《普通高等教育"十一五"国家级规划教材•金融时间序列分析》是以作者多年来在金融时间序列方面的科研和教学为基础编写的。该书体现了较强的理论深度和学术前沿性,同时针对我国金融市场实际进行了大量实证研究,具有理论和实际指导意义。在长期的教学和相关研究中,我们汇集了大量巾国金融市场时间序列多方面的实证分析成果,这将是我们教材的重要内容。
回头看这本书才知道金融学家们在研究些什么,用ARMA、ARCH、ARIMA、SV、小波等时间序列方程来给金融数据一步步建模。这本书算是集大成者。 从ARMA、ARCH等的研究基础来看,主要是对收益率建模,差分后把非稳态数据序列变成稳态,数学上容易处理。但这样一转变,数据将在0轴附...
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不明觉厉#小波方法那章和天书一样
评分第一遍看的不舒服,计量太差
评分回头看这本书才知道金融学家们在研究些什么,用ARMA、ARCH、ARIMA、SV、小波等时间序列方程来给金融数据一步步建模。
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