的概率分布、期望和方差等重要性质。这些基础知识的扎实掌握,为后续学习更复杂的统计模型打下了坚实的基础。书中的例题设计也非常巧妙,它们通常会引导读者思考,而不是直接给出答案。例如,在讲解泊松分布时,书中可能会先提出一个实际问题,然后引导读者思考这个问题是否符合泊松分布的条件,以及如何运用泊松分布来计算概率。这种“提问-思考-解答”的模式,极大地激发了我的学习兴趣和主动性。而且,书中的解题过程并不是简单地罗列公式,而是会详细解释每一步的逻辑推理,以及为什么选择这个公式或方法。这让我能够真正理解解题的思路,而不是死记硬背。我常常在做完一道题后,还会回顾书中的讲解,看看是否还有其他更优的解题方法,或者是否有更深入的理解。这种不断反思和学习的过程,让我受益匪浅。

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这本书最让我印象深刻的一点是,它能够将复杂抽象的概率统计概念,转化为易于理解的“故事”和“场景”。我曾经对某些概率分布感到非常困惑,比如伽马分布和贝塔分布,觉得它们非常难以理解。但是,在阅读了这本书中关于它们的讲解之后,我豁然开朗。作者通过对生活中的实际场景的分析,例如“物品的使用寿命”或“事件发生的比例”,巧妙地引入了这些分布,并解释了它们的概率密度函数的含义。这种“情境化”的学习方式,让我能够很快地掌握这些概念。而且,书中对统计模型的讲解,也充满了“故事性”。例如,在讲解主成分分析(PCA)时,作者并非直接抛出矩阵分解的公式,而是通过一个“如何压缩图像数据”的场景,引导读者理解PCA的动机和原理,然后再逐步引入其数学推导。这种“先有故事,后有原理”的讲解方式,让我在学习过程中始终保持着高度的兴趣和专注。我还会时不时地回顾书中关于“数据可视化”的章节,它提供了很多关于如何用图表来展示数据特征和模型结果的建议,这些建议在我的实际工作中非常有价值。这本书的优点在于,它不仅仅教会了我“学什么”,更教会了我“怎么学”,并且让我在学习的过程中体会到了数学的魅力和优雅。

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我对这本书的喜爱,很大程度上源于它在理论深度和实际应用之间的绝佳平衡。我一直认为,学习理论知识的最终目的,是为了能够解决实际问题。而这本书,恰恰在这两者之间架起了一座坚实的桥梁。它不仅仅是堆砌公式和定理,而是深入浅出地讲解了这些理论是如何在现实世界中发挥作用的。我记得在学习假设检验时,书中不仅给出了零假设和备择假设的定义,还通过大量的案例,展示了如何在实际工作中提出和检验假设。例如,在医学研究中,如何检验一种新药是否有效;在工业生产中,如何检验生产过程是否稳定;在市场营销中,如何检验广告策略是否奏效。这些真实的案例,让我深刻体会到概率统计的强大力量,也让我看到了自己所学知识的价值。书中的解题部分更是让我受益匪浅。它不仅仅是提供标准的解题步骤,更重要的是,它会指导读者如何从实际问题出发,将其转化为数学模型,然后运用概率统计的工具进行分析。这种“从问题到模型,再到解决方案”的过程,是真正掌握一门学科的关键。我曾经尝试将书中的方法应用到我自己的工作项目分析中,发现书中的思路和方法论给了我很大的启发,让我能够更清晰地认识问题,更有效地进行数据分析,并且能够基于分析结果做出更明智的决策。这本书的价值,在于它不仅仅教会了我“是什么”,更教会了我“怎么做”,以及“为什么这样做”。

