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出版者:New York Institute of Finance

作者:Mark Jurik

出品人:

页数:432

译者:

出版时间:1999-3

价格:USD 40.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780735200777

丛书系列:

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软件工程与现代项目管理：敏捷开发、DevOps实践与质量保障 图书简介 在当今快速迭代的技术驱动型商业环境中，软件的开发与交付效率已成为企业核心竞争力的关键所在。本书《软件工程与现代项目管理：敏捷开发、DevOps实践与质量保障》旨在为软件工程师、项目经理、架构师以及所有参与软件生命周期管理的专业人士，提供一套全面、深入且实用的知识体系。本书不仅涵盖了经典的软件工程原理，更着重阐述了如何将这些原理融入到以速度和适应性为核心的现代开发范式中。 本书共分为六大部分，结构清晰，内容覆盖了从项目启动到产品发布的整个过程，并对持续改进和技术治理进行了深入探讨。 --- 第一部分：软件工程基础与项目规划的基石 本部分奠定了理解现代软件开发的理论基础，强调了需求分析的深度和项目规划的结构化重要性。 1. 软件工程的核心范式回顾与演进： 深入探讨了瀑布模型、增量模型等传统方法的局限性，并分析了其在当前云原生和微服务架构下的适用边界。重点解析了软件危机产生的根源，以及工程化方法如何应对复杂系统的维护挑战。 2. 需求工程的深度挖掘与管理： 详述了从模糊的业务目标到可执行的技术规格的转化过程。涵盖了用户故事的撰写技巧、用例建模（UML）、验收标准的明确定义（如 Gherkin 语法在 BDD 中的应用）。特别强调了非功能性需求的量化，如性能预算、安全基线和可扩展性指标的早期嵌入。 3. 软件架构设计原则与选型： 探讨了如何根据业务驱动因素（如交易频率、数据一致性要求）选择合适的架构风格。详细比较了单体、服务导向架构（SOA）到微服务、事件驱动架构（EDA）的优缺点。内容包括架构决策记录（ADR）的维护、架构文档的最小化原则，以及如何确保架构的演进性而非僵化。 4. 传统项目管理在软件领域的应用与局限： 回顾了挣值管理（EVM）、关键路径法（CPM）等在软件项目进度预测中的应用，同时剖析了在不确定性高的项目中，这些方法的适应性不足之处，为引入敏捷方法论埋下伏笔。 --- 第二部分：敏捷开发方法的实践精髓 本部分是本书的核心，全面覆盖了主流敏捷框架的实施细节、角色职责和心法。 1. Scrum 框架的深度剖析与落地实施： 详细解读了 Scrum 的三大支柱、五大事件和三大角色。重点在于如何有效组织 Sprint 规划会议，避免范围蔓延；如何通过高效的每日站会保持团队同步；以及回顾会议（Retrospective）如何真正转化为可执行的改进项。书中提供了针对大型或跨职能团队的 Scrum of Scrums 实践案例。 2. 看板（Kanban）系统的流程优化与可视化管理： 讲解了看板不仅仅是任务板，而是一种流程约束和持续流动的系统。涵盖了如何设定明确的在制品（WIP）限制、建立明确的“完成”定义（DoD），以及利用累积流量图（CFD）来衡量和预测交付周期（Lead Time）。 3. 混合敏捷策略与规模化敏捷（Scaling）： 探讨了在大型企业环境中，如何将敏捷原则应用于数百甚至上千人的项目中。详细介绍了 Scaled Agile Framework (SAFe) 的核心概念，以及 LeSS (Large-Scale Scrum) 的去中心化决策模型，旨在帮助读者选择适合自身组织规模和复杂度的规模化框架。 4. 敏捷估算与预算控制： 摒弃了耗时的传统估算方式，重点介绍了规划扑克（Planning Poker）、T恤尺码估算和基于故事点（Story Point）的相对估算技术。教授如何将故事点速率（Velocity）转化为财务预测和发布路线图的可靠输入。 --- 第三部分：DevOps 文化、实践与基础设施自动化 本部分聚焦于打破开发（Dev）与运维（Ops）之间的壁垒，实现高效、可靠的软件交付流水线。 