衍生证券、金融市场和风险管理 在线电子书 图书标签: 金融 衍生品
发表于2024-12-26
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罗伯特?加罗(Robert A.Jarrow),康奈尔大学投资管理学讲座教授。作为同一时代杰出的金融学者之一,他的研究几乎涵盖了衍生品定价的全部领域。他参与开发了两大被广泛运用的金融定价模型——针对利率衍生品定价的赫斯-加罗-默顿(HJM)模型以及针对包含信用风险的证券定价的简化式模型。他撰写了超过175篇学术文章以及5本书,其中包括《期权定价》(与安德鲁?拉德(Andrew Rudd)合写)、《固定收益证券和利率期权定价模型》(1996)等。
阿卡德夫?查特吉(Arkadev Chatterjea),康奈尔大学博士,师从罗伯特?加罗,目前是北卡罗来纳大学教堂山分校克南-弗拉格勒商学院卓越投资管理中心的一名研究员,早先曾担任印度管理学院加尔各答分校的金融学教授。查特吉在研究和教学领域屡获殊荣,并在康奈尔大学、科罗拉多大学波尔得分校、赫尔辛基学院、香港科技大学、印度管理学院艾哈迈德巴德分校、印第安纳大学布鲁明顿校区以及北卡罗来纳大学教堂山分校任教衍生产品相关课程。
《衍生证券、金融市场和风险管理》是HJM模型的参与开发者罗伯特?加罗及其学生阿卡德夫?查特吉的代表作,为学习和研究衍生证券和风险管理的读者提供了这个领域一个直观、易于理解的概论。书中,作者首先以对衍生证券市场的概括介绍作引,再逐一向读者介绍了衍生工具的几种基本类型及其相应的特征和风险,其中包括期货、远期、互换和期权等。随后,介绍了BSM模型的假设和应用,并在阐释BSM模型的基础之上,引入HJM模型,为读者提供了对HJM模型的系统、直观的介绍。作为HJM模型的参与开发者,罗伯特?加罗在本书中为读者提供了模型颇具实用性的介绍,是学习和研究衍生证券,尤其是HJM模型的必备之作。
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