Introductory Mathematical Economics pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Oxford University Press

作者:D. Wade Hands

出品人:

页数:400

译者:

出版时间:2003-7-24

价格:USD 191.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780195133783

丛书系列:

图书标签:

• 数学
• 教材
• 数学经济学
• 经济学
• 微积分
• 优化
• 博弈论
• 计量经济学
• 模型
• 高等数学
• 经济模型
• 数学

《动态系统与最优控制：经济学应用导论》 作者：[此处填写一位虚构的资深经济学家姓名，例如：阿瑟·霍夫曼] 出版社：[此处填写一家权威学术出版社名称，例如：普林斯顿大学出版社] --- 内容概述： 本书《动态系统与最优控制：经济学应用导论》旨在为高级本科生、研究生以及希望在研究中应用先进数学工具的专业人士，提供一套严谨而实用的动态经济学分析框架。本书的核心目标是弥合理论经济学模型与现代控制论技术之间的鸿沟，使读者能够有效地处理随时间演化的经济决策问题，尤其是在存在不确定性和外部冲击的复杂情境下。 全书共分为四个主要部分，逻辑清晰地引导读者从基础的微分方程理论逐步深入到复杂的随机动态规划和博弈论前沿。 --- 第一部分：连续时间动力学的基石 (Foundations of Continuous-Time Dynamics) 本部分专注于建立分析连续时间经济系统所必需的数学基础。我们不回避严格的数学推导，但始终以清晰的经济学直觉为指导。 第一章：一阶与高阶常微分方程 (ODEs) 在均衡分析中的作用。 本章回顾并深化了线性与非线性一阶常微分方程的解法。重点探讨了具有鞍点、节点或极限环等相图特征的非线性系统（如索洛增长模型的基础形式、简单市场出清模型）的稳定性分析。我们引入李雅普诺夫稳定性理论，用以评估经济政策或结构冲击对长期均衡点的冲击效应。 第二章：拉格朗日与哈密顿力学视角下的经典优化。 本章详细介绍了变分法的基础，包括欧拉-拉格朗日方程的推导及其在经典经济学问题中的应用，例如跨期消费最优化的基础模型（Ramsey模型的前身）。随后，我们引入哈密顿正则方程，这为后续引入最优控制理论提供了必要的桥梁。我们强调了“成本平价原理”（The Envelope Theorem）在简化跨期预算约束处理中的强大效力。 第三章：线性二次调节器 (LQR) 与线性系统分析。 对于可线性化处理的系统，LQR提供了一种构造最优反馈控制律的强大且具有解析解的方法。本章详细推导了代数黎卡提方程（Algebraic Riccati Equation, ARE）的求解过程，并将其应用于宏观经济政策制定，例如中央银行在给定通胀目标和产出缺口约束下的最优利率路径设计。我们探讨了状态依赖型最优控制的性质。 --- 第二部分：最优控制理论的核心 (The Core of Optimal Control Theory) 本部分是全书的理论核心，深入剖析了解决复杂非线性动态优化问题的关键工具——庞特里亚金极大值原理（Pontryagin’s Maximum Principle, PMP）。 第四章：庞特里亚金极大值原理的推导与应用。 本章从变分法的视角出发，严格推导了PMP的必要条件。不同于许多侧重工程学的教材，我们聚焦于经济学中的“成本-收益”结构，详细讨论了哈密顿函数在经济学中的解释（例如，影子价格的含义）。我们通过跨期垄断者定价模型和资源枯竭模型，展示如何使用PMP求解非线性和不等式约束下的最优路径。 第五章：横截条件与经济学约束。 最优控制解的完整性依赖于正确的横截条件（Transversality Conditions）。本章专门探讨了不同类型的横截条件：对于无限期模型中的“不束缚”条件，以及对于有限期模型中对最终状态的特定要求。我们还详细分析了“自由边界问题”与“约束边界问题”的处理技巧，例如，当最优路径触及不可达边界（如非负约束）时的库恩-塔克（Kuhn-Tucker）条件的动态推广。 第六章：时间一致性与动态博弈。 经济主体间的互动是现代经济学的核心。本章将最优控制扩展到动态博弈的框架。我们引入纳什均衡（Nash Equilibrium）的概念在动态环境中的形式，并重点阐述了“时间一致性”问题（Time-Inconsistency）。通过Stackelberg模型和一般非合作博弈，我们展示了如何利用逆向归纳法求解子博弈完美纳什均衡（Subgame Perfect Nash Equilibrium, SPNE），并将其与最优中央规划的解决方案进行对比。 --- 第三部分：随机性与动态规划 (Stochasticity and Dynamic Programming) 现实世界的经济决策必须应对信息不完全性和随机冲击。本部分引入随机过程，并以贝尔曼方程为核心工具，构建随机动态优化模型。 第七章：马尔可夫决策过程与贝尔曼方程。 本章首先介绍了离散时间动态规划的基础——贝尔曼方程，并阐释了其在动态规划中的核心地位。我们引入马尔可夫决策过程（MDPs），讨论了具有有限状态和行动空间的离散时间模型求解方法，如迭代法和值函数迭代。 第八章：伊藤积分与随机微分方程 (SDEs) 在金融与宏观中的应用。 为了在连续时间中处理随机性，本章导出了伊藤（Itō）积分和SDE。我们详细讲解了SDE的随机乘法定律，并侧重于其在资产定价（如Black-Scholes模型的基本形式）和随机经济增长模型中的应用。对“伊藤引理”的深刻理解是本章的重点。 第九章：随机最优控制与哈密顿-雅可比-贝尔曼 (HJB) 方程。 将最优控制与随机性相结合，我们推导出HJB偏微分方程。这是随机动态规划的核心。本章探讨了如何求解连续状态空间下的HJB方程，通常通过猜想解的形式（如二次型HJB方程的可解性）。我们将其应用于投资者在市场波动下的最优投资组合选择，以及中央银行在随机通胀预期下的规则制定。 --- 第四部分：前沿主题与计算方法 (Frontier Topics and Computational Methods) 本部分将理论模型与实际研究需求相结合，探讨了当前研究热点，并提供了求解复杂模型的计算框架。 第十章：信息结构与逆向均衡。 本章讨论了在信息不对称下的动态决策问题。我们区分了“完全信息”和“不完全信息”下的动态博弈，并简要介绍了动态贝叶斯学习在经济模型中的作用。重点讨论了当信息结构导致机制设计问题时，如何构建激励相容的动态合约。 第十一章：数值方法与近似解。 对于无法求出解析解的复杂HJB或PMP问题，数值方法至关重要。本章介绍了解决高维动态规划问题的两种主流计算技术： 1. 基于投影（Projection Methods）： 通过将连续状态空间映射到离散网格，并使用动态规划迭代求解。 2. 基于函数逼近（Function Approximation）： 使用泰勒展开、切比雪夫多项式或神经网络等方法来逼近值函数或控制函数。我们提供了使用标准数值计算软件（如MATLAB或Python的科学计算库）实现这些方法的实际案例。 第十二章：离散时间最优控制的扩展。 虽然本书侧重于连续时间分析，本章对离散时间控制进行了必要的补充，特别是在处理具有状态约束和依赖于离散政策选择的模型（如商业周期中的财政政策规则）时，动态规划的优势更为明显。 --- 本书特色： 本书的叙事结构旨在培养读者问题导向的研究能力。每一章的理论讲解后，都紧跟着至少两个详尽的经济学案例分析，涵盖了宏观经济学、金融经济学和产业组织理论中的经典与前沿问题。我们假设读者具备微积分、线性代数和基础的实分析知识，但所有核心的动态系统工具都从头开始详细阐述，确保了学习的连贯性和深度。本书特别适合作为研究生经济学高级课程的教材，或作为计量经济学与理论经济学研究人员的必备参考书。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