1. DevOps 文化转型与组织重构： 阐述了 DevOps 的三大核心（文化、自动化、精益）及其相互作用。探讨了如何通过建立共享目标、提升透明度和推行“你构建、你运行”（You Build It, You Run It）的责任制来培养高绩效的跨职能团队。 2. 持续集成（CI）的最佳实践： 详细介绍了 CI 服务器（如 Jenkins, GitLab CI）的配置要点。强调了代码合并频率、原子化提交的重要性，以及如何利用自动化单元测试和静态代码分析作为 CI 流程的第一道防线。 3. 持续交付（CD）与自动化部署策略： 深入讲解了构建、测试和部署管道的完整设计。涵盖了蓝绿部署、金丝雀发布（Canary Releases）等高级部署模式，以最小化生产环境的风险。讨论了配置管理（Configuration Management）与基础设施即代码（IaC）在 CD 中的关键作用。 4. 基础设施即代码（IaC）与配置管理： 详细介绍了 Terraform 和 Ansible 在云环境（AWS/Azure/GCP）中实现环境一致性的技术。强调了不可变基础设施（Immutable Infrastructure）的概念，以及如何版本控制基础设施的定义文件。 --- 第四部分：软件质量保障与测试策略的革命 现代软件质量保障不再是交付阶段的检查，而是贯穿始终的主动工程活动。 1. 质量左移（Shift-Left Testing）的策略实施： 论述了将测试活动尽可能提前到开发周期的早期阶段。这包括对需求进行测试性评审、采用行为驱动开发（BDD）和验收测试驱动开发（ATDD）来指导开发工作。 2. 全面的自动化测试金字塔模型： 详细分析了单元测试、集成测试、服务层测试和端到端（E2E）UI 测试的合理配比。强调了单元测试应占据金字塔的绝大部分，并提供了构建高覆盖率、低耦合测试用例的工程技巧。 3. 性能工程与可靠性： 不仅限于传统的压力测试，本书更关注在 CI/CD 流程中嵌入性能测试。介绍了负载测试、稳定性测试（Soak Testing）以及混沌工程（Chaos Engineering）的基本概念和入门实践，以主动发现系统弱点。 4. 安全性测试的集成（DevSecOps）： 讲解了如何在自动化流水线中集成静态应用安全测试（SAST）、动态应用安全测试（DAST）和软件成分分析（SCA），确保依赖库和代码本身的安全性。 --- 第五部分：项目监控、反馈与持续改进 软件交付后的运营和反馈机制是确保产品持续健康的关键。 1. 可观测性（Observability）的构建： 深入探讨了“三支柱”——指标（Metrics）、日志（Logs）和追踪（Tracing）在现代分布式系统中的重要性。指导读者如何使用 Prometheus, Grafana, ELK Stack 等工具构建全面的监控视图。 2. 生产环境的有效响应与事后分析（Postmortem）： 强调事后分析应是“无指责”的文化实践，目的是系统性地发现流程和工具的不足，而非追究个人责任。详细介绍了高效事后分析报告的结构和关键要素。 3. 价值流管理（Value Stream Mapping）： 介绍如何绘制端到端的价值流图，识别从客户需求到价值交付过程中的浪费点（等待时间、返工、不必要的审批），从而指导流程改进的方向。 --- 第六部分：工具链与技术治理 本部分提供了在实践中选择和整合工具链的指导原则。 1. 现代开发工具生态系统选型指南： 对主流的 SCM（Git）、CI/CD 平台、容器化技术（Docker, Kubernetes）以及云服务提供商提供的原生工具链进行了客观对比分析，帮助团队做出符合自身技术栈的决策。 2. 知识管理与文档策略： 倡导“代码即文档”的理念，同时强调必要的治理文档（如架构决策记录、运维手册）的维护。讨论了如何利用 Wiki、代码注释和自动化文档生成工具来保持文档的时效性。 3. 技术债务的管理与偿还策略： 探讨了技术债务的分类（如设计债务、测试债务）及其对业务的影响。提供了将技术债务纳入产品待办事项（Product Backlog）并进行定期、有计划偿还的实践方法。 本书的最终目标是帮助读者建立一个适应性强、可预测、高质量的软件交付系统，确保技术实践能够紧密服务于业务价值的快速实现。通过本书的学习，读者将能够系统性地优化其软件工程流程，提升团队的交付能力和产品的稳定性。

