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出版者:Prentice Hall

作者:Pfeiffer, William S.

出品人:

页数:256

译者:

出版时间:2005-12

价格:$ 44.97

装帧:Pap

isbn号码:9780131721050

丛书系列:

图书标签:

• Technical Writing
• Writing Guide
• Communication Skills
• Professional Development
• Reference
• Handbook
• Style Guide
• Documentation
• Business Writing
• Editing

深入探索：现代金融市场的脉络与未来 书名：现代金融市场的脉络与未来 作者：[此处可留空或使用假名，如：资深金融分析师团队] 页数：约 650 页 --- 内容导览：重构对全球金融体系的认知 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的视角，剖析当代全球金融市场的复杂结构、内在运作机制及其面对的未来挑战与机遇。我们避免陷入枯燥的教科书式定义，而是通过大量真实案例、前沿理论模型和对宏观经济环境的细致解读，带领读者领略金融世界的真实面貌。 第一部分：金融市场的基础重塑与演进（约 150 页） 本部分专注于奠定理解现代金融体系所需的基石，但重点在于其“演变”而非“静态描述”。 第一章：从古典到量化的范式转移 传统金融的遗留与现代化的挑战： 探讨 2008 年全球金融危机（GFC）如何成为现有监管框架和风险模型的关键转折点。 资产类别的拓宽： 详细分析了除传统股票和债券外，私募股权（PE）、风险投资（VC）以及基础设施投资等另类资产如何日益融入主流投资组合，及其流动性差异带来的风险管理需求。 市场微观结构的新视角： 深入研究高频交易（HFT）对订单簿动态、价格发现效率以及市场公平性的影响。分析不同交易所的交易规则差异如何塑造投资策略。 第二章：中央银行与货币政策的复杂博弈 非常规货币工具箱的常态化： 审视量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）的实际效果、副作用及退出策略的难度。 通胀预期的重估： 探讨后疫情时代供给侧冲击与需求侧刺激如何重塑传统菲利普斯曲线的适用性，以及央行如何在“滞胀”风险下平衡物价稳定与经济增长。 全球流动性溢出效应： 分析主要经济体货币政策不一致性如何通过汇率、资本流动和新兴市场债务成本，在全球范围内产生连锁反应。 第三章：监管的再平衡：从多德-弗兰克到巴塞尔协议 III/IV 系统性风险的识别与缓释： 探讨如何识别“大而不能倒”的金融机构，以及资本缓冲、压力测试（Stress Testing）在增强银行韧性方面的实际作用。 影子银行的幽灵： 剖析货币市场基金、特殊目的载体（SPV）等非银行金融机构的快速增长，及其在危机中扮演的潜在助推器角色，以及相应的监管空白。 第二部分：金融工具与风险管理的深度剖析（约 220 页） 本部分着重于构建复杂金融产品的内在逻辑和管理其潜在风险的先进方法。 第四章：衍生品市场的精细化运作 期权定价模型的局限与修正： 不仅介绍布莱克-斯科尔斯模型（BSM），更聚焦于波动率微笑/偏度（Volatility Smile/Skew）的成因，以及随机波动模型（如 Heston 模型）在定价复杂期权时的优势。 信用违约互换（CDS）的演变： 从信用风险对冲工具到投机工具的转变，探讨 CDS 市场透明度及其在主权债务危机中的作用。 利率互换与期限结构建模： 深入探讨远期利率协议（FRA）和互换的构造，以及基准利率转换（如 LIBOR 到 SOFR）对全球金融合约的深远影响。 第五章：量化投资与算法交易的实战艺术 因子投资的精炼与超越： 梳理 Fama-French 三因子、五因子模型，并探讨在当前市场环境下，质量因子（Quality）、动量因子（Momentum）的有效性衰减与新因子（如 ESG 因子）的兴起。 风险平价（Risk Parity）的实证检验： 分析如何通过调整不同资产类别的杠杆，实现风险而非资本的均衡配置，并指出其在低利率环境下对固定收益的依赖性风险。 机器学习在预测中的应用与陷阱： 讨论时间序列预测中深度学习模型的局限性，特别是模型过拟合（Overfitting）在金融数据上表现出的灾难性后果。 第六章：信用风险的度量与组合优化 违约相关性建模： 使用 Copula 函数等高级统计工具来模拟和度量不同债务人之间的尾部相关性风险。 压力情景下的资产负债表管理（ALM）： 探讨金融机构如何利用情景分析和敏感性测试，确保在不利宏观环境下仍能满足偿付义务。 第三部分：新兴力量与金融的未来图景（约 280 页） 本部分聚焦于正在颠覆传统金融业态的技术与概念，探讨它们将如何重塑未来十年的投资与融资格局。 第七章：金融科技（FinTech）的颠覆性浪潮 分布式账本技术（DLT）与代币化： 深入分析区块链技术在证券结算、跨境支付的效率提升潜力，以及智能合约如何自动化交易执行和合规流程。 去中心化金融（DeFi）的试验田： 评估自动化做市商（AMM）、收益聚合器等 DeFi 协议的创新之处，同时也批判性地分析其缺乏中心化信任带来的监管套利和技术安全风险。 嵌入式金融（Embedded Finance）： 探讨金融服务如何无缝集成到非金融平台（如电商、社交媒体）中，重塑客户获取和产品分销的渠道。 第八章：环境、社会与治理（ESG）投资的结构化整合 从道德排除到影响力投资： 区分不同层次的 ESG 实践，并分析“漂绿”（Greenwashing）现象对数据可靠性的挑战。 气候风险的金融化定价： 探讨如何将物理风险（如极端天气）和转型风险（如碳税政策）量化并纳入企业估值模型和固定收益分析中。 ESG 投资的业绩悖论： 通过实证研究，讨论 ESG 策略在不同市场周期中是提供超额收益还是仅作为风险对冲工具。 第九章：地缘政治风险与金融全球化逆流 金融制裁与支付系统的碎片化： 分析 SWIFT 体系之外的替代支付路径（如 CIPS, Ripple）的发展，以及金融工具如何成为地缘政治冲突的前沿武器。 全球资本流动的再区域化： 考察贸易保护主义和供应链重组如何影响国际直接投资（FDI）的流向和汇率的稳定性。 主权债务的新兴风险点： 聚焦发展中国家，分析多边、双边债权人结构复杂化，以及在债务重组中面临的困境与新兴的债务可持续性工具。 结语：通往适应性金融体系的路径 本书最终强调，未来的金融市场将是一个更加数字化、更注重弹性（Resilience）和更受（去）中心化力量共同塑造的混合体。理解这些动态变化，而非仅仅掌握现有工具，是驾驭未来金融不确定性的关键。本书为专业人士和严肃的学习者提供了必要的理论框架和实务洞察，以应对这一快速演变的领域。 --- 目标读者： 金融机构中层管理者、量化分析师、风险控制专家、金融经济学研究生、寻求深入理解市场运作逻辑的资深投资者。

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