Fractals and Scaling in Finance pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
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具体描述
Mandelbrot is world famous for his creation of the new mathematics of fractal geometry. Yet few people know that his original field of applied research was in econometrics and financial models, applying ideas of scaling and self-similarity to arrays of data generated by financial analyses. This book brings together his original papers as well as many original chapters specifically written for this book.
作者简介
目录信息
In this List of Chapters, the sources given after the titles include (in parentheses)
the letter M followed by the year of publication and by the lower case letter that the
Bibliography uses to distinguish different texts published in the same year. In the
Bibliography, the items reproduced in this book and in Volumes N and H are
marked by a star followed by a chapter number, which in some cases is incomplete
or only tentative.
Foreword by Ralph E. Gomory ix
I • NONMATHEMATICAL PRESENTATIONS
Preface (1996) 1
El Introduction (1996) 13
E2 Discontinuity and scaling: scope and
likely limitations (1996) 50
E3 New methods in statistical economics (M 1963e) 79
E4 Sources of inspiration and historical background (1996) 105
II • MATHEMATICAL PRESENTATIONS
E5 States of randomness from mild to wild, and
concentration in the short, medium and long run (1996) 117
E6 Self-similarity and panorama of self-affinity (1996) 146
E7 Rank-size plots, Zipf's law, and scaling (1996) 198
E8 Proportional growth with or without diffusion,
and other explanations of scaling (1996).
• Appendices (M 1964o, M 1974d) 219
E9 A case against the lognormal distribution (1996) 252
III • PERSONAL INCOMES AND FIRM SIZES
E10 L-stable model for the distribution of income (M 1960i).
• Appendices (M 1963i, M 1963j) 271
Ell L-stability and multiplicative variation of income (M 1961e) 307
E12 Scaling distributions and income maximization (M 1962q) 336
E13 Industrial concentration and scaling (1996) 364
IV • THE M 1963 MODEL OF PRICE VARIATION
E14 The variation of certain speculative prices (M 1963b).
• Appendices (Fama & Blume 1966, M 1972b, M 1982c) 371
E15 The variation of the price of cotton, wheat, and railroad
stocks, and of some financial rates (M 1967j) 419
E16 Mandelbrot on price variation (Fama 1963)
(A guest contribution by E. F. Fama) 444
El7 Comments by P. H. Cootner, E. Parzen & W. S. Morris