我必须指出，这本教材在某些现代议题的覆盖上显得相对保守和传统。它似乎更专注于打牢那些经过时间检验的、核心的静态均衡分析框架。例如，在涉及动态优化、随机过程在金融经济学中的应用，或者当代宏观经济学中流行的动态随机一般均衡（DSGE）模型的介绍时，篇幅明显不足，甚至可以说是缺席了。它的重点似乎聚焦于帕累托最优、一般均衡理论的经典论述，以及基本的偏微分方程在经济学中的应用。这使得教材在面对那些热衷于前沿研究的读者时，显得有些意犹未尽。如果你期待看到关于复杂系统、异质性主体（Heterogeneous Agents）模型或者计算经济学方面的最新进展，那么这本书可能无法满足你的需求。它更像是一本“铸剑之炉”，提供了打造核心分析工具的精铁，但后续的“淬火”和“雕花”（即应用到尖端前沿领域）则需要读者自己去探索其他更专业的文献。总体来看，它为构建坚实的理论基石提供了无可挑剔的材料，但若想登上现代经济学研究的高峰，还需要补充后期的“登攀装备”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和图表质量，从一个资深读者的角度来看，是相当可靠的，具有一种沉稳的、可以信赖的视觉体验。没有花哨的彩色图示，一切以清晰度和信息密度为先。坐标轴的标注、函数的图形化表示，都做得非常规范，每一个符号的定义和使用都保持了高度的一致性，这在涉及大量希腊字母和下标的经济学数学中，是至关重要的。我在阅读过程中几乎没有因为印刷错误或者符号混淆而停下来重新核对，这种流畅性对于保持长时间的深度阅读非常有利。它的装帧设计也透露出一种经久耐用的感觉，厚实的纸张和坚固的装订，暗示了它被设计成一本可以伴随读者度过多年学习和研究生涯的参考书。它散发出的那种“工具书”的实用美感，与其说是精美的艺术品，不如说是一台精密仪器的外壳，专注于服务其核心功能——精确地传递知识。这份对细节的尊重，间接体现了作者对读者学习体验的重视。

