推薦序
譯者序
前　言
緻　謝
第一部分　量化交易的世界
第1章　關注量化交易的原因/ 2
深度思考的益處/ 7
風險的正確度量和錯誤度量/ 9
遵守紀律/ 10
小結/ 11
第2章　量化交易簡介/ 12
何為寬客/ 14
量化交易係統的典型結構/ 16
小結/ 19
第二部分　打開黑箱
第3章　阿爾法模型：寬客如何盈利/ 22
兩類阿爾法模型：理論驅動型和數據驅動型/ 24
理論驅動型阿爾法模型/ 25
數據驅動型阿爾法模型/ 45
實施策略/ 49
混閤型阿爾法模型/ 61
小結/ 67
第4章　風險模型/ 71
控製風險規模/ 73
限製風險種類/ 77
小結/ 82
第5章　交易成本模型/ 85
定義交易成本/ 86
交易成本模型的種類/ 91
小結/ 96
第6章　投資組閤構建模型/ 98
基於規則的投資組閤構建模型/ 99
投資組閤最優化/ 104
投資組閤構建模型的輸齣/ 120
寬客如何選擇投資組閤構建模型/ 121
小結/ 122
第7章　執行模型/ 124
訂單執行算法/ 126
交易基礎設施/ 138
小結/ 140
第8章　數據/ 142
數據的重要性/ 143
數據類型/ 145
數據來源/ 147
數據清洗/ 149
數據存儲/ 155
小結/ 156
第9章　研究/ 158
研究藍圖：科學的方法/ 159
思想的産生/ 160
檢驗/ 163
小結/ 184
第三部分　量化投資策略實戰指南
第10章　量化策略的風險內生性/ 188
模型風險/ 189
結構關係變化風險/ 194
外生衝擊風險/ 198
蔓延風險和同質投資者風險/ 200
寬客如何監控風險/ 208
小結/ 210
第11章　對量化交易的批評/ 212
交易是一門藝術，不是科學/ 213
由於低估風險，寬客引起更多的市場波動性/ 214
寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化/ 220
寬客完全相同/ 222
長遠來看，隻有少數幾個大型量化公司能夠蓬勃發展/ 223
寬客在數據挖掘中存在錯誤/ 227
小結/ 230
第12章　評估寬客和量化交易策略/ 232
收集信息/ 233
評估量化交易策略/ 236
評估量化交易者/ 239
優勢/ 242
評估寬客的誠信/ 246
寬客如何適應投資組閤/ 248
小結/ 251
第四部分　高速及高頻交易
第13章　高速及高頻交易概要/ 254
第14章　高速交易/ 260
速度的重要性/ 261
延遲根源/ 270
小結/ 281
第15章　高頻交易/ 284
契約型做市/ 284
非契約型做市/ 289
套利/ 291
快速的阿爾法策略/ 293
高頻交易風險管理和投資組閤構建/ 295
小結/ 297
第16章　關於高頻交易的爭論/ 299
高頻交易創造不公平的競爭瞭嗎/ 300
高頻交易導緻老鼠倉交易或市場操縱嗎/ 304
高頻交易導緻更大的波動性或者結構不穩嗎/ 311
高頻交易缺乏社會價值嗎/ 319
監管注意事項/ 320
小結/ 323
第17章　量化交易的展望/ 326
· · · · · · (收起)