具体描述
《炒港股实战指南》向内地投资者介绍如何投资香港证券市场，让广大投资者在第一时间认识香港股市、熟悉交易机制、掌握相关术语，并大致了解操作流程。主要包括以下内容：港股入门、港股交易、港股规则、投资时机、港股计算、实战技巧、“孖展”操作、投资忠告、风险防范等。既重理论性、更重适用性，是港股投资者案头必备书。
一个充满诱惑的致富机会，一个陌生而危险的投资通道。在A股没有赚到钱吗？港股可能是你最后的机会；觉得5000点以上危机重重吗？港股可能是你最稳健的选择。进入港股之前，请先阅读《炒港股实战指南》，它将帮助你找到港股中的巨大机会，也将警告你投资港股的重重危机，助你搭建理性投资组合，跑赢大盘，让您轻松炒港股，轻松赚大钱。
《金融市场深度解析与投资策略构建》 内容提要 本书旨在为渴望在瞬息万变的全球金融市场中占据先机的投资者，提供一套全面、深入且实用的分析框架与策略工具。我们聚焦于宏观经济趋势的研判、全球主要资产类别的内在逻辑、风险管理的前沿技术，以及如何构建一个适应复杂环境的、持续盈利的投资组合。全书内容摒弃了对特定市场（如港股）的局限性叙述，而是着眼于普适性的金融科学与艺术。 第一部分：宏观经济的底层逻辑与周期性洞察 本部分将带领读者穿透纷繁的经济数据表象，直击全球经济运行的核心驱动力。 第一章：全球经济周期的再定义 康德拉季耶夫长波与技术革命的叠加效应： 分析当代技术革命（如人工智能、生物科技）如何重塑传统的朱格拉周期和基钦周期，探讨技术创新对资本回报率的长期影响。 地缘政治与经济相互作用模型： 深入探讨全球供应链重构、贸易摩擦及区域冲突如何转化为资产价格的系统性风险溢价，并建立一套评估地缘政治风险的量化指标体系。 通胀、通缩与滞胀的辨识： 区别于简单的CPI数据解读，本书将阐述货币供给、财政政策、总需求弹性与供给侧约束在不同经济阶段对物价水平的决定性作用。重点分析“粘性通胀”的成因及其对固定收益和股票市场的传导机制。 第二章：货币与财政政策的有效性边界 央行政策工具箱的演变： 详细剖析零利率下限（ZLB）之后，量化宽松（QE）、负利率、前瞻性指引（Forward Guidance）的实际效果、局限性及其潜在的资产泡沫效应。 财政乘数的实证研究与政策选择： 基于跨国数据，评估不同类型财政支出（如基建、转移支付）在不同债务水平下的乘数效应，并探讨财政纪律对长期利率预期的影响。 汇率的决定性因素分析： 运用“三元悖论”框架，结合利率平价、购买力平价和资本流动模型，预测主要国际货币（美元、欧元、日元、人民币）的长期趋势与短期波动。 第二部分：跨资产类别的深度价值挖掘 本部分将专注于对不同金融工具的内在价值评估方法，强调跨市场套利机会的发现。 第三章：股票市场的估值范式转换 超越市盈率：现金流折现模型的精细化应用： 讲解如何构建更具鲁棒性的自由现金流预测模型（FCFF与FCFE），特别是针对高成长性与成熟期企业的差异化折现率设定。 经济附加值（EVA）与股东回报： 阐述EVA如何衡量企业真实创造的经济价值，以及如何利用EVA指标识别被市场低估的“价值陷阱”与过度追捧的“成长泡沫”。 行业结构分析与竞争优势的量化： 应用波特五力模型，结合赫芬达尔指数（HHI）等工具，量化评估特定行业的进入壁垒、供应商和买家议价能力，从而确定持续的超额利润来源。 第四章：固定收益市场的非线性风险分析 期限结构与收益率曲线的解读： 深入解析收益率曲线形态（平坦化、陡峭化、倒挂）所预示的经济衰退或复苏信号，并教授如何利用利率期货和远期合约对冲期限风险。 信用风险的动态评估： 采用Merton模型和KMV模型，理解企业资产价值与违约概率之间的关系。重点分析评级机构的局限性，并建立内部信用评级体系。 通胀保值债券（TIPS）的策略运用： 分析实际利率的变动如何影响TIPS的定价，以及在预期通胀环境下，TIPS与传统国债的配置比例优化。 第五章：大宗商品与另类资产的配置价值 实物资产的供需平衡与库存周期： 针对能源、工业金属和农产品，分析其价格波动受到的边际产出成本、地缘政治冲击和季节性因素的影响。 贵金属的保值与对冲职能： 区分黄金作为“无风险利率对冲工具”和“系统性风险保险”的不同角色，并评估其在实际投资组合中的最优权重。 房地产投资信托（REITs）与基础设施的收益稳定性： 探讨REITs的净运营收入（NOI）分析，以及基础设施资产在低利率环境下的抗通胀特性。 第三部分：科学的投资组合构建与风险管理 本部分的核心在于将理论分析转化为实战可行的投资决策流程，并将风险控制置于首位。 第六章：现代投资组合理论的超越与实践 从均值-方差模型到Black-Litterman模型： 认识传统马科维茨模型的局限性（对输入参数的过度敏感），并学习如何融入投资者的主观观点（Views）以构建更贴合实际的、最优化的资产配置方案。 风险平价策略（Risk Parity）的实施细节： 阐述如何根据资产类别的波动率和相关性，实现各风险来源的均衡配置，而非资本量的均衡，从而提高组合的稳健性。 后向依赖性与极端尾部风险： 运用Copula函数分析不同资产类别之间的非线性相关性，识别在市场压力下相关系数趋同的现象，并据此调整风险预算。 第七章：量化交易与行为金融学的融合 因子投资的深层挖掘： 检验并应用成熟的（如价值、规模、动量、质量）和新兴的（如盈利质量、投资效率）因子模型，构建稳健的多因子策略。 行为偏差的识别与利用： 分析过度自信、锚定效应、处置效应等常见心理偏差如何导致市场定价失真，并设计相应的反向或顺应偏差的交易规则。 高频信息流与市场微观结构： 探讨订单簿深度、买卖价差对短期价格发现的影响，以及如何利用技术指标的非对称性进行短期战术调整。 第八章：动态风险预算与情景压力测试 条件风险价值（CVaR）的计算与优化： 相比于传统的VaR，CVaR更能衡量极端亏损的预期损失，本书将提供CVaR约束下的投资组合优化方法。 回撤控制的纪律性： 制定不同市场阶段的“止损/止盈”规则，包括基于波动率的头寸调整机制（Volatility Targeting）。 宏观情景模拟与压力测试： 设计“滞胀回归”、“长期无增长”、“主权债务危机”等多种极端宏观情景，并测试现有投资组合在这些情景下的表现，确保资产的韧性。 结语 金融市场的复杂性要求投资者具备跨学科的知识结构和持续学习的能力。本书提供的并非一套僵化的公式，而是一套严谨的思维工具箱，帮助读者在任何市场环境下，都能独立、理性地构建并维护自身的财富增长引擎。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有