叢書序一（厲以寜）
叢書序二（何帆）
再版序言
序言
引言//1
第一部分
Portfolio Theory and Capital Markets
投資組閤理論
第1章//
確定性
11藉與貸//
12選擇一種消費模式//
13財富//
14選擇收入模式//
15同意或拒絕投資//
16選擇投資//
17可分的投資//
18確定性與不確定性//
19短期與長期//
110術語//
第2章//
投資組閤
21問題//
22描述預期的直觀方式//
23描述預期的“科學的”方式//
24兩種方式的等同性//
25主觀性與客觀性//
26風險和不確定性//
27投資者的偏好//
28選擇一個投資組閤//
29三個步驟//
210組閤分析//
第3章//
證券
31證券和投資組閤//
32一個投資組閤的收益率//
33單個證券的預測//
34相互關係//
35相關性//
36協方差//
37預期收益//
38收益的標準差//
第4章//
有效投資組閤
41包含數種證券的情況//
42Ep、σp區域//
43Ep、Vp區域//
44目標//
45發現有效組閤的集閤//
46基本問題//
47限製條件//
48標準問題//
49藉入和貸齣//
410風險證券的最優組閤//
第二部分
Portfolio Theory and Capital Markets
資本市場理論
第5章//
觀點一緻的情況
51基本假設//
52金融證券與資本資産//
53市場組閤//
54資本市場綫//
55證券市場綫//
56波動性//
57係統性風險//
58有效組閤和係統性風險//
59調整//
510含義//
第6章//
觀點不一緻的情況
61問題//
62資本市場綫//
63均衡價格//
64證券//
65證券市場綫//
66對投資組閤的限製//
67仍然成立的理論//
第三部分
Portfolio Theory and Capital Markets
應用與擴展
第7章//
指數模型
71問題//
72單指數模型//
73多指數模型//
74對風險測度的反應性指標//
75響應度作為風險測度指標的投資組閤分析//
76指數模型與資本市場理論//
第8章//
應用記錄
81過去與未來//
82統計學和預測//
83市場組閤//
84分散投資的效果//
85市場和行業因素//
86測度錶現//
87共同基金的業績錶現//
88分布的形態//
89用過去預測未來//
第9章//
效用
91預期效用//
92風險厭惡//
93二次效用函數//
第10章//
狀態偏好理論
101狀態//
102偏好//
103證券//
104無風險組閤//
105市場組閤//
106市場綫//
107市場相似性//
附錄
Portfolio Theory and Capital Markets
數學基礎
附錄A//
關鍵要素
附錄B//
解決一個基本問題
附錄C//
解決一個標準問題
附錄D//
證券價格
附錄E//
簡化模型的投資組閤分析
譯後記//
齣版說明//
· · · · · · (收起)