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这本书的作者在阐述完理论和方法之后，还对未来金融科技的发展趋势进行了展望。他探讨了人工智能、大数据、区块链等技术在量化交易领域的应用前景，以及它们将如何改变未来的交易格局。这让我意识到，量化交易是一个不断发展和进步的领域，作为一名学习者，必须保持持续学习和更新知识的态度。作者的远见卓识，让我对金融科技的未来充满了期待，也为我指明了未来学习的方向。我希望能够继续深入研究这些新兴技术，并尝试将其与量化交易相结合，为自己创造更多的可能性。这本书不仅仅是一本教材，更像是一位经验丰富的引路人，它为我展示了量化交易的广阔天地，也点燃了我探索未知领域的激情。

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让我印象深刻的还有书中对“交易心理学”的探讨。尽管这是一本关于计算机交易的书籍，但作者并没有忽视交易者自身的心理状态对交易结果的影响。他用相当大的篇幅讨论了贪婪、恐惧、希望、失望等情绪如何干扰交易决策，以及如何通过纪律、耐心和客观的分析来克服这些心理障碍。这让我意识到，即使拥有最先进的交易系统和最精密的算法，如果交易者自身的心理素质不过硬，也很难在市场中取得长期的成功。作者提出的“交易日志”和“定期复盘”等方法，对我来说是极具启发性的。通过记录每一次交易的思考过程和实际操作，并定期回顾分析，我能够更好地认识到自己在情绪控制方面的不足，并逐步改进。这本书让我明白，成功的量化交易者，不仅需要技术上的卓越，更需要心理上的强大。

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这本书的实用性毋庸置疑，它不仅仅是停留在理论的层面，而是提供了大量可以直接应用于实践的工具和方法。作者在书中推荐了一些常用的编程语言和开发库，例如Python及其相关的Pandas、NumPy、SciPy、Matplotlib等库，并对如何使用它们来构建交易系统进行了详细的指导。我曾尝试着根据书中的示例代码，在自己的电脑上搭建一个简单的回测环境，并成功地运行了几个基础的交易策略。这个过程虽然充满挑战，但每当看到代码能够按照我的设想运行，并产生预期的回测结果时，我都会感到一种巨大的成就感。这本书让我明白，学习量化交易并非遥不可及，只要有正确的学习路径和持之以恒的努力，任何人都可以掌握这项技能。它就像一把钥匙，为我打开了通往实际交易世界的大门，让我能够将脑海中的交易想法付诸实践。

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在风险管理方面，这本书的处理堪称教科书级别。我一直认为，再完美的交易策略，如果没有有效的风险管理作为后盾，都可能在市场的剧烈波动中功亏一篑。这本书的作者深谙此道，在策略回测和实盘交易的各个环节，都穿插了对风险控制的强调。从止损止盈的设置，到仓位管理的原则，再到对市场极端情况的应对预案，都做了详尽的介绍。特别是关于“黑天鹅事件”的讨论，让我意识到在量化交易的世界里，永远不能低估市场的不可预测性。作者提供的一些风险对冲的思路和方法，例如利用期权或期货进行对冲，以及构建多因子模型来分散风险，都为我打开了新的视野。我深刻理解到，风险管理并非仅仅是“避免亏损”，更是一种“主动的防御”，它要求交易者时刻保持警惕，并预设好应对各种不利情况的方案。

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阅读这本书，我首先被它严谨的逻辑和条理清晰的结构所折服。从最基础的概念入手，循序渐进地引导读者理解计算机交易的复杂体系，这种由浅入深的教学方式，对于像我这样并非科班出身的读者来说，简直是福音。它并没有一开始就抛出晦涩难懂的算法和模型，而是从搭建交易系统的基本框架开始，包括数据获取、处理、策略开发、回测优化以及风险管理等一系列关键环节，都做了详尽的阐述。每一个环节都像是精密的齿轮，相互咬合，共同驱动着整个交易系统的运行。我尤其欣赏它对每一个步骤的细致讲解，例如在数据处理部分，作者并没有仅仅提及“清洗数据”这个概念，而是深入剖析了数据异常值、缺失值、重复值等问题的存在形式，并提供了多种有效的处理方法，包括插值、删除、均值替换等，并解释了每种方法的优缺点以及适用的场景。这种“授之以渔”的教学方式，让我不仅学会了书本上的知识，更重要的是培养了我独立解决问题的能力，让我能够自信地面对未来在实际交易中可能遇到的各种数据挑战。