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不得不说,这本书的排版设计也相当用心。我是一个对视觉体验比较在意的人,一本好的书,不仅仅内容要好,形式也要吸引人。这本书的字体大小适中,行距舒适,阅读起来不会感到疲劳。每个章节的标题都醒目清晰,方便查找。更重要的是,书中对公式的排版非常规范,每一个符号的意义都解释得非常清楚,不会出现误解。我以前看过一些数学书,公式杂乱无章,看得人头晕眼花,这本书在这方面做得非常出色,让我能够专注于理解公式本身,而不是被排版所困扰。而且,书中的关键词和重点概念都经过了加粗或颜色标注,方便读者快速抓住核心信息。我经常在复习的时候,只需要快速浏览一遍加粗的词汇,就能对整个章节的内容有一个大致的印象。书中的章节之间的过渡也非常自然,从一个知识点跳到另一个知识点,总是能够找到逻辑上的联系,不会让人觉得生硬。例如,在从概率论过渡到统计推断时,作者会巧妙地引入样本和总体之间的关系,以及统计推断的根本目的,为接下来的内容做好铺垫。我特别欣赏书中关于抽样分布的讲解,它清晰地阐述了为什么我们需要研究抽样分布,以及各种抽样分布(如t分布、卡方分布)的来源和性质。这些内容对于理解参数估计和假设检验至关重要。我还会时不时地翻阅书中的目录和索引,它们做得非常详尽,让我能够快速定位到自己想要查找的内容。这本书的质量,从内涵到外在,都让我觉得物超所值。

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这本书的语言风格非常接地气,虽然是关于概率统计这样偏理论的学科,但作者却运用了大量生动形象的比喻和类比,将抽象的概念变得容易理解。我记得在学习条件概率时,作者用了一个生动的例子,比如“一个人是否会因为下雨而带伞”,这个问题涉及到两个事件:下雨和带伞。通过分析这两个事件之间的关系,作者非常巧妙地引出了条件概率的概念,让我一下子就明白了“在某个事件发生的条件下,另一个事件发生的概率”的含义。这种“润物细无声”的教学方式,让我觉得学习过程轻松而愉快。而且,书中的插图也起到了画龙点睛的作用,它们不仅仅是为了美观,而是真正地辅助理解。例如,在讲解概率分布时,书中提供了大量的概率密度函数和累积分布函数的图形,这些图形直观地展示了不同分布的形状特点和取值范围,让我对这些分布有了更深刻的认识。我尤其喜欢书中关于贝叶斯统计的部分,虽然贝叶斯统计的概念相对比较前沿,但作者通过清晰的步骤和易于理解的例子,让我能够逐渐掌握其核心思想。比如,在更新先验概率到后验概率的过程中,作者通过一个“袋子里有多少红球和蓝球”的例子,一步步地展示了贝叶斯定理的应用,让我对先验信息和观测数据如何共同决定最终结论有了全新的认识。这本书不仅在理论讲解上下足了功夫,在解题指导方面更是煞费苦心。它会针对同一个知识点,给出不同类型、不同难度的解题思路和方法,并且会详细讲解每种方法的优缺点,让我能够根据实际情况选择最合适的解题策略。我常常在做完一道题后,还会仔细阅读书中的解题思路,看看是否有自己没有想到的角度,或者是否有更简洁的解题方法。这种“举一反三”的学习方式,极大地提高了我的解题能力。

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我对于《概率统计要点与解题》这本书最深的感受是,它让我看到了概率统计的“生命力”。它不仅仅是一本静态的教科书,更像是一个动态的工具箱,里面装满了解决各种复杂问题的“武器”。书中对各种概率分布的深入剖析,让我明白,不同的现象背后隐藏着不同的数学规律。例如,二项分布在描述“成功次数”的问题中非常有用,而指数分布则擅长描述“等待时间”的问题。书中的讲解不仅仅是给出这些分布的公式,更重要的是,它会告诉你这些分布是如何产生的,以及它们在实际生活中都有哪些应用。我记得在学习统计模型时,书中对回归分析的讲解尤为精彩。它不仅仅是讲解了线性回归,还涉及到了多元回归、非线性回归等更复杂的模型。并且,对于每个模型的假设条件、参数解释以及模型评估方法,都做了详细的说明。这让我能够根据数据的特点,选择最合适的回归模型,并对模型结果进行科学的解释。书中的解题部分更是令人叫绝,它不仅仅提供了标准的解题步骤,更重要的是,它会引导读者去思考“为什么”要这样做。例如,在进行假设检验时,书中的讲解会强调如何根据实际问题提出零假设和备择假设,以及如何选择合适的检验统计量。这种“知其然,更知其所以然”的学习过程,让我能够真正地掌握概率统计的精髓。

