Empirical Market Microstructure 在線電子書 圖書標籤: 金融  Market-microstructure  microstructure  Quant  trading  衍生品  投資  微觀結構   

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專業書籍

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理論模型

(2013-05-31) the bible of market micro-structure study (2020-02-20 update: rather elementary stuff but well-explained in detail) Roll 1984 model as a starting point.

比O'Hara那本好讀

念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.

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