第一部分 引言
01 數據分析概述/3
企業債市場為什麼要運用數據分析/3
什麼是數據分析/4
數據分析的使用方法及與信用分析之間的區彆/5
案例/6
本書的結構/7
02 企業債有何不同/10
企業債的特性 /10
數據的來源/14
定價數據/16
案例/17
03 項目管理和人員管理/20
溝通在數據分析中的重要性 /21
數據記錄 /23
結語 /24
第二部分 你必知的企業債相關常識和基本工具
04 企業債相關術語 /29
估值相關術語/29
使用收益率和息差的時間與方法 /30
波動率相關術語/32
關於久期的進一步討論/33
債務編列術語/34
信用評級術語及使用/36
行業分類術語和定義/37
05 企業債數據分析基本工具/38
圖錶數據 /39
趨勢分析/40
迴歸分析/41
相關性/43
用錶格數據支持圖錶 /44
查詢和排序/44
06 數據挖掘/46
什麼是數據挖掘/46
鄰域運算/48
聚類分析/48
決策樹和神經網絡/49
數據挖掘技術在企業債分析中的應用/50
結語/51
第三部分 企業債投資市場和參與者
07 企業債投資市場/55
投資級企業債/55
高收益企業債券/56
杠杆藉貸/56
新興市場及國際債券和藉貸 /57
信用違約掉期/59
08 市場參與者/60
發行人 /61
投資銀行與經紀公司 /62
基金經理與機構投資者/64
資産分配師和顧問/66
係統經理和程序員/67
結語/67
第四部分 指數數據分析
09 關於指數的基本知識/71
為什麼指數如此重要/71
計算方法 /75
10 建立指數/79
指數建立：選擇標準/81
指數建立：要求/83
11 企業債券指數的其他問題/89
新發行債券的影響/89
違約/90
發行規模/91
高流動性指數 /93
可投資的指數/93
指數與投資組閤 /95
結語 /95
第五部分 宏觀市場數據分析
12 自上而下分析/99
市場比較——迴報/99
波動率/100
相關性/101
市場間比較——相對價值/103
離差 /103
久期 /104
關於使用曆史數據的其他建議/104
關於權重的其他建議 /105
13 市場分析/107
按照風險劃分/108
自定義闆塊/109
行業分析 /110
構建行業股票監控器 /111
我們能從市場衝擊中學到什麼 /112
交易擁擠 /113
14 信用選擇數據分析/114
信用篩選數據 /115
關於查詢和排序的幾點建議 /117
案例/118
金融指標/119
運營數據 /121
公司財務流動性以及信用分析與數據分析之間的區彆 /122
信用評分 /125
相對價值的分析方法/128
價格變化/132
股票市場數據的應用/134
維護契約/136
非財務信息及相關分析方法/137
結語/138
第六部分 市場技術分析
15 市場需求指標/143
需求數據 /144
影響市場需求的其他因素/145
16 市場供給指標 /147
分析信貸供給的其他方法/148
定價過程分析/150
發行後交易 /153
供求關係對市場的影響/154
結語 /155
第七部分 特殊工具
17 流動性債券指數/159
什麼是流動性債券指數？為什麼要投資它/160
流動性債券指數相對於常規指數的優點與缺點/160
18 信用違約掉期與指數/164
投資者用於衡量企業債市場的其他工具 /164
什麼是 CDS ？什麼是 CDS 指數 /165
理解 CDS 定價——息差和價格/168
CDS 指數是如何構建的 /169
從 CDS 價格定價和偏離中我們能檢測到什麼/170
市場中有哪些參與者/172
CDX 概要及其局限性/174
19 企業債 ETF /176
什麼是 ETF /176
ETF 的構建機製/178
資産分配中 ETF 的作用 /181
ETF 作為市場中的技術衡量指標 /182
結語/182
第八部分 貸款抵押債券
20 貸款抵押債券簡介/187
什麼是貸款抵押債券/187
為什麼貸款抵押債券對於你很重要/187
影響貸款抵押債券發行的基本因素/189
貸款抵押債券的類彆/189
21 典型貸款抵押債券的結構/191
更多分析方法：測試和指標/193
通過分析 CLO，我們能得到什麼/195
結語 /195
第九部分 投資組閤分析工具
22 投資組閤分析/199
投資組閤分析的目的 /199
你的投資目標和投資目的分彆是什麼/201
投資組閤分析 / 績效評估的組成內容/202
23 績效歸因/206
資産配置效應/208
選擇效應/211
交互效應 /212
總效應/214
績效歸因分析中的雙因子方法 /215
基於闆塊做績效歸因分析的挑戰/216
結語/217
第十部分 數據分析前景
24 未來企業債市場數據分析展望/221
債券數據和基本麵數據 /221
金融數據第三方供應商 /222
文字識彆使用的需求增加/223
協議分析/223
多場景分析/224
數據挖掘/225
指數/225
定價和流動性 /226
對數據分析的擔憂 /227
結語/227
· · · · · · (收起)