(1960s), and responses (1996) 458
E18 Computation of the L-stable distributions (1996) 466
V • BEYOND THE M 1963 MODEL
El9 Nonlinear forecasts, rational bubbles, and
martingales (M 1966b) 471
E20 Limitations of efficiency and martingales (M 1971e) 492
E21 Self-affine variation in fractal time
(Section 1 is by W. H. Taylor) (M & Taylor 1967, M 1973c) 513
CUMULATIVE BIBLIOGRAPHY 526
INDEX 542
· · · · · · (收起)
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
我满心欢喜地期待着能在这本书里找到一些关于“尺度不变性”在日常经济现象中是如何体现的真知灼见。毕竟，金融市场波动的那种“大起大落”和“小幅震荡”在结构上似乎有着某种惊人的相似性，就像自然界中的云朵或雪花。我希望能看到作者如何巧妙地运用这些深奥的数学工具，去解析那些看似随机、实则隐藏着内在规律的市场行为。比如，一个股票在一天内的价格波动，和它在一年甚至十年内的走势，其形态上是否可以用同一种数学语言来描述？如果能看到一些具体的、用分形分析方法处理过的历史数据图表，并配上清晰的解读，那该多好。我设想的这本书，更像是一本“金融界的秘密代码破解指南”，教你如何透过表面的噪音，看到隐藏在市场脉搏中的永恒结构。遗憾的是，这本书的论述方式似乎更偏向于建立理论框架，而不是提供一套立即可用的、针对特定金融工具的分析工具箱。那种“啊哈！”的顿悟时刻，似乎被严谨的数学推导暂时搁置了。
评分这本书的封面设计倒是挺吸引人的，那种深蓝色的背景配上一些几何图形的交织，让人一眼就能感受到数学和复杂性的气息。不过，我得坦白说，我对“分形”这个词的理解还停留在曼德尔布罗特集那种漂亮的图像阶段。我原本以为这本书会更侧重于视觉上的展示，教我如何用软件去生成那些令人惊叹的几何结构，也许还会配上一些通俗易懂的入门讲解，让我这个对高深理论不太擅长的业余爱好者也能大致把握个中三味。想象中，应该会有一些关于如何用分形几何来描述自然界中不规则形态的有趣案例，比如海岸线的长度、树木的分枝等等，读起来会像是在进行一次艺术与科学的交织之旅。那种感觉应该是轻松愉快的，知识点穿插在生动的例子和精美的插图中，让人在享受视觉盛宴的同时，潜移默化地吸收一些概念。结果翻开目录，看到那些密密麻麻的专业术语，心里就咯噔一下，感觉这可能不是一本能让我“轻松入门”的读物。我期待的更多是那种能够激发好奇心，而非直接扑面而来的学术重量。
评分说实话，我购买这本书是希望能得到一些关于量化交易策略的启发，哪怕只是理论上的方向指引。我希望作者能展示如何将“尺度不变性”转化为具体的、可操作的算法逻辑。例如，构建一个基于多尺度分析的交易系统，当市场处于不同尺度下表现出相似的波动特征时，系统应如何做出反应？我非常期待看到作者对 Hurst 指数或类似的衡量时间序列记忆性的指标的深入应用，并解释这些指标在实际交易信号生成中的具体含义。如果书中能详细描绘一个从理论假设到回溯测试的完整流程，即使是理论模型，也会让读者受益匪浅。然而，这本书给我的印象是，它更多地停留在对数学基础的梳理和概念的界定上，更像是在为将来的研究奠定坚实的数学基础，而不是直接提供面向投资实战的“操作手册”。对于追求即时应用价值的读者来说，这可能意味着需要付出更多的努力去“翻译”这些数学语言。
评分这本书的印刷质量和排版确实是上乘之作，看得出出版方在细节上是下足了功夫的。字体清晰，图表结构分明，这对于阅读包含大量公式和复杂图示的学术性书籍至关重要。在阅读体验上，这是毋庸置疑的加分项。我原以为，既然它被定位在金融领域，应该会包含大量对过去几十年金融市场重大事件的案例分析，比如某个特定的股灾或泡沫破裂，然后用分形几何的语言去“回顾性地解释”这些事件是如何符合某种非线性模式的。这种历史叙事和理论结合的方式，通常能极大地增强一本书的可读性和说服力。但这本书似乎更专注于构建一个普适性的数学框架，对于具体的、带有时间烙印的金融史实的应用案例着墨不多。这使得它读起来更像是一本方法论的教科书，需要读者自己去把这些强大的数学工具应用到感兴趣的具体场景中去，略显疏离，少了点那种“历史的厚重感”。
评分对于一个对金融历史和行为金融学抱有浓厚兴趣的读者来说，我原本期待这本书能提供一个全新的视角来看待市场参与者的非理性行为。毕竟，传统的有效市场假说在解释金融危机和泡沫时显得力不从心。分形理论，以其对复杂系统和非线性动力学的关注，似乎是填补这一空白的理想工具。我期待看到，书中是否会探讨，人类的群体心理——那种恐慌和贪婪的循环——是否也能被建模为一种分形过程？如果能将经济学中的“羊群效应”与分形维度的概念联系起来，那将是非常富有洞察力的。我甚至期望能读到一些关于如何通过分析交易量的分形特征来预测市场拐点的前沿研究。这本书给我的感觉更像是一本纯粹的数学物理专著，它在构建其理论大厦时，似乎将金融经济学的“人性”元素稍微弱化了，使得那些热衷于市场心理学的读者可能会感到有些意犹未尽，缺少了一些关于“为什么人们会这样交易”的深入探讨。
评分Fascinating.
评分Fascinating.
评分死贱人卖这么贵！
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