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这本书对于策略开发部分的讲解，更是让我受益匪浅。作者没有局限于某一种特定的交易策略，而是广泛地介绍了多种主流的量化交易策略，例如趋势跟踪、均值回归、高频交易、套利交易等等，并对每种策略的原理、适用条件、优缺点进行了深入的分析。更重要的是，它还展示了如何将这些策略转化为具体的代码实现，并提供了大量的伪代码示例，这对于我这样有一定编程基础但缺乏实际量化交易经验的读者来说，无疑是宝贵的资源。我曾尝试过根据书中介绍的思路，自己动手实现一个简单的趋势跟踪策略，并用历史数据进行回测，结果令人振奋。虽然回测结果并不完美，但这个过程让我深刻体会到了策略逻辑的严谨性和代码实现的挑战性。这本书让我明白，量化交易并非“点石成金”的神话，而是建立在扎实的理论基础、严谨的逻辑推导和精密的算法实现之上，需要持续的探索和优化。

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这本书对“模型选择与优化”的深入分析，更是让我大开眼界。在量化交易的世界里，模型的选择直接决定了策略的有效性和适用性。作者详细介绍了各种常用的建模技术，例如时间序列模型、机器学习模型、深度学习模型等，并对它们的优缺点、适用场景以及如何进行参数调优进行了深入的讲解。我尤其对作者关于“过拟合”和“欠拟合”的讨论印象深刻，这让我认识到在构建模型时，如何在模型复杂度、数据量和模型性能之间找到最佳的平衡点，是一项至关重要的挑战。书中提供的一些模型评估指标，如Sharpe Ratio、Sortino Ratio、最大回撤等，也为我提供了一个客观评价模型性能的工具。我开始尝试使用书中的方法，对一些经典的交易模型进行改造和优化，以期获得更好的交易效果。

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总而言之，这本书是我在量化交易学习道路上遇到的一个里程碑。它不仅提供了扎实的理论基础，严谨的逻辑框架，实用的操作方法，还包含了深刻的市场洞察和对交易心理的细致剖析。我从这本书中获得的知识和启发，远远超出了我的预期。它改变了我对金融市场的看法，提升了我对数据分析和算法应用的理解，更重要的是，它赋予了我将这些知识转化为实际行动的能力。我非常庆幸能够读到这本书，它是我在金融科技浪潮中，向着更高层次的交易实践迈进的坚实一步。我将继续深入研读，不断实践，并期待着在未来的交易生涯中，能够运用书中学习到的知识，取得更大的成就。

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这本书的语言风格非常独特，它不像一些技术书籍那样枯燥乏味，而是充满了作者对金融市场的深刻洞察和对交易艺术的热情。在讲解复杂的概念时，作者常常会引用一些生动形象的比喻，或者讲述一些发生在市场中的真实案例，这使得整个阅读过程充满了趣味性，也更容易让我理解和记忆。我尤其喜欢作者在分析市场规律时所展现出的那种哲学思辨，他不仅仅是将市场看作是一串串冰冷的数据，而是将其视为一个由无数参与者行为交织而成的复杂有机体，其中充满了人性、心理以及非理性的因素。这种对市场的深刻理解，让我对“计算机交易”的认知不再局限于技术层面，而是上升到了对市场本质的探索。书中对于“市场微观结构”的讨论，让我得以窥见交易指令如何在订单簿中流动，以及价格是如何形成的，这无疑为我理解更深层次的市场运作机制提供了重要的线索。

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这本书的封面设计就足够吸引人，简约却不失专业感，那种深邃的蓝色仿佛蕴含着市场的无限可能，而“Computerized Trading”这几个字，更是直接点明了核心主题，让我这个对量化交易充满好奇的读者，迫不及待地想要一探究竟。我一直对如何利用技术手段来优化交易策略抱有浓厚的兴趣，尤其是在当前这个信息爆炸、数据驱动的时代，计算机在金融领域的应用已经变得越来越重要。我曾尝试过一些基础的交易软件，也浏览过一些相关的论坛，但总觉得缺乏一个系统性的、深入的理解。这本书的出现，就像是在我迷茫的探索之路上点亮了一盏明灯，它承诺将我带入一个全新的交易世界，一个由算法和数据主导的世界。我期待它能为我揭示那些隐藏在市场波动背后的规律，那些能够通过代码转化为可执行交易指令的逻辑。我希望它不仅能教会我如何“做什么”，更能让我理解“为什么这么做”，从而能够真正地理解和掌握计算机交易的精髓，而不是仅仅停留在表面操作的层面。这本书的出现，对我来说，更像是一次学习和成长的机会，我愿意投入时间和精力去深入研读，去感受它带来的知识冲击和思维改变。

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老的那套过时了

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