Empirical Market Microstructure 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载 2024

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Joel Hasbrouck 作者

OUP USA

译者

2007-1-18 出版日期

208 页数

GBP 46.49 价格

Hardcover

丛书系列

9780195301649 图书编码

Empirical Market Microstructure 在线电子书图书标签: 金融 Market-microstructure microstructure Quant trading 衍生品投资微观结构

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发表于2024-09-30

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Empirical Market Microstructure 在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

初略翻了翻，一些微观层面的模型，有些模型过于复杂。高频交易的重点应该是预测能力。

评分☆☆☆☆☆

(2013-05-31) the bible of market micro-structure study (2020-02-20 update: rather elementary stuff but well-explained in detail) Roll 1984 model as a starting point.

评分☆☆☆☆☆

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Empirical Market Microstructure 在线电子书图书描述

Discusses the mechanisms by which securities are traded and economic models of asymmetric information, inventory control, and cost-minimizing trading strategies.

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Empirical Market Microstructure 在线电子书读后感

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念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。对于HFT，书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。最重要的问题是没有prediction power.

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