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我拿到这本书的第一感觉是它的厚重感,不仅是纸张的质感,更是知识内容的扎实感。我一直觉得,一本好的教材,首先要对得起“教材”二字,它应该承载着系统性的知识,并且能够引导读者建立起完整的知识体系。而《概率统计要点与解题》恰恰做到了这一点。它不像市面上一些碎片化的学习资料,东拼西凑,缺乏条理。相反,这本书从最基础的概率论开始,一步步深入到统计推断的各个分支,每一个章节都像是搭建知识大厦中的一块重要砖石,牢牢地承载着下一层的内容。我特别喜欢它对统计模型的介绍,比如线性回归、方差分析等,书中不仅给出了模型的数学表达式,更重要的是详细讲解了模型的假设条件、参数估计的方法以及如何检验模型的拟合优度。这些内容对于我理解真实的统计数据,做出科学的决策至关重要。举个例子,在学习线性回归时,我之前总觉得公式很抽象,难以理解其含义。但是,这本书通过生动的图示和贴近实际生活的例子,让我茅塞顿开。它解释了斜率代表的含义,截距的意义,以及残差的来源,让我深刻理解了模型背后所蕴含的经济学或社会学意义。而且,书中的习题集同样精彩,它们不仅仅是简单的计算题,更多的是涉及到对实际数据的分析和解释。我曾经尝试用书中的方法分析过一组自己收集的用户行为数据,发现书中的模型和分析方法非常实用,能够帮助我发现数据中的潜在规律,为产品迭代提供有力的支持。我还会时不时地翻阅书中的附录,那里包含了大量的统计表,比如正态分布表、t分布表等,这些表格在进行统计推断时是不可或缺的工具。这本书的严谨性也让我印象深刻,每一个定理的证明都清晰明了,逻辑严密,即使是一些复杂的证明,也能够层层剥茧,化繁为简,让我受益匪浅。我坚信,掌握了这本书的内容,就相当于掌握了一把开启数据科学大门的钥匙。

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这本书的语言风格有一种独特的“节奏感”,它在讲解抽象理论时,会适当地放慢脚步,用通俗易懂的语言进行阐述,确保读者能够完全理解。而在处理实际问题和解题时,又能快速切入要点,展现出严谨的数学逻辑。我特别喜欢书中在介绍统计推断时,那种层层递进的逻辑。从数据的收集和整理,到描述性统计,再到参数估计和假设检验,每一个环节都衔接得天衣无缝。我记得在学习参数估计时,书中不仅介绍了点估计和区间估计,还详细讲解了矩估计法和最大似然估计法。对于这两种方法的优缺点,以及它们各自的应用场景,都做了清晰的对比。这让我能够根据具体问题,选择最合适的估计方法。而且,书中的例题往往能够反映出真实世界中的统计应用场景,例如,在市场调查中估计消费者满意度,在金融领域估计股票的收益率等等。这些贴近生活的例子,让我觉得学习概率统计不再是枯燥的理论,而是能够解决实际问题的有力工具。我还会时不时地翻阅书中的术语表,它提供了对书中所有重要概念的简洁定义,方便我在复习时快速回顾。这本书的优点在于,它能够让你在理解理论的同时,也能掌握解决实际问题的能力,并且这种能力是经过系统训练的,非常扎实。

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