评分☆☆☆☆☆

这本书的行文风格，坦白地说，有些偏向古典的学术严谨性，它的密度是相当高的。初次翻阅时，我感觉到一股扑面而来的“干货”气息，几乎没有多余的叙述和煽情的引导，每一个定理的陈述都力求精准无误，每一个证明都力求逻辑链条的完整性。这对于习惯了市面上许多“趣味导论”式教材的读者来说，可能需要一段时间来适应。比如，在阐述博弈论中的纳什均衡存在性证明时，作者毫不含糊地运用了不动点定理，并将定理的假设条件与经济模型中的理性假设紧密联系起来，过程严谨到让人无法挑剔。然而，也正因为这种高度的严谨性，对于那些仅仅想“了解”经济学数学工具的读者而言，可能会略显吃力。它要求读者必须主动参与到每一个数学推导中去，而不是被动地接受结论。这种“自己动手，丰衣足食”的学习模式，虽然辛苦，但一旦完成，所获得的知识深度是其他轻量级读物无法比拟的。读完某些章节后，我有一种感觉，仿佛是跟着一位功力深厚的师傅，一步步练就了扎实的内功，这是一种通过艰苦努力换来的深刻理解。

评分☆☆☆☆☆

这本教材的结构清晰得令人赞叹，它似乎是为那些渴望在数学和经济学之间架起坚实桥梁的初学者精心设计的。从基础的集合论和拓扑学概念入手，作者并没有急于深入复杂的优化问题，而是用一种循序渐进的方式，将抽象的数学工具逐步引入经济学的具体语境。我尤其欣赏它在引入微积分和线性代数时所采用的“按需索取”的策略——只有当经济学模型需要时，相关的数学概念才会被详细阐述，这极大地降低了跨学科学习的心理门槛。例如，在讨论效用最大化问题时，它对拉格朗日乘数法的讲解，不仅仅是公式的堆砌，而是巧妙地结合了无差异曲线和预算约束线的几何直观解释。这使得即便是对微积分感到畏惧的读者，也能通过直观的图形理解其背后的经济学意义。这种教学设计哲学贯穿全书，使得读者在不知不觉中，已经掌握了处理更复杂问题的必要数学“词汇”。书中穿插的案例分析，虽然是简化的模型，但其代表性极强，足以让读者体会到，数学并非是为了炫技，而是成为了解析现实经济现象的强大透镜。对于希望系统建立起宏观经济学或微观经济学数理基础的本科生来说，这本书无疑是极佳的起点，它构建的知识框架稳固而富有弹性。

评分☆☆☆☆☆

书中例题与习题的设计，是其另一大特色，这套题库的设计体现了出色的教学意图。不同于许多教材中“一半是计算，一半是概念”的平均分配，这里的习题明显更倾向于对理论的深化和扩展，而不是机械的数值代入。许多习题的设置，实质上是在要求读者自行证明一个更精细的子定理，或是将书中所学工具推广到一个略微变动了初始条件的模型中去。这种“结构化挑战”的习题设置，迫使读者必须真正内化数学逻辑，而不是仅仅记住公式的用法。我记得有一道关于凸集性质的习题，它直接引导我思考了为什么“局部最优不一定意味着全局最优”在非凸函数情况下不再成立，这比单纯看书上的文字解释要深刻得多。完成这些习题的过程，与其说是测试，不如说是一次独立的、有指导的研究训练。当然，这也意味着，对于基础薄弱的学习者来说，缺乏足够多的基础性、暖场式的练习题可能会带来挫败感，因为这里的“热身”可能就已经需要调动全书的核心概念了。

评分☆☆☆☆☆

第一版的字體舒服得多

评分☆☆☆☆☆

第一版的字體舒服得多

评分☆☆☆☆☆

第一版的字體舒服得多

评分☆☆☆☆☆

第一版的字體舒服得多

评分☆☆☆☆☆

第一版的字體舒服得多