Operational Risk Modelling and Analysis pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Risk Books

作者:

出品人:

页数:360

译者:

出版时间:2004-07

价格:USD 194.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9781904339342

丛书系列:

图书标签:

Operational Risk
Risk Modelling
Financial Risk
Risk Analysis
Quantitative Finance
Basel Accords
Regulatory Compliance
Risk Management
Financial Engineering
Loss Data Analysis

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具体描述

The definitive journey into operational risk - this new multi-contributor title will guide you with the identification, modelling, implementation, analysis and integration of operational risk into your overall risk management framework.

Enables you to make more informed decisions on how to identify and avoid the potential risks as well as fully understand the acceptable risks on a cost-benefit basis.

Divided under three main sections: 1. Database Modelling, Regulatory and Technical Issues; 2. Risk Modelling and Measurement; 3. Case Studies of Implementation of Operational Risk Projects in Large Financial Institutions.

Highlights integral issues such as how to spot the links between indicators of operational risk and the potential losses.

Examines the tensions inherent in the nature of operational risk at both quantitative and qualitative levels.

Outlines the practical day-to-day issues and illustrates workable methodologies with examples, case studies and cutting-edge analysis.

Provides an even mix of both the progressive and in-depth research taking place in academic institutions as well as the actual practical implementation issues.

Provides the tools to cope with differing and complex situations within operational risk.

Edited by Marcelo Cruz, a world-renowned leading expert on operational risk modelling and measurement.

《金融风险管理：从理论到实践的深度探索》内容简介在瞬息万变的全球金融市场中，有效的风险管理已成为金融机构生存与发展的生命线。本书《金融风险管理：从理论到实践的深度探索》旨在为读者提供一个全面、系统且具有前瞻性的风险管理框架，涵盖了从基础理论到前沿实践的各个关键环节。本书将深入剖析各类金融风险的本质、成因及其相互作用，并重点介绍一套行之有效的风险识别、度量、监控、控制与报告的综合体系。本书的出发点在于，理解金融风险并非一项孤立的任务，而是贯穿于金融机构运营的每一个层面。我们首先将从宏观经济环境入手，探讨全球经济周期、货币政策、财政政策以及地缘政治等宏观因素如何影响金融市场的稳定性和风险水平。在此基础上，本书将深入浅出地讲解金融市场结构、交易机制以及各类金融工具的特性，为后续的风险分析打下坚实基础。在风险识别方面，本书将系统梳理市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、战略风险、声誉风险等核心风险类别。对于每一种风险，本书都将深入探讨其独特的驱动因素、潜在的触发机制以及可能产生的严重后果。例如，在市场风险部分，我们将详细讲解利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，并介绍各种情景分析和压力测试的方法，以评估不同市场冲击下投资组合的脆弱性。在信用风险部分，我们将从宏观经济信贷周期、行业特征、公司财务状况以及担保品等多个维度，深入分析违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估算方法，并介绍信用评级体系、信用衍生品以及信贷组合分析等管理工具。本书的核心内容之一是对金融风险进行量化度量。我们将详细介绍 VaR (Value at Risk) 及其各种变体，如条件 VaR (CVaR) 或 Expected Shortfall (ES)，并探讨其在不同市场环境下的优缺点及适用性。本书还将深入讲解其他重要的风险度量指标，如敏感性分析、久期（Duration）、基点价值（Basis Point Value, BPV）、资本模型（如内部评级法 IRB、标准法 SA）以及经济资本（Economic Capital）和监管资本（Regulatory Capital）的概念与计算。我们将通过大量的案例分析，引导读者理解如何根据不同业务的特点和监管要求，选择最适合的风险度量方法，并将其有效地应用于实践。除了量化度量，本书还将重点关注风险的监控与控制。我们将详细介绍风险监控仪表板（Risk Dashboard）的设计原则，以及如何通过实时数据分析和预警系统，及时发现潜在的风险敞口和违规行为。在风险控制方面，本书将深入探讨限额管理、止损策略、风险对冲工具（如期货、期权、掉期）的应用，以及如何通过业务流程优化、内部控制和人员培训来降低操作风险和合规风险。本书还将特别强调分散化投资在降低风险组合风险中的作用，并讨论最优资产配置策略。本书的另一大亮点在于其对前沿风险管理技术和方法的探讨。我们将深入介绍机器学习和人工智能在金融风险管理中的应用，包括利用算法进行欺诈检测、信用评分优化、市场趋势预测以及异常交易识别等。此外，本书还将关注大数据分析技术如何帮助金融机构挖掘隐藏的风险信号，以及如何构建更具鲁棒性和适应性的风险管理模型。在监管合规方面，本书将全面解读巴塞尔协议（Basel Accords）家族，特别是巴塞尔III及其后续发展，阐述其对银行资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比例（NSFR）等关键监管指标的要求。我们还将探讨 Dodd-Frank 法案、EMIR 等重要国际监管框架，以及各国金融监管机构在风险管理方面的最新动向。本书将帮助读者理解监管要求如何塑造金融机构的风险管理策略，并如何有效地应对监管审查。本书并非仅仅停留在理论层面，而是致力于提供可行的实践指导。每一章节都将穿插丰富的案例研究，涵盖不同类型金融机构（如商业银行、投资银行、资产管理公司、保险公司）在实际风险管理过程中遇到的挑战与解决方案。这些案例将来源于真实的市场事件和业务场景，力求让读者身临其境，深刻理解风险管理的复杂性和精妙之处。此外，本书还将提供实用的工具和技术建议，例如在数据采集、清洗、处理方面，以及在模型开发、验证和部署过程中应注意的关键点。最后，本书还将探讨金融机构风险文化建设的重要性。我们将深入分析一个健康的风险文化如何影响员工的行为、决策流程以及整体的风险偏好。本书强调，风险管理不应仅仅是风险管理部门的责任，而应成为渗透到机构每一个角落的共同理念。从董事会到一线员工，每个人都应理解自己的角色以及如何为维护机构的稳健运行做出贡献。总而言之，《金融风险管理：从理论到实践的深度探索》是一本为金融专业人士、监管机构人员、学术研究者以及对金融风险管理感兴趣的读者量身打造的权威指南。本书旨在通过严谨的理论分析、详实的量化方法、丰富的实践案例和对前沿技术的展望，帮助读者建立一套全面、深刻且与时俱进的风险管理体系，从而在复杂多变的金融环境中，有效应对挑战，抓住机遇，实现可持续发展。本书将帮助读者提升风险意识，掌握专业技能，成为一名优秀的金融风险管理者。