《數學金融學基礎》是作者多年為碩士、博士生講授“金融數學”課程與相應的討論班的材料積纍而成。《數學金融學基礎》主要討論離散與連續情形的歐式與美式期權，以及各類新型期權的定價，涉及最優停止理論與資産定價的基本定理，研究瞭利率的期限結構以及半鞅模型與帶跳價格過程，最後介紹倒嚮隨機微分方程的應用。《數學金融學基礎》可作為從概率論進入金融數學研究的入門書，可以供有誌於數學金融學研究的教師與研究生閱讀，也可為金融學的研究者提供一份參考資料。
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