具体描述
《高职高专"十一五"规划教材•旅游经济学》以社会主义市场经济理论为指导，运用现代西方经济学、旅游学、管理学等多学科知识，全面、系统地阐述了旅游经济学的基本理论和方法。主要内容包括：现代旅游经济的产生与发展；旅游产品的组合及开发；旅游需求与供给分析及供求矛盾与均衡；旅游市场类型、结构及开拓；旅游产品价格制定的方法及制定策略；旅游消费分析；旅游投资决策与评价；旅游经济效益的分析与评价；旅游经济发展战略与计划等。
《高职高专"十一五"规划教材•旅游经济学》具有较强的理论性、科学性、系统性和实用性，不仅适用于高职高专院校旅游管理专业及相关专业师生作为教学用书，也可作为旅游经济研究与管理人员的参考用书。
现代金融市场分析与投资策略 本书简介 本书深入剖析了全球现代金融市场的复杂结构、运行机制及其核心驱动因素，旨在为读者提供一套全面、深入且实用的金融分析框架与投资决策工具。面对日新月异的金融环境，本书不仅涵盖了传统的资产定价理论和风险管理模型，更着重探讨了近年来新兴的金融科技（FinTech）对市场格局的颠覆性影响，以及量化交易、高频交易等前沿技术在实际投资中的应用。 全书内容组织严谨，逻辑清晰，分为四大核心板块：基础理论、市场结构、投资策略与风险控制、前沿趋势。 第一部分：金融市场基础理论与工具箱 本部分是理解现代金融体系的基石。我们首先从历史视角审视了金融市场的发展脉络，从早期的票据交易所到如今高度电子化、全球联动的衍生品市场。 核心内容包括： 1. 资产定价的基石： 详细阐述了资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）的数学推导与实际应用限制。重点分析了行为金融学如何修正或补充传统效率市场假说，探讨了投资者情绪、认知偏差（如羊群效应、锚定效应）在资产价格形成中的作用。 2. 固定收益证券分析： 对国债、公司债、可转换债券等进行深度解析。引入了利率期限结构理论，包括期望理论、市场分割理论和流动性偏好理论。风险评估方面，本书详细介绍了久期（Duration）和凸性（Convexity）在管理利率风险中的应用，并引入了更复杂的信用风险模型（如Merton模型）来评估违约概率和预期损失。 3. 衍生品定价： 详尽解析了远期、期货、期权和互换的构造、交割机制与定价模型。布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型的假设前提、参数敏感性分析（希腊字母 Delta, Gamma, Vega, Theta）是本章的重点。此外，我们还讨论了波动率微笑（Volatility Smile）的现象及其对期权定价的修正意义。 4. 宏观经济与金融市场的联动： 分析了货币政策、财政政策如何通过影响流动性、通货膨胀预期和经济增长前景，进而传导至股票、债券和外汇市场。对领先、同步和滞后经济指标的解读方法进行了系统化梳理。 第二部分：现代市场结构与交易机制 本部分聚焦于当前全球主要金融市场的微观结构，揭示交易如何实际发生，以及这些结构如何影响交易成本和市场效率。 详细探讨了： 1. 交易所与做市商制度： 比较了订单驱动型（Order-Driven）市场和报价驱动型（Quote-Driven）市场的优劣。深入分析了做市商的核心职能——提供流动性和承担库存风险，以及在不同市场环境下最优做市策略的选择。 2. 高频交易（HFT）与微观结构： HFT是当前市场活力的主要贡献者之一，本书对其策略（如延迟套利、做市回报机制、订单簿信息挖掘）进行了客观的分析。讨论了HFT对市场深度、价格发现效率和闪电崩盘（Flash Crash）风险的影响。 3. 做市商的监管与执行： 探讨了最优执行理论（如VWAP、TWAP算法）在实际交易中的应用，重点分析了延迟成本（Latency Cost）和市场冲击成本（Market Impact Cost）的量化。阐述了MiFID II等国际监管框架如何重塑欧洲及全球的交易执行标准。 4. 另类交易系统（ATS）与暗池（Dark Pools）： 分析了暗池的产生背景——满足大宗交易者对信息泄露的担忧。比较了暗池与公开交易所的交易成本和流动性特征，讨论了监管机构对暗池透明度的平衡挑战。 第三部分：投资组合构建与策略优化 本部分从实战角度出发，指导读者如何构建和管理跨资产类别的投资组合，并应对复杂的市场环境。 核心策略与方法包括： 1. 现代投资组合理论（MPT）的深化： 超越马科维茨的效率前沿，引入了Black-Litterman模型，该模型整合了投资者的主观观点（Views）与市场均衡，有效解决了传统均值-方差模型对输入参数过于敏感的问题。 2. 因子投资与Smart Beta： 系统梳理了主流的投资因子（价值、规模、动量、质量、低波动性），探讨了这些因子背后的经济学或行为学逻辑。详细介绍了Smart Beta策略的构建方法，及其与传统主动管理和被动指数投资的差异化定位。 3. 资产配置的动态调整： 区分了战略性资产配置（长期目标）与战术性资产配置（短期市场机会）。探讨了基于风险平价（Risk Parity）的配置方法，如何通过调整资产间的波动贡献度而非仅仅是资本权重，来实现更稳健的风险分散。 4. 绩效归因分析： 介绍如何使用Barbell模型、Brinson-Fachler模型等工具，准确分解投资组合超额收益的来源——是资产选择的成功，还是市场时机的把握，或是风险敞口管理的有效性。 第四部分：金融科技、量化风险与前沿应用 本部分展望未来，探讨了科技进步和新兴风险如何重塑金融业的未来图景。 1. 金融科技（FinTech）对市场的影响： 重点分析了区块链技术在证券结算、跨境支付中的应用潜力与挑战。讨论了人工智能与机器学习（如深度学习、强化学习）在预测市场异象、自动化交易信号生成中的前沿应用。 2. 量化风险管理： 介绍了超越标准差的风险度量工具，如风险价值（VaR）及其局限性，以及更具鲁棒性的条件风险价值（CVaR/ES）。阐述了压力测试和情景分析在评估极端市场事件下的资本充足性和流动性风险中的关键作用。 3. 另类数据源的使用： 探讨了非结构化数据（如卫星图像、社交媒体情绪、信用卡交易数据）如何被清洗、处理并转化为可交易的Alpha信号。强调了数据治理和隐私保护在应用此类数据时的重要性。 4. 金融市场监管科技（RegTech）： 分析了监管科技如何利用大数据和自动化流程，帮助金融机构更高效地履行反洗钱（AML）、客户尽职调查（KYC）和交易报告义务，从而降低合规成本和监管风险。 本书面向金融学、经济学、统计学的高年级学生，以及在投资银行、资产管理公司、对冲基金和金融监管机构工作的专业人士。阅读本书，读者将不仅获得理论深度，更能掌握在当前复杂多变的全球金融格局中驾驭风险、发掘价值的实战能力。
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