期权定价公式完全指南(第二版)

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埃斯彭·戈德尔·豪格博士拥有超过15年的衍生品研究和交易经验,历任摩根大通自营交易员、著名对冲基金不凋花咨询公司(Amaranth Investor)和Paloma Partners期权交易员,亦是挪威科技大学兼职副教授。他在诸如《定量金融》《国际理论与应用金融期刊》《威尔莫特杂志》等期刊上发表了大量文章。

出版者:格致出版社
作者:[挪]埃斯彭·戈德尔·豪格
出品人:
页数:223
译者:上海证券交易所产品创新中心
出版时间:2018-9-1
价格:98.00元
装帧:平装
isbn号码:9787543228597
丛书系列:上海证券交易所金融创新文库
图书标签:
  • 金融工程 
  • 金融 
  • 期权 
  • 定价 
  • 投资交易 
  • 量化 
  •  
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本书几乎涵盖各类期权的定价公式,其中许多为华尔街专业人士的常用公式。它较第一版几乎囊括了所有的定价公式,并通过一种方便使用的指南形式来呈现,同时辅以作者的专业评论和可以立即使用的编程代码,便于读者理解和实践。这本经典指南现在包含了超过60个全新的期权模型和公式、拓展表格、全新的案例和应用。并更深入地讨论期权的希腊字母,内容更完整,也更贴近当前的期权市场。此外,作者也给出了补充知识和相关的VBA代码,供读者实践。本书包括的期权定价模型和公式有各种奇异期权、大宗商品期权、BSM模型等。同时,本书还补充了有限差分法和蒙特卡洛模拟。作者在大多数期权定价公式下增附了数值案例,帮助读者理解。

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