金融時間序列分析 在線電子書 圖書標籤: 金融 金融數學 計量經濟學 經管 經濟計量學 經濟學 研究 有經驗後看的書
發表於2024-11-22
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第一遍看的不舒服,計量太差
評分第一遍看的不舒服,計量太差
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評分不明覺厲#小波方法那章和天書一樣
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《普通高等教育"十一五"國傢級規劃教材•金融時間序列分析》是以作者多年來在金融時間序列方麵的科研和教學為基礎編寫的。該書體現瞭較強的理論深度和學術前沿性,同時針對我國金融市場實際進行瞭大量實證研究,具有理論和實際指導意義。在長期的教學和相關研究中,我們匯集瞭大量巾國金融市場時間序列多方麵的實證分析成果,這將是我們教材的重要內容。
回头看这本书才知道金融学家们在研究些什么,用ARMA、ARCH、ARIMA、SV、小波等时间序列方程来给金融数据一步步建模。这本书算是集大成者。 从ARMA、ARCH等的研究基础来看,主要是对收益率建模,差分后把非稳态数据序列变成稳态,数学上容易处理。但这样一转变,数据将在0轴附...
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